Вижу, что пришло время объяснить свои входы-выходы.
В данный момент в реале торгуется только одна система, под кодовым названием «SwingDown».
Идея ее в том, чтобы на дневках уловить момент, когда цена разворачивается вниз. Был написан в Амиброкере сканер, который выдает на завтрашний день стаки, по которым вероятность разворота вниз превышает вероятность перехода во флет или продолжения движения вверх.

В самом грубом виде код сканера можно разъяснить так – от ближайшего дна цена выросла на 20% и закрытие дня достаточно близко ко вчерашнему закрытию. Это триггер, с этого момента сканер отслеживает объемы и выдает мне список для завтрашней торговли. Когда открывается торговая сессия, слежу по 5м графику и ищу момент, когда как мне кажется, кто-то крупный начал продавать большой пакет акций. В этот момент я тоже вхожу в шортовую позицию. Поэтому часто мои входе непонятны, если просто глядеть на 5м график, кажется, что я шорчу на дне :)

Вот пример — домашнее задание на 2 августа — 4 стака, по которым я буду ловить шорт:

( Читать дальше )

Давно не выкладывал полезные (на мой взгляд :)) расширения для QUIK. Решил выложить то, чем давно пользуюсь.
Итак, хочу предложить простенький скрипт, который избавит от необходимости ежедневно фиксировать состояние текущего счета на площадках ФОРТС и ММВБ. Все что нужно для работы — это загрузить, настроить и забыть… Скрипт ежедневно будет пополнять файл, который в дальнейшем можно будет импортировать, например в EXCEL

инструкция и скрипт  тут

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

прочитал кучу систем и убедился, что правы авторы большиства книг — определяющим фактором успеха в торговле является самодисциплина.
Сам перепробовал кучу  индикаторров, но ничего более походящим не нашел, чем сочетание EMA  10,20  в купе  с Momentum 12. И вот тут начинается сама суть этого сваященого грааля… трудно написать всю суть торгоговой системы — она придет с опытом торговли… даже если бы я ее описал, то 90% народа ее не смогли бы придерживаться… нужно всего лишь понять рынок. Чем проще, тем легче торговать. Ждать тренд самое трудное… особенно, если приходится месяц-или два… терпение мне помогает заработать в гожд 300-500%… опыт потдверждает, что чем меньше торгуешь, тем больше зарабатываешь… в этом плане Резвяков полностью прав… когда 90% трейдеов задумаются о самодисциплине и рискменеджменте, то мне наверное будет труднее зарабатывать…

Всем доброго времени суток!
 
Публикую девятую часть своего рассказа.

Начало рассказа — http://smart-lab.ru/blog/51242.php
В связи с тем, что старые записи не подлежат редактированию, навигацию по статьям лучше осуществлять через оглавление.
 
С уважением, Wolwerin.
P.S. В последнее время из-за творческого отпуска слетел к чертям весь распорядок дня :)



Оглавление (приблизительное)
1 – Начало 
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»
5 – Пробелы в действиях
6 — Первый профит
7 — Один на «поле дураков»
8 – роковой дветысячивосьмой — part I
9 -  роковой дветысячивосьмой — part II 
9 – трейдинг со звездами;


( Читать дальше )

Опубликовал за последний месяц отчет об инвестициях за прошлый год и инвестиционные планы на год вперед.
Дела идут своим чередом. Спекулировать некогда :), даже на вОкруг да ОкОлО писать почти нет времени.
Дом строится, земля осваивается — на это и уходит почти все мое внимание и время. Зимой надеюсь завести дом под крышу и буду посвободнее… и, думаю, как минимум, попишу еще статей и, как максимум, поспекулирую опционами на досуге

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

 
 
Сегодня ровно год, как я открыл реальный счет у брокера и начал торговать. Подводя итоги этого года, с радостью для себя могу констатировать, что поставленные цели на этот год достигнуты. К слову сказать, изначально они были поставлены очень размыто и более четко были сформулированы только спустя 2 месяца, когда из введенных на счет 150 тысяч остались только 25.
 

( Читать дальше )

Видео подробно описывает процесс написания привода выставления заявок под QUIK. Даже если вы не умеете программировать, попробуйте повторить за преподавателем и у вас все получится.


В клубе алготрейдеров StockSharp размещена текстовая версия видео.

Размещенная мною примерно неделю назад публикация о переводе на русский язык инструкции по программированию торговых стратегий в программе Wealth-Lab 6.3 с применением языка C# и библиотеки WealthScript вызвала довольно оживленную дискуссию (более 40 комментариев).

При этом многие задавали вопросы в личку либо по почте и спрашивали, в основном об одном и том же — в основном все вопросы были однотипные. Для того, чтобы не растрачивать зря ни мое ни Ваше время я решил поступить следующим образом:



Создал отдельную страничку на своем блоге «Финансовая лаборатория», на которой создал по-сути базу данных вопросов для тех, кто изучает программу Wealth-Lab и собирается со всем разобраться и самостоятельно, в том числе и с языком C# и с библиотекой WealthScript.

( Читать дальше )