Итак, общими усилиями группы реализована первая пробная стратегия на кубиках в ТС лаб, получены некоторые данные на истории, в связи с чем возник вопрос насколько можно доверять результатам тестов ТС-Лаб? Какие есть подводные камни при тестировании?
Спасибо за Ваши коментарии и +++

Я Java разработчик.
Делаю программу загрузки исторических биржевых данных. Это часть другого проекта — побольше. И пока бесплатная и открытая — как долго не знаю. 

Летом 2015 года написал программу поиска свечных закономерностей вот по этому алгоритму. В моем проекте, длинна искомого паттерна варьируется от 1 до 15, эти цифры хардкодятся в коде, остальное все делается автоматически. Сейчас проектом не занимаюсь. Исходный код открыт, но сразу предупреждаю там кровь и кишки. Ну да ладно. В конце разработки этого проекта родился модуль, который быстро и удобно грузит исторические данные с финама в текстовый формат. В этих кишках его вполне можно найти.

( Читать дальше )

Привет Смартлаб! И так революция продолжается и у меня в планах сделать разбор роботов Черемушкина. Сегодня начнем с робота Макс.
Это робот основаный на пересечении EMA и все до омерзения просто. Конечно разобрать именно робота Черемушкина не получится в связи с его отсутствием у меня зато я создал его аналог — робот Маркс. Сразу скажду я не в курсе поповоду стопов у Макса но в Марксе есть фиксированный стоп который выполняет скорее аварийно-техническую роль по скольку Маркса я планирую запустить. И так вот вам алгоритм.


Вход по пересечению EMA и выход либо по стопу либо по котрсигналу.

Оптимизировался робот достаточно просто и быстро а так же было множество параметров работающих в будущем. Были успешно пройдены все тесты с комиссией 20 рублей на круг и с депозитом 25 000 а теперь давайте взгляним на график доходности с учетом форвардного тестирования.





( Читать дальше )

Всегда мечтал уметь программировать. Вот начал самостоятельно изучать Computer Science и Python Programming, имея сугубо финансово-экономический бэкграунд, но будучи гиком в душе.

Изучаю Python в контексте инструментария для применения в Data Science и далее в Machine Learning. Навыков программирования до этого не имел, если не считать работу со сложными связанными таблицами excel.

Начал с самого базового курса "Основы программирования на Python", книги Марка Лутца «Изучаем Python» и тренинга Python Essentials от Enthought, Inc. И официальные инструкции поглядываю: The Python Tutorial.

Также обучаюсь на курсах:

• массачусетского технологического института (MIT) MITx: 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python на 

( Читать дальше )

1. Читаю книгу «изучаем C#» Стиллмена.
2. Кодю в Visual Studio все примеры
3. Пока не пойму, как работает программа, дальше не иду.
4. Чтобы лучше усвоить, каждую программу объясняю в деталях и записываю это с экрана на ютуб
5. Записываю каждый день сколько времени потратил на программирование.

Таким образом я уже потратил 42 часа чистого времени. Учёт времени я веду в помидорах, используя http://tomato-timer.com/ Данную технику когда-то в фейсбуке посоветовал Константин Бронштейн, — я решил взять на вооружение. Суть в том, что 25 минут ты концентрированно занимаешься проблемой, потом 5 минут отдыхаешь. И в сумме при таком подходе расход времени становится более эффективным. Я реально эту тему уже 2 года использую.


( Читать дальше )

Даже когда в торговую систему заложена хорошая идея, всё это подтвердилось на результатах и общие статистические показатели показывают себя неплохо, возникает вопрос: какие параметры выбрать для реальной торговли?

Я опишу как осуществляю свой отбор. Этот вопрос и для меня долго оставалось проблемой, меня всегда интересовало два элемента:

— Стабильность РЕЗУЛЬТАТОВ на различных частях истории, здесь я учитывал все показатели, начиная от прибыли и максимальной просадки

— Стабильность ПАРАМЕТРОВ по сравнению с другими, участвовавших в оптимизации

Часто тестирую торговые идеи в программе ТС Лаб, там можно все выводить и хранить в Exel, и я решил сделать дополнительную программу для обработки результатов тестов. Данный файл я назвал Test Manager. Програма состоит из двух частей.

1. FaceControl.

Здесь идея заложена в том, чтобы отобрать, из разных частей истории, именно те варианты, которые подходят по моим критериям. Критериями может служить что угодно из того, что выводится с ТС лаб в Exel. Например: доход, просадка. В результате, после обработки этих данных, я получаю все те варианты, которые отбор и соответствуют параметрам, которые я задал в начале. Здесь я сразу же веду для себя еще однин показатель: сколько параметров, из общего количества, являются стабильными. Мне попадалось много систем, где за каждый кусок я находил хорошие результаты, но, в общем, не находил ни одного стабильного.

1. Statistic.

( Читать дальше )

2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:

— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.

— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку

( Читать дальше )

Оптимизация: быть или не быть? Часть 1

Где то 3 года назад, я впервые провел оптимизацию систем на основе пересечений двух мувинг и параболика, с реинвестированием и увеличением объемов. Получив тысячи процентов, мне показалось, что мой миллион уже где-то рядом. Когда поторговал, я понял, что не все так просто. Прошло время, я существенно усовершенствовал свои методы и подходы к тестам и оптимизации торговой системы, но так и четкого алгоритма данного процесса я не выстроил. Хочу поделиться своим подходом и методами с вами, для кого-то эта информация будет новой и полезной, а кто-то, надеюсь, что то и подскажет.

За все годы в трейдинге, я так и не смог сделать систему, где бы не было ни одного элемента оптимизации, это могут быть разные вещи, начиная от точки входа, завершая стопами и профитами, но когда то, я больше перебирал цифры и параметры, сейчас больше двигаюсь в направлении отбора условий. Цель, которую я ставлю перед собой сейчас: найти стабильную систему, которая менее влиятельная от изменения параметров. Когда отбирал какая самая лучшая в теории и на тестах, то результаты на практике разочаровали.

( Читать дальше )

привет!
бьюсь над проблемой более удобного (для меня более удобного не факт что для вас будет также) пользования квиком. вопрос такой-можно ли на lua реализовать что-то вроде собственного окна для квика- там должны быть кнопки селл и бай! но не они главные-я постоянно путаю коды опционов! и вот хочу чтобы в моем окне можно было выбрать нужные опционы быстро без косяков и отправить заявку на сделку, а еще прикрутить следящий стоп- для фортс вроде квик такое не позволяет делать
погуглил- наткнулся на один сайт- там вроде раздают проги бесплатно, но с непонятным условием- типа поделитесь ссылкой на сайт с друзьями в соцсети и получи бесплатно нужный файл- но у меня нет таких знакомых кому я могу кидать ссылки)))
подскжите кто-нибудь! пожалуйста!