Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Вот тут было написано 

 Предлагаю к передаче всем читателям Смартлаба БЕСПЛАТНЫЙ паттерн! — выкупать третью падающую часовую свечу подряд! Срабатывает часто. Улучшенная версия этого бесплатного паттерна — выкупать четвертую подряд падающую часовую свечу на отскок, до уровня начала третьей свечи.

 Автор продемонстрировал свою полную некомпетентность в анализе с помощью японских свечей.
Дело в том что это реальный паттерн (модель) под названием
 三羽ガラス揃いひとつたくり　

К тому же реально работоспособный.
Он позволил в частности прогнозировать разворот с минимумов рынка.



 

Что имеем на данный момент. Спад напряженности позволил рынку отскочить. При этом риски остаются, волатильность относительно высокая. Майские праздники уменьшают количество торговых сессий, временной распад будет более интенсивным. Сформированы два опционных барьера на 120 коллах  и 110 путах (хотя этот фактор считаю менее значимым). На рынке после движения вероятна вязкая проторговка. Все эти факторы на руку нам продавцам.
Поэтому на данный момент считаю оптимальным продажу стредла, что я и сделал сегодня. Продан стредл 117.5 по цене 7900 (3900+4000). Соотношение кол-пут 10:9. В диапазоне 112-122 прибыль около 3% к депо. БУ 109-125. Если будет движение к границам планирую пирамидиться стредлами 112.5 или122.5 для увеличения диапазона прибыли.

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!

( Читать дальше )

Хэджирование Дельты и Веги продолжается!

П/У в плюсе

ждем Экспирацию и думаем как занизить Гамму

Для тех кто не видел таких картинок

( Читать дальше )