Так мой брокер втб-24 очень любезно предложил свои услуги в помощи организации нашей встречи-брифинга
Со своей стороны могу собрать слушателей – активных трейдеров (10-30 чел), но навряд–ли кто-то из них будет докладчиком по предложенным темам, хотя всё может быть.
Касательно помещения – всё зависит от числа участников. Имеются следующие варианты:

1. Актовый зал, большая/средняя аудитория в 11-м корпусе УГАТУ (Аксакова, 94) на 70-150 человек. – будет стоить символичные деньги 1-2 тыр., для участников будет бесплатно.
2. Конференц-зал в гостинице Башкирия, вместимость 30-50 человек. Текущая стоимость уточняется
3. Банкетный зал на 20-30 чел. Место для встречи в неформальной обстановке, общение в формате «круглый стол». Текущая стоимость уточняется

( Читать дальше )

Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

Один из признаков безумия :
Выполнять одно и то же действие пытаясь получить другой результат.

Если результат действий тебя устраивает — продолжай так же . 

Если результат действий это неудача — остановись. найди ошибки и исправляй. после этого приступай вновь.
повторяй до успеха.

Но вопрос в том что исправлять ошибки действий можно вечно.

Действие это результат мышления.
Сначала мы разрабатываем план в голове затем начинаем его реализацию.

Значит. Чтобы получить удовлетворительный результат действия надо изменить текущее мышление.

Невозможно изменить мышление не научившись управлять им.

Значит.Чтобы получить удовлетворительный результат действия надо научиться управлять мышлением.


( Читать дальше )

Каждому из нас в детсве говорили о том, что стоит учится на пятерки. Для чего? Чтобы закончить хорошо школу. Чтобы поступить в престижный ВУЗ на хорошую специальность ( большинство из нас до 3-4 курса вообще не знали чем мы хотим заниматься и зачем). Для чего? Ну как же! Чтобы получить хорошую работу. 
На этом логическая цепочка прерывалась. Поскольку предполагалось, что хорошая работа даст тебе все: достойный заработок, материальные блага, хорошую обеспеченную старость. Но вот здесь как раз и зарылся такой маленький нюансик. Ведь материальные блага дает не работа, а доходы, которые мы с нее имеем. Давайте логически обо всем еще раз подумаем как на работе можно заработать (простите за каламбур). В зависимости от возраста и опыта, доходы будут разные. Возмьмем среднестатического наемного рабочего, карьеру которого можно поделить на следующие этапы:
1)      1 этап – Юнец (обычно 22-25 лет) Обычно после ВУЗа Вы никому не нужны, потому, что у Вас нету ОПЫТА. Хорошо, если Вам нравится Ваша специальность и Вы по ней работаете (обычно менее 10% выпускников работают по своей специальности и еще меньшему количеству людей эта работа приносит удовольствие) А как этот опыт найти никого не интересует. Потому настройтесь, что  3-4 года ( у кого раньше у кого позже) Вам придется работать на низкой зарплате для того, чтобы хоть как-то себя зарекомендовать. Если у Вас нету высшего образования, Вам придется в течении жизни его получить, заканчивая что-то вроде Цюрюпинского аграрно-ветеринарного института, по специальности международный бизнес в транснациональных компаниях. Не важно, что и когда Вы закончили, важно есть ли у Вас высшее образование. Без него дальше никуда. В это время весь Ваш заработок будет уходить на питание и проживание. Ни о каком создании капитале речи быть не может.


( Читать дальше )

 
Конспирологический пост. Интересный и познавательный…
 

1. Данный пост написан после обсуждения данной темы с человеком, который в этих вопросах разбирается немного лучше меня, который заявил, что данные мысли появились у него после общения с людьми, работающими непосредственно в структуре российских брокеров и обладают более полной информацией по этому вопросу.  Мое мнение на этот счет в данный момент почти полностью совпадает с мнением автора на основании того, что я сам постоянно наблюдаю на графике и в стакане ФРТС. Я не являюсь первоисточником данной информации и прошу рассматривать ее как ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
2. Все о чем далее пойдет речь, учитывая название страны, в которой мы все проживаем и работаем, допускаю имеющим место быть в действительности, и не настаиваю на достоверности данной информации.
3. Мои личные наблюдения: цену на ФРТС крупные трейдеры могут двигать, куда им угодно в достаточно широком диапазоне (700-2000 п); постоянно рисуются левые объемы на графике (переливы объемов, когда при средней величине объема на одной минуте в размере около 1000 к вдруг появляется свеча размером 5000-7000 к путем тупого перелива – ставят крупную заявку и тут же ее съедают заявкой аналогичного объема, чтобы создать видимость объемного движения), постоянно в стакане появляются весьма крупные заявки объемом 400-700 к, которые сжираются более мелкими с другого счета, создавая эффект «проторговки уровня», если отсутствует глобальная активность нам рисуют четкие треугольники и флаги с железобетонным удержанием границ этих фигур, постоянно вбрасывают крупные заявки объемом 1000-2500 к, чтобы на обратном движении цены заставить сожрать свой разбитый на 3-5 уровней цены встречный объем в размере 100-250 к… и еще дофига аналогичных моментов… все это чистой воды манипуляции, направленные только на – то чтобы скрыть реальное направление будущего движения, которое инициируется манипулятором. Таким образом, мое мнение на этот счет такое: можно ли доверять данным по объему и ОИ – нет, можно ли доверять данным индикаторов на основе объема и ОИ – нет. С помощью постоянных переливов нас заставляют верить как раз в обратное от будущего реального движении цены. Большинство моих личных наблюдений были подтверждены алгоритмическими исследованиями.
4. Предположение моего оппонента по дискуссии: многие постоянно сталкиваются с ситуацией, когда цена идет против позиции трейдера и почти сразу как срабатывает заранее выставленный стоп, на движении цены обычно против движения запада, в последующем цена разворачивается и идет «куда надо». По его предположению это не сложно проворачивать с точки зрения технической реализации данного процесса…. Кому это выгодно? Как известно сама биржа основной доход имеет от комиссии за транзакции, которые четко фиксированы и даже можно примерно прикинуть уровень «прихода» денежных средств по этой статье… капитальные затраты можно разделить на затраты инфраструктуры (аренда помещений, зарплата немногочисленных сотрудников (количество которых несомненно на несколько порядков меньше суммарного количества сотрудников всех крупнейших брокеров), затраты на техническое обеспечение торгов, маркетинг и выплаты маркетмейкерам, налоги с доходов)… таким образом, биржа является весьма выгодным и успешно-стабильно-доходным предприятием, у которого все чисто, бело и прозрачно. А вот что касается брокеров уверенности нет… поддержание инфраструктуры любого брокера с многочисленными офисами, с огромным штатом сотрудников, огромными затратами на маркетинг и.т.д. является гораздо более затратным предприятием нежели биржа… а какие у брокера доходы? Судя по тарифам брокеров они имея более глобальные затраты нежели биржа довольствуются комиссией обычно меньшей чем биржа, и если биржа зарабатывает на всех клиентах, то брокер получает доход только со своих клиентов. Так что же позволяет брокерам успешно функционировать и получать доход?
5. Как известно (немного отвлечемся и вспомним, как работают форексные кухни…. Недавно был пост про МТ… с его серверной частью, которая позволяет проводить немыслимые манипуляции, как с  котировками, так и с транзакциями) в большинстве популярных торговых терминалов стоп заявки хранятся на сервере брокера, а значит брокеру известны уровни сосредоточения клиентских стопов (как часто Вы слышали со стороны представителей брокера о необходимости выставления стопов именно в формате размещения их на сервере брокера, с целью избежать рисков потери связи???). Так же брокер обладает информацией по остатку свободных денежных средств и направлению отрытых позиций… а теперь главный вопрос…. Учитывая, что мы живем в известной стране… учитывая, что у брокеров есть возможность технической реализации любой выгодной ему манипуляции (написать алгоритм, который будет оценивать соотношение затрат-прибыли от реализации похода за стопами или манипулятивного направленного движения цены против клиентских позиций не составляет никакого труда) … можно ли справедливо предположить, что имея такие шикарные возможности по отъему денег у мелких спекулянтов они этим не пользуются? Многие постоянно разоблачают форекс кухни… но я не видел еще ни одного предположения о возможных манипуляциях со стороны брокеров… а тут речь о гораздо больших возможных доходах, да еще и под полным прикрытием легальности этого действия и громких имен...

Имея подобною информацию и соответствующие возможности реализации данной информации в реальные деньги можно ли предположить, что против нас ведут честную игру? Так есть ли кукл на нашем рынке… и кто он?

 
 

Совершенно случайно ко мне в руки попала довольно любопытная рукопись. Не помню точно, в каком году вздумалось выписать учебные материалы по деривативам с биржи Chicago Board of Trade. В те времена почта работала исправно и через некоторое время я получил бандероль.

Сами учебные материалы ничего такого необычного не преподавали — простые методички, наверное, для студентов, про фьючерсы и опционы. Всякие там таблицы, примеры, строгие предупреждения насчет опасности занятий спекуляциями на бирже. В общем, обычная учебная макулатура литература. Внутри этой бандероли толи в качестве прокладки, в смысле каркаса, то ли на другой какой почтовый раж была вложена старая тетрадь. Бумага оной пребывала в состоянии ветхости, чернила выцвели и текст был почти невидим. Правда, в тетради в обилии наблюдались свежие пометки, вероятно, кто-то до меня уже пытался прочесть и по ходу дела вносил свои комментарии. Немало сил было затрачено на перевод и расшифровку этой тетради, но оно того стоило. Хочу с вами поделиться прочитанным. Начнем.

( Читать дальше )

Этот день в истории Российской биржи )))
 
Заключительный торговый день года ретроспективно раскладка по этому дню выглядит так:
 
28 декабря 1995 года (биржа РТС)
82,45    -  82,92_______________ рост + 0,57%
Минимум 82,45____________(показан до ---)
Максимум 82,92____________(показан до ---)
 
31 декабря 1996 года (биржа РТС)
198,97  — 200,50_______________ рост + 1,29% (с учётом гэпа)
Минимум 198,97_____________(показан до ---)
Максимум 200,50____________(показан до ---)
 
31 декабря 1997 года (биржа РТС)
397,08  — 396,86_______________ рост + 0,12% (с учётом гэпа)
Минимум  396,26_____________(показан до ---)
Максимум  397,08____________(показан до ---)
 
31 декабря 1998 года (биржа РТС)
59,00 — 58,93______________ снижение — 0,11%
Минимум 58,93_____________(показан до ---)
Максимум 59,00____________(показан до ---)
 
31 декабря 1999 года (биржа РТС)
150,25  — 175,26_______________ рост + 16,84% (Ельцин ушёл в отставку?)
Минимум 150,25_____________(показан до ---)
Максимум 175,26____________(показан до ---)
 
29 декабря 2000 года (биржа РТС)


( Читать дальше )

Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 1H
Используемые индикаторы: Simple Moving Average
Графические построения: нет


Алгоритм тактики:
Для покупки (для продажи — наоборот):

 Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования). Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий — Low — 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению). После открытия позиции устанавливаем лимитный ордер (Take Profit) на уровне предыдущего экстремума, ближе на 3 пункта к цене открытия. Определение этого экстремума — субьективный элемент, впрочем, их обычно прекрасно видно. Стоповый ордер удваиваем, превращая тем самым в разворотный. При окончании свечи, если позиция не закрылась (не развернулась), переносим стоп на последнюю свечу. Важный момент — переносим только тогда, когда Low свечи ниже средней (при покупке) или Heigth выше (при продаже). Если свеча полностью «вышла» за мувинг — стоп не переносим! Если цель не достигнута до конца торговой сессии, закрываем позицию «по рынку» не глядя на цену. Я это делаю примерно в 23:00 по МСК. После разворота с убытком ставим Take Profit, компенсирующий убыток, но не далее уровня, определяемого предыдущим экстремумом.

( Читать дальше )

Команда частных трейдеров из 3-х человек арендует офис в центре Уфы для круглосуточной торговли на любых площадках. Созданы все условия (компьютеры, каждый с двумя мониторами, комната отдыха, зал для проведения конференций, книжная библиотека).

Есть свободные места. Приглашаем всех желающих. Аренда рабочего места 1200р. в месяц. 
          Подробности по тел. 8 917 34 987 64
                                             8 937 300 46 77

Прочитал сегодня "Интервью Элвиса Марламова" прошел по ссылке на журнал, потом дальше… и набрел, на сайте зарегистрировался, скачал Free.  Написал письмо в техподдержку: мол версия Free, а лицензия на 10 дней… получил от них ответ: «Можно продлить на сайте неограниченное количество раз,
просто в версии FREE доступны не все функции»
Выкладываю, однако полезно и часто спрашивается:
qatch.ru/ 

Qatch это дополнение для QUIK, написанное на встроенном языке, которое расширяет возможности стандартных заявок.
Возможности программы:

• Автоматическое создание заявок по другим заявкам
• Скользящие стопы
• Скользящие тейки
• Создание своих типов заявок
• Привязка к цене последней сделки, к цене спроса или предложения
• Определение коридора изменения цены для заявок
• Жадные заявки (торгуют объём по частям улучшая цену)
• Защита позиции подстраивающимся стопом
• Настраиваемая айсберг-заявка
• Уступающие заявки (уступают цену со временем)
• Отмена заявки при уходе цены их диапазона
• Ограничение заявок по времени
• Заявки-ловушки
• Отходящая заявка (уходит от цены, пока не достигнет лимита)
• Выставление цепочки заявок
• Вычисление скорости выставления заявки (Round Trip)
• Торговля на ММВБ, РТС, УБ
• Работа с несколькими счетами одновременно
• Настройки под свои задачи
• Не требует установки!