Всем привет!

Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.

Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:
 

полноразмерная картинка



Трейдер, 


( Читать дальше )

Никто не может дать вам рецепт, который гарантированно позволит сохранить свой капитал с учетом происходящих событий. Но можно, по крайней мере, обсудить важные принципы, которые стоит держать в голове при принятии финансовых решений.


Очереди на границах как бы намекают, что многие россияне сейчас инвестируют средства в релокацию

Этот текст я написал 12 сентября для журнала Reminder, который планировал выпустить его в середине октября. Но к этому времени, возможно, всё еще десять раз с ног на голову поменяется – так что я решил выложить заметку прямо сейчас без особых изменений (только картинок актуальных добавил, и в нескольких местах вставил новые мысли с пометкой UPD).

Многим российским инвесторам пришлось вынужденно и довольно сильно поменять свои представления об инвестициях после февраля 2022 года. Какие-то их активы резко рухнули вниз, какие-то — бессрочно заморозились; ну а немалая часть этих активов — дак вообще умудрились совместить и то, и другое.

( Читать дальше )

Этот пост — немного самоанализа, итоги моей работы за пол года. Ровно пол года с открытия рынка в новом мире. Про взгляд на рынок и «вилки раскладов» наверное набросаю отдельно до открытия.

Итак, все знают что 24,02 я потерял огромную долю суммы депозитов из-за совокупности больших позиций с плечами в неликвиде, и отсутствии активов на счетах без плеч/и других активов.*

Теперь что мы имеем на текущий день. Во первых сверх редкий случай когда я без плеч совсем, что в моей системе ценностей большой риск. Но плечи — риск еще больший, и сильный ментально раздражающий фактор, а элемент ментальной вымотанности присутствует. Это наверное первые выходные без плеч за ГОДЫ. В моменте плеч(почти?) не было в июле, и ночь с чт на пт 24,02 — 25,02.

Все-ж к результатам. У меня на текущий момент два основных рабочих счета, бОльшую часть времени они управлялись единой логикой. При том один рос как на дрожжах, второй — почти нет. Суммарно с момента открытия биржи(и новой жизни проекта дневник) депозиты выросли на 13%**. В моменте доходность превышала 40%, но последние события вы знаете. 13% за пол года — сильно хуже ожиданий с учетом того где был рынок пол года назад. Но в целом я доволен результатом с учетом того что индекс ММВБ потерял 15,7%. Дивидендов думаю было меньше чем 4%, можно сказать убыток рынка 12%.

( Читать дальше )

Рубль во время текущего кризиса крепок как никогда. Бюджет теряет сверхдоходы. Экспортёры стонут и плачут. В правительстве проводят словесные интервенции и обещают курс рубля ослабить. Но ничего не помогает.
Они что, не могут просто взять и опустить курс рубля?

На самом деле, это не так просто. Давайте разберём варианты.

• 1. Напечатать рублей и купить на них валюту.
• 2. А как тогда раньше покупали валюту?
• 3. Какую валюту будем покупать?
• Итоги

1. Напечатать рублей и купить на них валюту.

Главная проблема такого варианта — инфляция. Чем заканчивается вливание необеспеченной ликвидности в экономику мы можем наблюдать сейчас в ЕС и США. Я отлично помню, как они клялись, что никакой инфляции не будет. А потом обещали, что инфляция временная. Теперь просто говорят, что справятся с ней.

( Читать дальше )

 «Пароходик Вилли» сделал Уолта Диснея известным, но успех в бизнесе пришел к нему не сразу. Мультфильмы обходились чудовищно дорого и не окупались — к середине 1930-х годов он выпустил их уже более 400 штук, и почти все они оказались убыточными. Дисней и его студия были практически разорены. Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» изменил все — Дисней заработал на его прокате 8 миллионов долларов за первые полгода 1938 года. Эта сумма была больше, чем все, что он заработал за прошлые десять лет. Компания сумела погасить все свои долги и купила самую современную студию.

( Читать дальше )

Всем вечер добрый!
Поскольку так много разных слухов по поводу возможных проблем с вывозом налика, попробую развеять их конкретныеми формулировками

1. Со 2 марта 2022 года в России действует указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий вывозить за границу наличную валюту на сумму свыше 10 тыс. долларов США на одного человека.

Важно! Лимит в 10 тыс. долларов США действует на одного человека. Если за границу летит семья из трех человек, наличными можно вывезти уже сумму в любой зарубежной валюте, эквивалентную 30 тыс. долларов США.

Нарушение запрета на вывоз валюты для физлиц может быть расценено как нарушение, согласно ст. 16.4 КоАП. Она предусматривает административную ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денег или денежных инструментов, которые граждане собираются вывезти за границу.
За это грозит административный штраф в размере от ½ до двукратного размера незадекларированной суммы наличных или стоимости денежных инструментов.

( Читать дальше )

Хочу поделится красивыми торговыми ситуациями — красота заключается в их простоте. Базовое понятие тех.анализа — «сопротивление и поддержка» работает и позволяет с достаточно высокой вероятностью спрогнозировать движение цены. Что радует глаз — здесь не нужен горизонтальный объем, сложная теория об волнах Эллиота (хотя в умелых руках возможно эффективная), различные индикаторы, какая то не понятная хрень про профиль рынка, кластерный анализ и дельту (возможно это работает, не изучал, но это сложные инструменты). 





А про эффективность фундаментального анализа я просто промолчу.

📉USDRUB -3.1% 📉EURRUB -4.1% 📉CNYRUB -3.6% Инвесторы продолжают избавляться от электронных валют, так как не могут их использовать по назначению (потратить), а могут только обратно продать на бирже. Теоретически, купленную валюту можно перевести SWIFT переводом в зарубежный банк, практически, банки ввели заградительные комиссии на покупку и на перевод. 

Московская биржа добавила негатива заявив, что может продать бизнес по торгам долларом, если американская валюта больше не будет использоваться для торговых и инвестиционных операций с внешним миром.

Друзья, я знаю многим из вас тоже тяжело морально. И я хочу сказать, что я крайне сильно переживаю то, что происходит. Сложно найти слова, чтобы выразить мои чувства: вчера я испытывал такой сильный стресс, какого еще ни разу не было в моей жизни. От стресса скрутило весь живот, даже чувствую как желчь пошла в обратном направлении. Что-то похожее было 24.02. И дело уже совсем не в падении цен на акции (да, я потерял, но не так много, потому что вышел из большинства позиций до начала падения).


( Читать дальше )

Вот завтра получу повестку. У меня скромная компашка, сотрудников пара штук,  я — генеральный… и что делать??? Подпись в банке на мне, да и вообще все на мне, доверенность дать некому, платежи подписать некому,… кредиты повиснут, счет арестуют, сотрудники даже разбежаться не смогут, все трудовые у меня… а как же поставщики, а как же контракты, а тут еще есть незакрытые контракты по  223, их закрыть будет без меня невозможно… Будут штрафные санкции, ведь СВО не есть форс-фмажор, да и когда я это буду доказывать??? После, когда вернусь??? А жена без работы, а дети без образования… ЧО ДЕЛАТЬ ТО???