Когда я только начинал у меня было фондов, вроде как в каждый сектор по чуть чуть. В итоге получил портфель-винегрет и головную боль с ребалансировкой. 

Сейчас мой портфель состоит из пяти ETF:

- 40% — RUSE (индекс МосБиржи);

— 20% — SBGB (российские гособлигации);

— 15% — FXGD (золото);

— 15% — FXKZ (акции Казахстана);

— 10% — TMOS (российские дивидендные акции);

Ребалансирую раз в квартал и только если есть отклонения больше 5%. Никаких «а давайте еще вот этот фондик прикупим». Никаких «сейчас все в золото перекину, там ралли намечается». Механически возвращаю доли к целевым значениям и все. Такой подход позволяет не только не дергаться на каждое движение рынка, но и освобождают время от бесконечного анализа графиков и новостей)

Часть 8. Кризис идентичности

⠀

В жопу красивые эпиграфы. Сразу к сути.

Напомню, что мой текущий алгоритмический анализ представляет из себя...

1. Осознанную базу, на основе которой я 10+ лет торговал вручную. Но не в точности, т. к. на R&D мне пришлось признать в ней кое‑какие ошибки.
2. Неосознанную ранее базу (интуицию), которую я конвертировал и добавил в осознанную (формализовал) путём декомпозиции насмотренности.
3. Много новых надстроек, полученных как на этапе 3 (моделирование), так и после ресёча вопросов и идей, скопившихся у меня в течение этих 10+ лет.

В итоге могу с уверенностью сказать, что получился монстр, который делает анализ в 1000 раз лучше и точнее (in‑sample), чем делал я при ручной торговле. И разница не только количественная (например, в точности и глубине анализа), но и качественная. 


Кто не видел этот мем: YouTube | VK Video

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 
4. Конвертер. Текст. Видео.
5. Tester Light. Текст. Видео.
6. Погрешности тестирования. Текст. Видео.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг. Текст. Видео.
8. Тестер. Склеенные фьючерсы. Настройка неторговых периодов.