Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

 

Введение

Если вы не первый год торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что из года в год одни и те же бумаги растут лучше рынка, а другие никак не могут вырасти или даже падают из года в год.

В своей самой первой статье на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.  Вот эта статья:

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

В той первой своей статье я привел годовые цены закрытия 30 наиболее ликвидных бумаг на момент написания статьи, начиная с 2005 года и заканчивая 2017. Возможно, кому-то будет интересно, как же лучшие бумаги по итогам 2017 года пережили непростой 2018 год, какую прибыль или убыток они принесли их владельцам. Ответ на этот вопрос вы и найдете в данной статье.

Итоги 2018 года

Вчера я написал небольшой пост под названием “Лучшие бумаги 2018 года”

( Читать дальше )

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1.  Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Как все знают, деньги с ИИС нельзя выводить в течение 3х лет. Это — единственная причина, почему ИИС ещё не открыл каждый работающий россиянин :) На самом деле, способы вывода денег с ИИС есть. Их три, и каждый из них имеет свои особенности:

1. Дивидендный комбайн
2. Купонный комбайн
3. «Свистящие» облигации

Дивидендный комбайн

Первый способ, открытый и опробованный на практике в 2016 году. Для работоспособности нужно, чтобы брокер позволял выводить дивиденды на банковский счёт, а такую возможность дают не все брокеры. Суть в том, чтобы заходить в акцию перед отсечкой. Далее акция попадает на дивидендный гэп, который плюс-минус равен дивиденду, полученному на банковский счёт с учётом налогов. Акция продаётся сразу на гэпе.

В результате сальдо не меняется (или меняется несущественно), а деньги просто перемещаются из левого кармана инвестора в правый.

( Читать дальше )

Посмотрел я видео-конференцию с мастером трейдинга Ларри Уильямсом, манера работы которого мне очень близка.
И решил оставить здесь, у себя в смарт-дневнике некоторые выписки и цитаты из его выступления, чтобы возвращаться к ним время от времени.
Ничего нового он в общем то не сказал, все главные правила работы для достижения прибыльной торговли были сказаны им ранее и сейчас были снова повторены.
И все эти правила работы написаны для трейдеров-спекулянтов на фьючерсах (инвесторам далее можно не читать, у инвесторов свой путь коллекционеров акций). И вот все эти правила вместе и могут называться Граалем спекулянта, который все упорно ищут.

Сам Ларри сказал о себе следующее:  я позиционный трейдер, я не дейтрейдер (далее все выдержки и где-то цитаты от Ларри будут выделены синим цветом и написаны курсивом), ежедневно я проверяю свои позиции, смотрю где мои цели, где мои стопы, смотрю что происходит, что можно купить/продать, есть ли новые возможности, где можно войти. Каждый трейд для меня равный, либо он будет в +, либо в -, самое главное – это контролировать деньги.

( Читать дальше )

https://smart-lab.ru/dividends/yield/

позырьте

:)

Тестирование свечи молот на исторических данных

          Анализ японских свечей – это один из самых популярных видов технического анализа. Не буду  вдаваться в историю возникновения этого вида анализа и подробное его описание, тем более что информацию подобного рода сейчас очень легко найти в интернете. Приведу только очень краткое описание японских свечей, для того, чтобы те, кто не знаком с этим видом анализа, хотя бы получили представление о том, что это такое. Итак, японская свеча, в общем случае, представляет из себя графическую фигуру, состоящую из прямоугольника (тело свечи) и двух отрезков, верхнего и нижнего (верхняя и нижняя тень). Если цена открытия была меньше цены закрытия, то тело свечи имеет белый цвет (Рис. 1), если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи черное (Рис. 2). Верхняя точка верхней тени – это максимальная цена дня, соответственно нижняя точка нижней тени – минимальная цена.



( Читать дальше )

ФИЛЬМЫ КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР

Сохраните себе для просмотра! (Не забудте отблагодарить) 

1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999) 

Резюме: Более динамичная британская версия «Wall Street.» 

Сюжет: за основу взята реальная история трейдера банка Barings, Ника Лисона, роль которого исполняет Юэн МакГрегор. 

2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983) 

Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит. 

Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках — что может быть смешнее? 

3. «Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993) 

Резюме: фильм и книга – это классика 

Сюжет: выкуп RJR Nabsico за кредитные средства 

4. «Уолл Стрит» (Wall Street, 1987) 

Резюме: классическая картина об Уолл Стрит. 

Сюжет: Изначально, режиссер Оливер Стоун планировал обличить жажду наживы, которая царила на Уолл Стрит в 1980-х. Он даже не подозревал, что фильм станет шедевром в финансовой сфере. Персонаж Майкла Дугласа, Гордон Гекко, отчасти списанный с Майкла Милкена и Ивана Бески, стал всеобщим любимцем. 

( Читать дальше )

Если вы пока еще верите, что цена определяется спросом и предложением, то вам, возможно, будет интересно наблюдать график спроса и предложения на интересующий вас фьючерс в терминале QUIK. Выглядит он так:





Верхний график — цена сишки на 5 минутке. Нижний график — две жирных ЕМА — общий спрос и общее предложение. Тонкие линии на нижнем графике — это непосредственно сами значения общего спроса и общего предложения. Построить этот чудесный график, раскрывающий все тайны движения цены, довольно легко, если вы малость шарите в QUIK. Делается это так:

Раз...


( Читать дальше )