Здравия друзья и коллеги.

чуть ранее уже писал на каком компе торгую.

 

и вот дабы как то обхитрить ситуэйшн решил вМТ4 написать небольшой сканер.

ну как небольшой — гиг озу он сволочь такая у меня съедает моментально, но при этом в ОДНОМ окне, я вижу информацию, как если бы у меня было открыто 78 окон.

вся необходимая информация по 13 торгуемым контрактам, с 6 таймфреймов, разбитая по фазам рынка по каждому инструменту и каждому таймфрейму, показывающая сколько пунктов на каждом ТФ и каждом инструменте осталось до того или иного уровня. на очереди следующий алгоритм- при выделении определенного символа в определенном столбце таймфрейма - справа будет отрисовываться график этого инструмента, на том же ТФ что и был выделен, с уже вычисленными моими уровнями и стрелочками  векторов потенциального движения...

так- чисто похвалиться пост )))  

Всем добра!

Недавно стал разбираться в робостроительстве. Потихоньку стал более менее стабильно зарабатывать на этом. Чтобы не наступали на те же грабли что и я решил сделать подборку своих промахов.
1.Первая минута торгов в более чем 50% случаев обратна основному движению, поэтому лучше торги в роботе открывать со второй минуты.
2.ЕМА нестабильна и в случае боковика робот сходит с ума и сливает деньги.
3.Лучше торговать уровни, исходя из этого выбираем период торгов.
4.Робота на фьючах лучше делать не на истории, самый хороший вариант когда заканчивается торговля фьючем на последний день меняем параметры робота исходя из самого доходного варианта нового фьюча. Т.е. фьюч 3.15 торгуем до 14.06.15 новый фьюч оптимизируем с 01.04.15 до 14.06.15 и пускаем в работу 15.06.15
5.Вечерняя сессия в большинстве случаев убивает счет если она без переноса. Ограничиваем торговлю 18-40.
6. Робот торговля которого переносится через день стабильно зарабатывать не будет. В лучшем случае все что заработано за месяц может слиться за один день, т.к историческая оптимизация показывает оптимальные входы-выходы.

( Читать дальше )

49-летний Джек Ма, самый богатый человек в Китае даёт полезные советы.

Если на совещании 90% присутствующих голосуют «за» то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста: если все эти люди так явно видят эту возможность, то скорее всего над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать лидерство в этом.

Джек Ма: Ошибки, о которых я жалею

В 2001 я допустил ошибку. Я объяснил своим сотрудникам, с которым основал компанию, что карьерный предел в компании для них — уровень менеджеров. Для того, чтобы нанять топ-менеджеров уровня вице-президента и выше, я думал, что мне нужно найти профессионалов со стороны.

Спустя годы, никто из этих нанятых профессионалов в компании больше не работает, зато те, в ком я сомневался, прекрасно выполняют роли вице-президентов и даже выше.

У меня есть принцип, которым я руководствуюсь: твое отношение к работе и решения, которые ты принимаешь, важнее, чем твои способности.

( Читать дальше )

Собственно говоря, в продолжение темы индикатора ОИ для МТ5 (начало тут), приложил некоторые усилия (а главное — время) и МТ5 обретает черты адекватного терминала по функционалу (насколько это возможно)

 

Остается отладка, исправление старых ошибок (и, как всегда, добавление новых) и в скором времени рабочая лошадка превратится в боевого коня :))

Думаю, каждый из нас согласится, что умение считать- критический профессиональный навык для трейдера. Торговля-статистическая игра, где конечный успех — это всегда разница между деньгами, которые заработаны, и деньгами, которые потеряны. Есть один фактор, который всегда увеличивает сумму, которая потеряна, и уменьшает то, что заработано. Это комиссии.

Комиссии брокера воспринимаются многими как неизбежное зло, что они, по сути, и есть. Их платят все, опытные и начинающие, крупные или не очень. Поскольку брокеров в этом мире-туча, платят, разумеется, по-разному. И вот здесь уже включается умение считать.

Оставим в стороне профессионалов, которые, вне сомнения, выжимают с точки зрения платежей все, что могут,  до цента, и с биржи, и с брокера. Возьмем рядовой пример, в котором два абсолютно рядовых трейдера торгуют на СМЕ совершенно одинаково. Каждый день месяца (грубо говоря, 20 торговых дней), они совершают 3 сделки в безубыток, т.е. непосредственно рынок у них ничего не взял. 60 кругов.

( Читать дальше )

(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.

( Читать дальше )

«Я торгую NYSE, идут ли мои ордера из терминала прямиком на бижу?»

Правильный ответ- нет.

( Читать дальше )

В Jatotrader© реализована база данных горизонтальных объемов. Она пополняется автоматически в оффлайн, когда вы загружаете
данные о тиках и стаканах за торговую сессию. В бесплатной версии вы можете анализировать данные, начиная
со вчерашней торговой сессии (это удобно при планировании стратегии на текущий день). Все данные по кластерам
объемов также доступны в режиме «Market Replay». Скачать бесплатную версию можно с сайта www.jatotrade.com
Как этим пользоваться — в этом коротком видео:

Пользователи более ранних версий устанавливают новую поверх старой.
Если у вас есть данные по тикам и стаканам от предыдущих версий, то после
первого скачивания данных за любой день база данных пополнится автоматически
в «фоновом» режиме. Это может занять некоторое время, поэтому не пугайтесь,
что процессор какое-то время будет загружен выше обычного.
Как получить ключ www.youtube.com/watch?v=KTqX3bqeO58
Лицензионный сервер для получения ключей работает с 9:05 до 23:50 по Москве.

ЗЫ: торжественно клянусь обновить онлайн документацию в течение недели!

Здравствуйте Уважаемые участники форума!

Обращаюсь к Вам за советом по такому вопросу:

Имеется торговая система, построенная с применением нейронных сетей, которая имеет 12 оптимизируемых параметров – вещественных чисел в диапазоне от -1 до 1.

В качестве эксперимента была проведена оптимизация этих параметров на фьючерсе на обыкновенные акции сбербанка на минутках. Количество точек данных для оптимизации -30000 (это примерно 2 месяца). После этого система проверялась на новых данных – 10000 точек.

Результаты оптимизации и проверки представлены на рисунке.

Светло-зеленая кривая – это эквити счета, ниже – график цены.

Зеленые и красные линии – это сделки, просто их очень много и там все сливается.

Собственно сам вопрос: Что будет эффективнее в реальной торговле – переоптимизация параметров раз в день на последних данных за 2 месяца (последние 30000 минутных свечей), или переоптимизация каждый час на последних 3000 минутных свечах, или пероптимизация каждые 5 минут, или еще какой то вариант? То есть интересует оптимальная частота оптимизации и размер обучающего набора данных. Причем наблюдается такая взаимосвязь: чем больше обучающий набор данных, тем меньше средняя доходность системы на обучающем наборе, но тем больше вероятность того что система будет показывать эту доходность на данных которые она не видела. И наоборот, чем меньше обучающий набор, тем больше средняя доходность на обучающем наборе и тем меньше вероятность, что система покажет прибыль на неизвестных данных.   

( Читать дальше )

В своем прошлом посте я обещал раскрыть алгоритм robot_uralpro (25 место ЛЧИ 2010, HFT), но получил в личку много просьб от читателей смарт-лаба ( видимо тех, кто занимается алгоритмической торговлей) этого не делать. Аргументация, в общем, сводилась к тому, что народ у нас достаточно образованный и этим разоблачением алгоритма я могу наплодить армию конкурентов для  роботорговцев. И это правда -  например, когда в 2009 году начинал разработку стратегий, я вообще не знал ничего о том, как работают HFT, но, шаг за шагом, в условиях почти нулевой информации, удалось создать прибыльный алгоритм. Тем не менее, свои обещания надо выполнять, поэтому я принял решение, которое позволит трейдерам, серьезно интересующимся высокочастотной торговлей, получить обещанное, и даже больше, но в то же время значительно ограничит распространение: я предоставлю не только описание алгоритма, но и сам исходный код робота на C# с подробными комментариями точно в том виде, в котором он работал на ЛЧИ 2010, но все это — не бесплатно .  Далее причины, почему покупать это не нужно:

( Читать дальше )