Итак, прошло голосование, какую стратегию вы чаще используете: усреднение или наращивание позиции по ходу движения в благоприятную сторону?

http://smart-lab.ru/blog/148299.php

Голоса разделились поровну. Я думаю, на самом деле, усредняется намного большая часть публики. 

Я убежден, что для спекулянта усреднение в корне неправильная стратегия, и единственно правильная стратегия — это наращивание позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону. Когда у меня будет свой фонд, первое и главное правило, которое я бы ввёл — никакого усреднения, и тех, кто усреднялся, я бы беспощадно увольнял.  

Усреднение означает, что вы открываете еще одну позицию там, где нужно делать стоп-лосс. Оно означает что вы наращиваете риск, когда находитесь в убытке. В то время как наращивать риск можно только тогда, когда есть накопленная прибыль по позиции; при этом необходимо постоянно двигать стоп-лосс (в безубыток либо в небольшой минус).

( Читать дальше )

Мнение на тему «Мировая экономика, политические риски и выбор капитала» ведущая программы «Мнение» Эвелина Закамская говорила с участниками Международного инновационного форума «Россия-2012». В интервью об этом рассуждают профессор экономики университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, главный политический обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман и профессор Принстонского университета Пол Кругман.

Источник

Вчера я попросил вас выложить ссылки на лучшие записи на смартлабе.

Я просмотрел все ваши ссылки и содержание всего избранного, на которое вы давали ссылки.

Я отобрал некоторые действительно ценные статьи, и ссылки на них я добавил в статьи финансового словаря, дабы данный материал был доступен и упорядочен по теме и алфавитному указателю нашего финансового словаря. В некоторых местах я просто создал новые статьи финсловаря, чтобы потом их дополнить. 

Поскольку материала было очень много, я его весь не прочел. Но очень хочу начать его читать сразу после завершения написания этого поста и обновить уже не только ссылки, но и содержание статей. Чтобы было понятно, что читать и что дополнять, я вел лог в каментах того, что сделал.

Вот он:


( Читать дальше )

Сразу оговорюсь — почему почти инсайд — потому что по рынку, а не по конкретной бумаге.
Сегодня позвонили один хороший человек, и сказал, что не стоит шортить, он звонил так же когда мы крыли наши неудачные шорты в районе 1480-1510… Кстати ниже с того дня уже не было...


Сегодня мы хотели наращивать шорт в районе 1620. В итоге закрыли свой шорт открытый по 1603-1610 РИ без плечей ( 2000 к) по 1601-1602.
НО покупать мы не стали. Не стали, потому как каждый считает, что он самый умный… а зря....
Есть еще кое-что интересное… А именно — рост будет на следующей неделе до 1700, потом будет коррекция в район 1580 — она будет очень быстрая, на какой-то там новости, возможно  из Европы или Ирана.
Ну а дальше будет рост вплоть до абсолютных хаев до конца мая....
Что будем делать мы, пока будет текущий рост до 1700. Если будет цена ниже 1630 мы купим без плечей. Кроме того, будем заниматься аккумуляцией средств на счетах клиентов.

( Читать дальше )

Некоторым биржевым спекулянтам по итогам операций в 2011 г. предстоит заплатить налог, даже если они оказались в убытке. Результаты коротких продаж нельзя сальдировать с другими сделками, считает Минфин
Маргарита Папченкова
 Ведомости
03.02.2012, 
Отзывы

Финансовые результаты от коротких продаж (продажа позаимствованной акции с последующим откупом) нельзя сальдировать с результатами по стандартным операциям купли-продажи, говорится в письме департамента налоговой и таможенной политики Минфина. Именно этим документом руководствовался брокер — банк «ВТБ 24», рассказал его клиент Сергей Тележкин (ему начислили к удержанию 13% от 5 млн руб., заработанных на коротких продажах, а не от 3 млн руб. — суммарный результат всех операций). «Банк согласен, что экономически сальдирование результатов коротких и стандартных сделок обоснованно, однако нормы налогового законодательства, действовавшие в 2011 г., не дают брокерам — налоговым агентам по НДФЛ такой возможности», — пояснил представитель «ВТБ 24».

Упомянутое письмо было написано Минфином по запросу «ВТБ 24» и не публиковалось. От других брокеров запросов не приходило, вести разъяснительную работу ведомство не обязано, заявил представитель Минфина.

Но около половины брокеров сальдируют результаты от коротких продаж с другими операциями, показал опрос «Ведомостей». Из 10 ведущих брокеров по оборотам на ММВБ в этом признались пятеро. Двое заверили, что не сальдируют сделки. Еще трое отказались обсуждать эту тему даже неофициально.

«Сейчас у нас несколько способов сальдирования, классификация идет по типу инструментов, а не по другим признакам; начиная с 2010 г. с нюансами сальдировать можно финансовый результат даже от разных типов инструментов», — недоумевает менеджер по работе с частными клиентами Deloitte Ольга Филина, ссылаясь на статьи 214.3 и 214.1 НК. «Мы знаем о письме Минфина, но смотрим прежде всего на закон», — говорит финансовый директор «Церих кэпитал менеджмента» Ольга Гонтарь.

Разъяснения Минфина стали обязательными для исполнения налоговым органом только с этого года, замечает Филина. Поэтому биржевые спекулянты, которым брокеры начислили излишний налог, могут потребовать его возврата, самостоятельно заполнив и подав в местную инспекцию ФНС налоговую декларацию. Если налоговая откажет, нужно обращаться в суд, поясняет глава налоговой практики Goltsblat BLP Андрей Шпак.

Но если будет признана правота Минфина, некоторым клиентам брокеров, сальдирующих короткие и стандартные сделки, налог за прошлый год будет доначислен.

Наконец то я купил природный газ. Долго долго я ждал когда же он закончит падать. На мой взгляд, сейчас, наконец-то, после нескольких месяцев падения, картинка стала правильной! Смотрим:
— на графике цены сформированы нечто похожее на даблботтом
— при этом в районе минимумов последние несколько сессий проходят чудовищно большие объемы
— открытый интерес, который всё падение постоянно рос, начал наконец-то снижаться. Что говорит о том, что усредненные лонги наконец-то начали стопиться, а накапливавшиеся шорты — крыться.

Вывод: надо брать. Я взял по 2.47. Первые цели видятся в районе 3.4-3.5. Стоп 2.28. 



ЗЫ
видос на газовые темы :)

       Дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором. Определяется дивергенция, как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
Наиболее распространенный вид дивергенции – правильная, которая по сути является моделью разворота.


       Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.




       Критерии правильной дивергенции:

• Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вниз (медвежья дивергенция);
• Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вверх (бычья дивергенция).

( Читать дальше )

Дорогие друзья, хочу на Смарт-Лабе начать публиковать свои «заметки идиота» в которых постараюсь структурировать события, факты ну и конечно же свои мысли. Если Вам, уважаемые читатели, интересен такой формат моих мыслей, прошу Вас сообщить об этом, и в случае поддержки моего начинания, я постораюсь делать это 2-3 раза в неделю.  Итак приступим:

( Читать дальше )

Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )