Я тут долго не пригублял, но сегодня только что выпил винца с водой. Но дело не в этом…

Я в течении многих лет занимался всякими духовными, эзотерическими практиками. Искал долго, как достигать изменённого состояния сознания, постигал мудрость, искал всяких гуру, иногда медитация и цигун давали на доли секунд, то, что я искал, но вернуться в это состояние было практический невозможно.

Короче тут недавно затрахался с повседневностью и поехал к старому проверенному гуру. У него там в центре Питера офис. Приехав туда туда, прокляв все пробки и всю систему и социум в целом, я перешагивая через лежачих и сидевших людей в его офисе. Кто то просто лежал, кто то пел, кто то бил в барабан, короче заведение было похоже не то на ашрам, не то на притон, я добрался до его кабинета...

Он был очень рад меня видеть, так как я был первым, кто пришел к нему на цигун в Пушкине. Короче гуру налил мне хорошего, настоящего пуэра, сказал, что не сможет помочь мне достичь того чего я хочу, а просто сказал, «Тебе поможет метод Вима Хофа».

1. NetGuard (https://netguard.me)— позволяет увидеть, какие приложения и куда отправляют данные, а также заблокировать нежелательную отправку данных. Приложение не требует рутового доступа и позволяет блокировать соединения как для пользовательских, так и для системных приложений. Исходный код.

Привет всем.

Сразу к стратегии, ибо вы все тут за годнотой.

Эта стратегия основана на открытом интересе и объемах.

Инструменты для анализа и торговли фьючерсы РТС и Доллар-Рубль.

 Открытый интерес — это так называемое количество «открытых контрактов», работает он только на фьючерсах. Ко всему прочему, только наша московская биржа предоставляет потоковую информацию по открытому интересу, на бирже CME эти данные дают только за прошедший день.

Важный момент, поблагодарить за старания лайком.

Итак, ОИ растет — значит входят в рынок, ОИ падает — закрывают позиции, ОИ не меняется — значит одни выходят, а другие заходят одновременно  — это все что нам нужно знать для стратегии.

Ниже график ОИ {Открытый Интерес} с терминала Quik

1. Владелец N акций (для простоты, в портфеле только один вид акций):

Ликвидный портфель уменьшается за счет уменьшения стоимости акций на размер дивидендного гэпа G. 
Начальная маржа уменьшается на S*G, S - ставка риска лонг. Минимальная маржа равна половине начальной.

Цена маржин колла M при которой ликвидный портфель равен минимальной марже

М=-D/(N*(1-S/2))

где D — позиция по рублям. Это долг, поэтому число D отрицательное (поэтому в формуле минус).

2. В случае шорта, ликвидный портфель уменьшается за счет увеличения минуса по деньгам.
Уменьшение по деньгам на сумму дивиденда и ещё на сумму НДФЛ от дивиденда (от 13% до 15%).
Это уменьшение может быть не с утра (уточните у своего брокера, когда он эту сумму снимет).
Кроме того, ликвидный портфель увеличивается за счет уменьшения цены акций на величину дивидендного гэпа G.
Если гэп равен дивиденду, то минус всё равно будет из-за НДФЛ.
Начальная маржа уменьшается на K*G, K — ставка риска шорт. Минимальная маржа равна половине начальной.

В случае Газпрома, дивиденды 51,03р. НДФЛ =6,63р (если 13%).
Дивидендный гэп, частично закрылся (на 19.15) — 195,15-163,72=31,43

ИТОГИ по ОПРОСУ. Газпром укатали чрезмерно. Максимум Газпрома от 04.07.22 до 20.09.22? 

Disclaimer: Эта статья носит исключительно образовательный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям. Я советую вам строго следовать любым законным и подзаконным актам, и не пытаться выполнять какие-либо действия в их обход. Учитывайте, что к моменту прочтения вами статьи какая-то информация ниже может уже устареть.

Прошлую мою статью на тему легального перемещения денег через российскую границу, написанную в начале марта, под совершенно абсурдными предлогами признали запрещенной к распространению на территории РФ суды Астраханской и Самарской областей. Апелляционные суды по этим делам еще идут (про это в будущем будет отдельная захватывающая статья – надеюсь, что на VC, а не в том смысле, в котором вы сейчас подумали).

Сбер
В ценах 2022 — 110,21
В ценах 2008 — 41,23
Минимум 2008 — 13,50

Газпром
В ценах 2022 — 217,70
В ценах 2008 — 81,44
Минимум 2008 — 84

Сургутнефтегаз АО
В ценах 2022 — 18
В ценах 2008 — 6,73
Минимум 2008 — 8,51

Татнефть
В ценах 2022 — 362,1
В ценах 2008 — 135,46
Минимум 2008 — 26,2

Новатэк
В ценах 2022 — 969
В ценах 2008 — 362,51
Минимум 2008 — 45,4

Лукойл
В ценах 2022 — 3965
В ценах 2008 — 1483,32
Минимум 2008 — 705

Роснефть
В ценах 2022 — 264,05
В ценах 2008 — 98,78
Минимум 2008 — 76

ГМК Норникель
В ценах 2022 — 12458
В ценах 2008 — 4660,59
Минимум 2008 — 1180

НЛМК
В ценах 2022 — 84,90
В ценах 2008 — 31,76
Минимум 2008 — 15,50

МТС
В ценах 2022 — 191,65
В ценах 2008 — 71,70
Минимум 2008 — 80,60