W-образный разворот

W-образный разворот возникает, когда тест очередного трендового экстремума проваливается, а котировка не закрепляется за тестируемым экстремумом, на пониженном объеме. После этого очередной корректирующий ход нарушает допустимую глубину откатов, закрываясь за контрольным уровнем.

Схема в целом очень близка к V-образному развороту, однако формация W или WV — занимает гораздо больше времени, чем 1-2 дня, поэтому начинать ее поиск логичнее с дневного графика.

Рассмотрим общую схему:

Рассматривать потенциальный разворот начинаем после формирования Минимума 2, который сформирован по критерию незакрепления за минимумом 1.

Необходимое условие для начала поиска области для потенциальной сделки – пробитие и закрепление за контрольным уровнем – 2/3 глубины коррекции от хода, сформировавшего минимум 2.

Далее, в отличие от V-образного разворота, условие закрепления за трендовым индикатором не является необходимым – потенциальная зона входа может сформироваться прямо в области индикатора. Однако, не может в рассматриваемом кейсе быть ниже, то есть котировка как бы атакует линию тренда, и трейдер может сделать ставку на то, что тренд падет.

Поздравляю, товарищи обнаглевшие трейдеры. Не знаю, кто из Вас ему написал с требованием выдать нам скидку. Но человек оказался с чувством юмора и, почитав наш бложик на СмартЛабе, и вправду дал нам скидку.

Т.ч. СПАСИБО! И Иосифу, и камраду, который ему написал.

Напомню, в рамках становления программистом СиШарп, я в своей серии постов «Коннекторы к OsEngine» рекомендую ТРИ курса от Иосифа, которые проходят мои сотрудники.

Это:

1.  Основы программирования: https://stepik.org/course/5482/promo

2.  Алгоритмы поиска и сортировки: https://stepik.org/course/23981/promo  

3.  C# для продвинутых: https://stepik.org/course/84983/promo

Зачем это начинающим программистам?

1. В конце курсов выписываются сертификаты, которые можно и нужно потом прикладывать к резюме. Это, совместно с Вашим кодом на ГитХаб в репозитории OsEngine и моими рекомендациями, даст Вам базу для резюме Junior C# программиста.
2. На сайте Stepik очень много практики. Там есть такая фича, что исходный код прямо в сайт можно вводить, и сайт проверяет, правильно ли ты выполнил задание или нет. Короче, интерактив прекраснейший с мгновенной проверкой домашних заданий.

Это уже четвертый пост о расчетах в EXCEL, связанных с облигациями. На этот раз о том, как рассчитать НКД и дюрацию, не используя встроенных формул.

Напомню, что все встроенные «облигационные» формулы рассчитывают все показатели, когда купоны выплачиваются 1, 2 или 4 раза в год. А что желать с теми 250+ выпусками, где купоны платят каждый месяц?

Для этого придется вспомнить формулы, как это не грустно.

Ну, с НКД все достаточно просто. Возьмем для примера выпуск с выплатой купона 12 раз в год и амортизацией.  Бумаги с амортизацией тоже приходится считать руками. Встроенные функции ее просто не видят.

 Рассмотрим выпуск Сибстекло-БО-П02. Здесь есть все, что нам нужно.

Цена текущая подтягивается с биржи (смотри предыдущие посты). Значение купона в рублях рассчитываем по формуле ниже (Ячейка С9).

Верхнеуровневая структура выручки

Видно, что к концу 2022 года газовый экспорт составлял почти половину бизнеса Газпрома. Европейский рынок почему-то многие любят называть премиальным, а ведь премиальным он в своём штатном состоянии не был. Премию (по отношению к рынку Европы) за газ до середины 2021 года давал рынок Азии. Европейский газовый рынок начал становиться премиальным только с наступлением энергетического кризиса в Европе, во второй половине 2021 года — этот кризис стал следствием проводимой Европейским Союзом примерно с 2009 года энергетической политики.

Сейчас половина экспортного газового бизнеса Газпрома уполовинилась. По итогам 2023 года ожидаю, что доля выручки от экспорта газа составит ~21%. Очевидно, что наличие существенной доли выручки от других видов деятельности — это позитив, показывающий в выгодном свете менеджмент Газпрома. Их неудача в том, что сделали ставку на доминирование материализма в Европе, а оказалось, что там у власти поколение идеалистов. Наверное, это можно было предусмотреть, возможно даже предусматривали (заработал же МГП «Сила Сибири»), но то ли поздно спохватились, толи клиенты на другом конце шара к нужному году ещё не дозрели, получилось как получилось.

Друзья, сегодня показываю связь объемного и графического методов технического анализа на примере сочетания вертикального объемного анализа с графической фигурой «Треугольник».

Напомню, что есть что на примере терминала PRO Go Invest, где сейчас торгую.

Вертикальный объемный анализ в терминале PRO Go Invest — это индикатор Volume Chart. Он размещается в виде гистограммы внизу ценового графика и показывает количество проторгованного объема за каждый таймфрейм. Соответственно, наиболее высокие столбики говорят об объемах, превышающих предыдущие. Они позволяют определить активность изменения цены в выбранный трейдером момент времени.

Самая распространенная фигура в техническом анализе — ценовая модель «Треугольник». В терминале PRO Go Invest она строится с помощью линейного инструмента Line (Alt+L). Фигура представляет собой сужающийся или расширяющийся диапазон, где цена двигается от одной стороны треугольника к другой, беря свое начало внутри текущей тенденции. 

Тут 29 ноября я писал про свой вариант «бессмертного портфеля»:
 

Что пишут люди, которые комментировали этот пост на смартлабе и в моем телеграм канале?

👉вижу много хейтеров Магнита, которые считают что он почему-то должен загнуться😁
👉абсолютное неверие в HeadHunter, типа неустойчивый технолоджи, легко будет отдизрапчен в будущем
(по факту думаю просто мало у кого есть эти бумаги в портфелях отсюда и хейт)

👉Многие люди считают что в бессмертный портфель надо добавить Алросу, Транснефть, Сургут-преф, Русагро, Татнефть, Северсталь, Белугу, ИнтерРАО, Полюс, Новатэк, МТС...
Такие были частые ответы.

👉Ростел, Фосагро, Мосбиржа, Сбер, Гамак — их «бессмертный» статус особо никто не оспаривает.

Доброго всем дня!

Хочу рассказать сегодня об ошибке налоговиков, которую в последнее время часто встречаю в актах проверки деклараций 3-НДФЛ. Сразу к примеру, чтобы всем вам было легче понять суть…

У инвестора в 2017 году был убыток в размере 500 000 рублей по акциям, а в 2022 году он получил прибыль – 750 000 рублей, с которой российский брокер удержал НДФЛ. Соответственно, мы подаем декларацию 3-НДФЛ за 2022 год и пытаемся вернуть налог. Сумма НДФЛ к возврату будет 13% от 500 000 рублей, потому что сумма убытка меньше прибыли. Убыток можно полностью зачесть.

Но налоговая прислала акт проверки, в котором среди «лишней информации» указано, что вернуть излишне удержанный налог обязан сам брокер. И вот тут грубая ошибка. Когда брокер действительно сам в течение года удерживает НДФЛ в большем размере, чем положено, то эта сумма «переплаты» указывается в обязательном порядке в справке 2-НДФЛ. И вернуть эту сумму можно через брокера. Но брокер не делает зачет убытка прошлых лет с текущей прибылью. И для брокера никакая лишняя сумма налога не была образована.

Статья о том, какие стартовые знания по Си Шарп нужны для того, чтобы стать программистом. А самое главное, на данном этапе можно понять, нужно ли тебе идти в программирование или нет.

Итак… Охота стать программистом, но страшно и неохота тратить время?

Правильно!

Ибо программистами станут 2 из 10 возжелавших.

Что нужно в начале?

Лично я это вижу вот так:

1)     Понять, что такое переменные и циклы.

2)     Установить Visual Studio.

3)     Попробовать пописать код. Убедиться, что это впринципе возможно.

4)     Желательно, чтобы это не заняло год.

5)     Здорово, если это бесплатно, или около того.

Что я предлагал первые пять лет?

Когда я стал программистом, сел на стул, зарабатывать туннельный синдром и слепоту, первое, что делал, когда меня спрашивали, как стать программистом, посылал читать книги.

Это были:

1)     Программирование в тональности СИ Шарп (до диез). Петцольда.