Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )

…примерно в 2009 году мне хватило смелости попробовать себя на Форексе, терминал я освоил за пару дней открыл демо,  а торговать как? На сайтах ДЦ в основном были выложены стратегии на базовых индикаторах из терминала, тех.анализ. Просматривал вебинары Телетрейда (единственное что в Телетрейде есть/было хорошего), Альпари и т.п. Этого было мало, ничего не получалось и я стал рыскать на просторах интернета что-то новое. Наткнулся на чудесный сайт strategy4you, форумы forexsystems, ruforum.mt5. Ммм, тонны индюков, систем (THV например)… И ИЛАН!!!) Не сосчитать сколько денег я принес в жертву этой скотине…

В то же время я наткнулся на книгу Линды Рашке и Ларри Коннорса «Биржевые секреты». Ничего не поняв, положил на полку удалил. Как оказалось зря.

Грабить меня продолжили пятиминутки, складные метры, уровни, ZUP, временами перечитывал «Биржевые секреты». Всего и не вспомнить. Демка, новое открытие в интернете, реал, провал, занавес. На протяжении еще пары 2010-2013 годов форекс беспощадно наказывал меня за лень, тупость и фанатизм. А сколько раз я бросал этот самый форекс и возвращался через неделю)) Временами перечитывал «Биржевые секреты»…

( Читать дальше )

Резюме

·         EIA прогнозирует стремительный рост экспорта LNGв период с 2015 по 2025 год. По моим ожиданиям темпы роста экспорта LNG недооценены.

---

·         GasLog Ltd расширяет свой флот и намерена захватить 10% долю рынка. Ожидаю CAGR свыше 15%.

·         Мощная управленческая команда, близкие отношения с BG, заключенные долгосрочные контракты, правильно выстроенная стратегия роста делает GasLog Ltd лучшей в своей группе для формирования долгосрочных инвестиционных позиций.

·         Низкие цены на нефть снижают расходы танкерных компаний. Весомая часть операционных расходов уходит на покупку дизельного топлива.

GasLog Ltd.(NYSE: GLOG) – холдинговая компания, которая является оператором, владельцем и менеджером танкеров для сжиженного природного газа (СПГ). Компания работает в двух сегментах: владение и управлением танкерами. GasLogвладеет 49.8% GasLogPartners, а также 2% генерального пакета акций и 100% IDRs (права на распространение).

( Читать дальше )

• Сегодня ночью на внебиржевых торгах рубль укрепился ниже 60/доллар. Сейчас на ~59.5 — рекорд с начала января, т.е. за 2.5 месяца. Это движение отражает случившийся вчера рост большинства рисковых активов в мире, от акций до валют. Также этому помогло повышение цен на нефть.  
• Главной причиной повышения является коррекция доллара. Это заметно по курсу евро — в понедельник  он был  ниже  1.05,  вчера подскакивал до 1.1, сейчас — 1.077 долл./евро. Доллар почти непрерывно рос с июня в ходе ожидания повышения процентных ставок ФРС. Но во вчерашних заявлениях FOMC инвесторы увидели намеки, что ставки не будут повышаться так скоро, как ожидалось (см. далее).

• Новости по итогам заседания FOMC поступили в районе 23:00 пермского (время на графике ниже, соответствует 21:00 МСК). Американские акции на этом показали “обратный flash crash” — то есть подскочили. 

( Читать дальше )

1. Риски рассматриваются на основе модели из лекции К. Ильинского " Мир глазами опционного трейдера: оси риска": Гамма, Вега и Jump. Модель применима к маржинальным позициям ( обычны на практике), которые в силу построения ведут себя нелинейно относительно базового актива. 
Классическая в практике процедура довешивания убыточной позиции имеет отрицательную вторую производную по базовому активу ( отрицательную Гамму, отрицательный динамический профиль). Наоборот, весьма редко встречающаяся практика довешивания прибыльной позиции имеет положительную Гамму. Таким образом, по простому,  риск по Гамме ( отрицательной) — это то, что Вы неправильно представляете себе текущую волатильность и Вам просто не хватит обеспечения для поддержания довешиваемой убыточной позиции. Тривиальный риск положительной Гаммы заключается в том, что рынок перестанет двигаться вообще, Вы заплатите ( %, carry) за маржинальность при этом денег без движения не сделаете. 
Риск Веги состоит в том, что Ваша позиция может быть не сбалансирована относительно будущей волатильности. ( в отличии от рисков по Гамме — волатильности сейчас).

( Читать дальше )

Друзья, подскажите, пожалуйста, западных брокеров, через которых можно купить евробонды российских корпоратов.

Пользоваться услугами российских брокеров не хочу по следующим причинам:

• Риски — хочется вывести деньги из России, плюс не попадать на риск российских брокеров
• Налоги — хочется иметь некую опциональность в оплате налогов ;) Штатовские брокеры это все позволяют, а вот по поводу европейских — не уверен
• Налоги!!! — попадание на налоги из-за валютной переоценки даже в случае получения долларового убытка — был кейс на смартлабе, если интересно могу найти линк

Рассматривал варианты:

• InteractiveBrokers — вроде бы заявляли возможность торговли российскими корпоративными облигами, но, видимо, после санкций лавочку прикрыли. Сейчас говорят, что нет и не планируется
• Другие штатовские брокеры — аналогично (проверил еще на всякий случай OptionsHouse и TradeStation)

( Читать дальше )

Я не забыл стратегию которую учил и знаю ее не плохо.Вот примеры кратко на скринах.
Фунт-йена покупки и Нефть Бренд покупки (очень кратко рассписал)

( Читать дальше )

Введение
Торговля с любой точки мира-что может быть интереснее. Зашел, увидел, выполнил сделку и дальше на пляж. Через неделю закрыл, профит на карту и с картой в бар. Красота. В таком случае виртуальный сервер под виндой где-нибудь в Голландии очень хорош. Дешево, даже при росте курса евро. Надежно и удобно. Раз настроил и с ноутбука заходи и радуйся. Но что делать, если новая стратегия требует больших скоростей и более частой торговли? Ответ ясен-нужен сервер поближе к бирже, желательно, на тех же каналах. Естественно, хочется дешевле. Поэтому, прочитав на оффсайте метатрейдер 5 о возможности запуска терминала под wine, не долго думая, взял на тест сервачок 1гб оперативы,10 гб диск, Бубубунту в качестве ОС. Что из этого вышло-читайте под катом.

( Читать дальше )

Построил тут на бумажке график изменения своих доходов для большего понимания самого себя и для того, чтобы возможно, лучше понять культуру части современной России через призму своих доходов.
  

1. Любопытно, что в начале 2000-х, когда доходы были минимальны, оптимизм был максимальный. Возможно это связано и с осознанием того, что лучшее еще впереди просто в силу молодого возраста.

2. Дальше доходы начали кратно расти из года в год. Сначала рост доходов достигался за счет роста зарплаты, а после 2008 года — за счет доходов на бирже. 

3. Все это время расходы равнялись доходам, что равносильно отсутствию каких-либо сбережений. Почему?

• бедное детство и желание восполнить то, чего у тебя никогда не было… машина, путешествия и т.п.
• растущие доходы порождают ожидание того, что доходы и дальше будут расти, а значит зачем сейчас экономить три копейки, если завтра будешь зарабатывать сразу рубль?

( Читать дальше )