SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Stanis
Цeны зoлoтa в Мocквe сегодня
- 15 мая 2024, 16:59
- |
- GOLD
Сeгoдня 15 мaя. Сeрeдинa мecяцa. Смoтрим цeны зoлoтa в Мocквe. Нaхoдим лучшиe цeны. Срaвнивaeм c прoшлым мecяцeм. Пoeхaли:
Кaк и прeждe, глaвный пo физмeту — Гoзнaк. К рocтoвщикaм — ни нoгoй! Пуcть пoдaвятcя cвoими цeнaми и кoнcкими cпрeдaми.
Еcли нужнo cрoчнo избaвитьcя oт муcoрных фaнтикoв, тo мoжнo купить бeзнaличнoe зoлoтo GLDRUB, не выходя из дома. Крoмe этoгo, ecть eщe зoлoтыe oблигaции c зoлoтыми купoнaми.
Нe хрaнитe и нaкaпливaйтe рубли. Пoмнитe, чтo кaждый дeнь влaдeния рублями нaнocит вaм ущeрб. Чeм мeньшe у вac рублeй, тeм мeньшe врeдa вaм причинят люди, cтрeмящиecя oбecцeнить вaш труд, вaши нaкoплeния и вaшу жизнь.
Прeдыдущиe oбзoры:
15 aпрeля 2024, 22 мaртa 2024, 15 фeврaля 2024, 15 янвaря 2024, 15 нoября 2023.
Кaк и прeждe, глaвный пo физмeту — Гoзнaк. К рocтoвщикaм — ни нoгoй! Пуcть пoдaвятcя cвoими цeнaми и кoнcкими cпрeдaми.
Еcли нужнo cрoчнo избaвитьcя oт муcoрных фaнтикoв, тo мoжнo купить бeзнaличнoe зoлoтo GLDRUB, не выходя из дома. Крoмe этoгo, ecть eщe зoлoтыe oблигaции c зoлoтыми купoнaми.
Нe хрaнитe и нaкaпливaйтe рубли. Пoмнитe, чтo кaждый дeнь влaдeния рублями нaнocит вaм ущeрб. Чeм мeньшe у вac рублeй, тeм мeньшe врeдa вaм причинят люди, cтрeмящиecя oбecцeнить вaш труд, вaши нaкoплeния и вaшу жизнь.
Прeдыдущиe oбзoры:
15 aпрeля 2024, 22 мaртa 2024, 15 фeврaля 2024, 15 янвaря 2024, 15 нoября 2023.
⭐ Оригинал статьи – читайте, оценивайте, комментируйте)
------------------------------
Пишу на bytopic (с монетизацией)
Инвестирую в активы, растущие в золоте.
- комментировать
- ★10
- Комментарии ( 27 )
ФЬЮЧЕРСНЫЙ "квадрат" на Si
- 14 мая 2024, 11:33
- |
Сегодня линейка фьючерсов на Si достаточна глубока — вплоть до декабря 2025 года.
С появлением «вечного» фьючерса появилось еще больше возможностей строить строить ФЬЮЧЕРСНЫЕ календари, бабочки и прочие спрэды на схождение/расхождение.
И даже кого-то пугающий фандинг в таких конструкциях становится более покладистым и смирным.
Общая идея проста — покупаем ближние ВФ и Si-6 /продаем дальние Si-12 на декабри 2024/2025 ( если видим контанго, но бывает и бэквардация).
Разница цен на общий БА привлекает и мотивирует на извлечение дохода.
Что их этого получается или может выйти — смотрим на графике.
Помним также про давно торгуемые календарные фьючерсные спрэды ( спрэды между фьючерсами в квике).
Но там глубина всего на 2 квартала вперед.
Ликвидность на фьючерсах FORTS позволяет более активно применять LEAPS спрэды, и не только на валютных контрактах.
Имхо, «голубые» акции и драгметаллы тоже не стоит обходить вниманием.
PS — такой долгосрочный «квадрат» можно обвязывать краткосрочными недельными и месячными опционами для получения допдохода и снижения и так достаточно минимальных рисков.
( Читать дальше )
С появлением «вечного» фьючерса появилось еще больше возможностей строить строить ФЬЮЧЕРСНЫЕ календари, бабочки и прочие спрэды на схождение/расхождение.
И даже кого-то пугающий фандинг в таких конструкциях становится более покладистым и смирным.
Общая идея проста — покупаем ближние ВФ и Si-6 /продаем дальние Si-12 на декабри 2024/2025 ( если видим контанго, но бывает и бэквардация).
Разница цен на общий БА привлекает и мотивирует на извлечение дохода.
Что их этого получается или может выйти — смотрим на графике.
Помним также про давно торгуемые календарные фьючерсные спрэды ( спрэды между фьючерсами в квике).
Но там глубина всего на 2 квартала вперед.
Ликвидность на фьючерсах FORTS позволяет более активно применять LEAPS спрэды, и не только на валютных контрактах.
Имхо, «голубые» акции и драгметаллы тоже не стоит обходить вниманием.
PS — такой долгосрочный «квадрат» можно обвязывать краткосрочными недельными и месячными опционами для получения допдохода и снижения и так достаточно минимальных рисков.
( Читать дальше )
ВАЛЮТНЫЙ "вечный" тримаран - доллар,евро, ЮАНЬ
- 13 мая 2024, 11:00
- |
Обычно курсы основных валют коррелируют друг с другом.
Но это упрощенное мнение.
Графики сравнения четко показывают, что синхронным может быть только плавание.
А валютные качели раскачиваются по-разному.
Значит, возможен парный или «тройственный» трейдинг.
Для краткосрочных операций можно использовать квартальные фьючерсы.
Но для долгосрока отлично подходят «вечные» фьючерсы на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Любители линейности увидят спокойную связку «американца» и «европейца».
И бОльшую импульсивность «китайца».
А ценители НЕлинейности придумают, как недельные или месячные опционы ( в основном на доллар и юань как более ликвидные)
помогут гасить фандинг или зарабатывать еще и на нем.
Более подробно об этом смотрите видео коллеги
smart-lab.ru/blog/1016487.php
Успешного трейдинга!
Но это упрощенное мнение.
Графики сравнения четко показывают, что синхронным может быть только плавание.
А валютные качели раскачиваются по-разному.
Значит, возможен парный или «тройственный» трейдинг.
Для краткосрочных операций можно использовать квартальные фьючерсы.
Но для долгосрока отлично подходят «вечные» фьючерсы на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Любители линейности увидят спокойную связку «американца» и «европейца».
И бОльшую импульсивность «китайца».
А ценители НЕлинейности придумают, как недельные или месячные опционы ( в основном на доллар и юань как более ликвидные)
помогут гасить фандинг или зарабатывать еще и на нем.
Более подробно об этом смотрите видео коллеги
smart-lab.ru/blog/1016487.php
Успешного трейдинга!
Фьючерс RGBI как флюгер рынка
- 12 мая 2024, 11:35
- |
Уже несколько лет назад, как Мосбиржа закрыла торги фьючерсами на ОФЗ.
Но вот недавно открыл для себя относительно новый и весьма полезный фьючерс.
Чем он интересен.
RGBI — это основной индикатор рынка российского госдолга.
Его официальное название — Индекс государственных облигаций Московской биржи.Его динамика отражает изменение рыночной цены «корзины» облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном.RGBI включает наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более года ( обычно 20-25).
Как правило, вес одного выпуска в составе индекса не превышает 6-8%.
( Читать дальше )
Но вот недавно открыл для себя относительно новый и весьма полезный фьючерс.
Чем он интересен.
RGBI — это основной индикатор рынка российского госдолга.
Его официальное название — Индекс государственных облигаций Московской биржи.Его динамика отражает изменение рыночной цены «корзины» облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном.RGBI включает наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более года ( обычно 20-25).
Как правило, вес одного выпуска в составе индекса не превышает 6-8%.
Фьючерс RGBI, который следует за ценовым индексом основных ОФЗ, торгует настроениями инвесторов по поводу всего рынка госбумаг сразу.
Например, падает, если ожидается повышение ставки ЦБ, или растет, если есть причины для снижения ставки ЦБ.
Сумма, необходимая для работы с фьючерсом, составляет 1200-1350 рублей с каждого контракта, что эквивалентно стоимости всего одной облигации.
Фьючерс на индекс RGBI дает возможность следовать за «чистыми» ценами на ОФЗ, играя на повышении рынка госбондов или на его снижении.
( Читать дальше )
Фьючерсный квази-стрэддл iMOEXF/Si
- 11 мая 2024, 19:23
- |
На рублевом рынке акций в валютном эквиваленте (RTS) и валютном рынке (Si) существует обратная корреляция.Упрощенно говоря, валюта растет, акции падают.
И наоборот.
Это хорошо видно на противофазе пары RTS/Si.
Но если сравнивать портфель акций в рублях и доллар/рубль, то получаем условно уже прямую корреляцию.
Логически это объяснимо и понятно.
На практике не совсем параллельные кривые дают возможность периодически конвертировать возникающую разницу спрэда в положительную вармаржу.
Применив идею опционного купленного стрэддла, получим отличный фьючерсный тандем.
Покупка iMOEXF/ покупка Si в равном рублевом эквиваленте по ГО или номиналу фьючерсов обеспечивает:
- психологический комфорт
— постоянную ликвидность
- фиксацию текущего дохода путем продажи части фьючерсов в плюсе
- простоту управления ( докупка iMOEXF или Si при нарушении рублевого баланса для паритета)
- размещение кэша в надежных линейных активах
( Читать дальше )
И наоборот.
Это хорошо видно на противофазе пары RTS/Si.
Но если сравнивать портфель акций в рублях и доллар/рубль, то получаем условно уже прямую корреляцию.
Логически это объяснимо и понятно.
На практике не совсем параллельные кривые дают возможность периодически конвертировать возникающую разницу спрэда в положительную вармаржу.
Применив идею опционного купленного стрэддла, получим отличный фьючерсный тандем.
Покупка iMOEXF/ покупка Si в равном рублевом эквиваленте по ГО или номиналу фьючерсов обеспечивает:
- психологический комфорт
— постоянную ликвидность
- фиксацию текущего дохода путем продажи части фьючерсов в плюсе
- простоту управления ( докупка iMOEXF или Si при нарушении рублевого баланса для паритета)
- размещение кэша в надежных линейных активах
( Читать дальше )
Опционы + фандинг дают двойной эффект
- 10 мая 2024, 19:32
- |
файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1LTLdOs3BGuFaPbE8S1oVl_UliujTpLFv/view?usp=sharing
тайминг
00:20 ссылка на плейлист «Фандинг»
00:30 создаем стредл с вечныч фьючерсом для получения фандинга
02:30 риски покупки опционов и способ их снижения — переход в спред
03:19 фандинг распределяют биржи, маркетмейкерам фандинг недоступен.
05:28 для снижения рисков стредл превратили в спред, а спред в бабочку.
06:32 профиль риска бабочки, созданной с профитом.
07:27 перенос шорта через вечерний клиринг «подарил» нам еще и фандинг 122 рубля
09:30 про наш открытый вебинар на тему фандинга
10:00 если фандинг меняет знак, то можно заменить вечный фуч квартальным
+Вечный фьючерс / -С120000 на июнь 2025 г.
- 10 мая 2024, 12:25
- |
В вечном фьючерсе (ВФ) на Si у нас базовый актив доллар/рубль ТОМ ( спот).
В С120000 на июнь 2025 г. у нас базовый актив календарный фьючерс на эту дату экспирации.
Помня о том, что время — деньги и точка схождения ВФ и фьючерса неизбежна, строим простейшую долгосрочную комбинацию.
Можно в пропорции 1:1, а можно и на дельту ориентироваться.
И подключить страйки пониже и даты экспирации поближе.
Тогда получим полный ДХ в виде нескольких опционов.
Цель — ВФ с фандингом и антифандинг через опционы дают положительный финрез при корректном управлении в виде вармаржи.
PS — конструктивная критика только приветствуется.
В С120000 на июнь 2025 г. у нас базовый актив календарный фьючерс на эту дату экспирации.
Помня о том, что время — деньги и точка схождения ВФ и фьючерса неизбежна, строим простейшую долгосрочную комбинацию.
Можно в пропорции 1:1, а можно и на дельту ориентироваться.
И подключить страйки пониже и даты экспирации поближе.
Тогда получим полный ДХ в виде нескольких опционов.
Цель — ВФ с фандингом и антифандинг через опционы дают положительный финрез при корректном управлении в виде вармаржи.
PS — конструктивная критика только приветствуется.
Что нового в туманном Альбионе?
- 08 мая 2024, 09:42
- |
Дисклеймер — для тех, кому интересны опционы на продвинутом уровне
В продолжение вчерашнего обсуждения
smart-lab.ru/mobile/topic/1015483/
«Stanis, выкладывай. я сама разобраться смогу )» ©
Марина Самохина
и чтобы не повторять контекст.
Что такое двойной диагональный спред?
( Читать дальше )
В продолжение вчерашнего обсуждения
smart-lab.ru/mobile/topic/1015483/
«Stanis, выкладывай. я сама разобраться смогу )» ©
Марина Самохинаи чтобы не повторять контекст.
Что такое двойной диагональный спред?
( Читать дальше )
Опционика в GB - 5 популярных стратегий
- 07 мая 2024, 09:47
- |
На сегодняшних финансовых рынках активно растут интерес к опционам и объемы торгов в странах Азии, особенно в Индии.
На традиционных западных биржах также все динамично и в развитии.
Конечно, рынки у нас и в Европе сильно отличаются по линейке инструментов и ликвидности.
Но менталитет и психотип трейдеров и инвесторов во многом схожий.
Возможно, поэтому стоит обратить внимание на то, что в Старом Свете, в частности в Великобритании (GB), местные маститые гуру рекомендуют на волатильном рынке применять сегодня такие стратегии:
Iron Condor
Iron Trapdoor
Double Weekly Diagonals
Bearish Butterflies
The Wheel
Наверняка многие из них хорошо знакомы нашим трейдерам.
Если что-то в новинку, вся информация доступна (в англоязычной Сети).
PS — Кому из опционщиков интересно - просто на заметку.
Пост исключительно для информации, а не для обсуждения из-за специфики опционных рынков в Великобритании и у нас.
Когда-то 1,5 года торговал через английского брокера, набираясь опыта.
Но за 15+ лет очень многое изменилось, и сегодня лишь иногда по старой памяти мониторю тамошний рынок.
( Читать дальше )
На традиционных западных биржах также все динамично и в развитии.
Конечно, рынки у нас и в Европе сильно отличаются по линейке инструментов и ликвидности.
Но менталитет и психотип трейдеров и инвесторов во многом схожий.
Возможно, поэтому стоит обратить внимание на то, что в Старом Свете, в частности в Великобритании (GB), местные маститые гуру рекомендуют на волатильном рынке применять сегодня такие стратегии:
Iron Condor
Iron Trapdoor
Double Weekly Diagonals
Bearish Butterflies
The Wheel
Наверняка многие из них хорошо знакомы нашим трейдерам.
Если что-то в новинку, вся информация доступна (в англоязычной Сети).
PS — Кому из опционщиков интересно - просто на заметку.
Пост исключительно для информации, а не для обсуждения из-за специфики опционных рынков в Великобритании и у нас.
Когда-то 1,5 года торговал через английского брокера, набираясь опыта.
Но за 15+ лет очень многое изменилось, и сегодня лишь иногда по старой памяти мониторю тамошний рынок.
( Читать дальше )
Валютные качели на Si - как заработать
- 06 мая 2024, 09:45
- |
Если взять условно краевые графики опционов относительно текущего БА-спота (92000 в моменте) на июнь С 100000 и Р70000, то получим такую наглядную картину.
Далее смотрим на текущую дельту 0,08 и 0,017 соответственно и можем принять решение открыть шорт стрэнгла и лонг Si-6.24.
Тэта наш союзник в этой стратегии, но дельту нужно контролировать.
В случае падения Si до 90000 можно продать любой дальний фьючерс дороже 92000 и локировать позицию для безубытка.
PS- в опционном калькуляторе биржи профиль прибыль/убыток покажет требуемое ГО, комфортные диапазоны цены БА и точки возможной ребалансировки.
Далее смотрим на текущую дельту 0,08 и 0,017 соответственно и можем принять решение открыть шорт стрэнгла и лонг Si-6.24.
Тэта наш союзник в этой стратегии, но дельту нужно контролировать.
В случае падения Si до 90000 можно продать любой дальний фьючерс дороже 92000 и локировать позицию для безубытка.
PS- в опционном калькуляторе биржи профиль прибыль/убыток покажет требуемое ГО, комфортные диапазоны цены БА и точки возможной ребалансировки.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс