В прошлом посте  Мода на Машинное Обучение мы выяснили, что Машинное Обучение (МО) может решить только конкретные задачи, т.к. единственное чем занимается, так это подбором решения под заранее известные ответы, но делает это оч качественно. Посмотрим, где в ТС можно найти такие задачи.
Пусть у нас возникла идея замечательной ТС. Мы накидали на график всяческих индикаторов, ну, и прям видно — вот оно, счастье. Начали долго и муторно писать логику входов в сделку и пр. Параметры индикаторов и их сочетания неизвестны, логику еще продумывать надо, количество if зашкаливать начинает — эт только на глаз все хорошо и просто.
Подождите, так нам нужно найти всего лишь некоторый набор математических выражений для описания нашей стратегии, а это как раз задача для МО, и, по идее, МО должно с такой задачей хорошо справиться.
Итак, берем нашу стратегию, пишем несложную логику в общих чертах описывающую нашу стратегию — получаем как-бы упрощенный вариант стратегии. С помощью этой логики (упрощенной стратегии) выделяем интервалы обучения и генерируем обучающие последовательности. Подготавливаем данные — приводим все это к виду понятному МО. Обучаем на этих данных МО, проверяем на независимых данных — получаем готовую стратегию. Естественно, упрощенную логику (стратегию) оставляем как часть стратегии, ограничивающую область применения МО.
Собственно, сэкономили на написании логики стратегии.
Ну, а будет работать такая стратегия или нет — это уже зависит не от МО, а от идеи самой стратегии. Естественно, предполагаем, что как готовить данные, обучать-проверять — это мы хорошо знаем и все правильно делаем.

Оке. Что именно я сгенерировал?!
Как я уже писал мое видение рынка это меняющиеся периоды случайного блуждания со вспышками какой то детерминированности, которые трейдер стремящийся к извлечению профита (а не чего то там еще) и должен торговать.

А как вообще подход в торговле я использую? А тут нужно вспомнить тех самых отцов-учителей которые лет 20 назад изрядно наследили на просторах инета. Атаман, Юра.… всех не упомнишь, но и не важно. Их конкретные подходы для российского фондового рынка оказались бесполезны, зато подход оказался понятным, логичным и что самое главное подходящими для меня. То есть сидишь ты такой с компьютером в обнимку, чего то там считаешь, ищешь закономерности (неэффективности, тут каждый может назвать как захочет), а затем исходя из предположения что эта закономерность продлится еще какое то время, начинаешь использовать на рынке. В чем природа возникающих закономерностей интересна для тех кто хочет понять суть рынка, а тем кто хочет просто рубить бабло наверно не очень. Но если откинувшись в кресло немножко пофантазировать можно вспомнить о таких природных явлениях имеющих числовые оценки как «золотое сечение»,  персистентность, толстые хвосты, нормальное распределение. Можно пофантазировать на тему что толпа (а фондовый рынок хоть он и фондовый прежде всего рынок, то есть толпа людей)  в какие то критические моменты ведет себя шаблонно. Что есть какие то переходы в разные состояния рынка которые можно обсчитать. Что гуру и всякие теханализы с волнами Элиота создают паттерны поведения итп итд. Все это заполировать понятиями точка бифуркация, нелинейность, хаос… а можно на все это плюнуть и просто искать закономерности. Это не требует ни ума, ни какой то прозорливости или образования. Это как искать в куче сена иголку-кому то повезет и он найдет ее сразу, кому то нет, он будет искать ее долго, может всю жизнь, ну а кто то вообще не найдет. Все само собой IMXO.

( Читать дальше )

Всем привет!
Приглашаем всех желающих принять участие в бесплатном митапе, организованном ведущими практиками в области разработки автоматизированных стратегий.
Когда: 12 ноября, 19:00
Где: Москва, Пресненская наб., 12, Федерация «Восток»
Вход бесплатный, предварительная регистрация обязательна — forms.gle/zpMvKHQw6VzcNbPc6
Ссылка на событие — https://www.facebook.com/events/413299172696192/

Программа:

Bogdan Ivaniuk: Трудности создания и верификации эффективных Торговых Стратегий
— Что общего у всех ТС
— Этапы разработки, базовые идеи, метрики качеств ТС
— In-sample, out-of-sample, стресс- тестирование
— Как определить переобученную стратегию
— Как создавать эффективные стратегии

Denis Zelentsov: Использование стандарта FIX в алгоритмической торговле
— Стандарт и его текущее состояние.
— Библиотека для работы со стандартом FIX.
— Использование FIX в in-house системах, а не только в биржевых API.

Alex Pershin: Алгоритмический трейдинг vs торговля руками

( Читать дальше )

                   Объяснительная записка) — 1

«Имей мужество пользоваться собственным умом!»
Иммануил Кант

«Интуитивный разум – это священный дар,
а рациональный разум – это верный слуга.
Мы построили общество, где чтят слугу, но забыли о даре».

Приписывается Альберту Эйнштейну
Герд Гигеренцер — «Понимать риски. Как выбирать правильный курс»

 

    Появились свободное время (цейтнот — мое обычное состояние) и возможность объясниться по многим вопросам темы рыночного фрактала и хаоса. Часть из них — типовые вопросы интересующихся темой, например, что почитать или про Атамана, или вообще не представляющих, как можно поймать экстремум практически без отставания. Часть — в упреждение таких вопросов или на перспективу.

    Я уже не знаю, чем еще помочь в понимании рыночного фрактала и хаоса. Все достаточные подсказки были сделаны в постах и комментариях.

    Следующий уровень — это уже были бы просто конкретные формулы и алгоритмы, готовые к применению. Раскрывать их — просто непедагогично, бесполезно, даже вредно. Все больше убеждаюсь что полноценно освоить рыночную фрактальность можно только самостоятельно поняв все проблемы, которые возникали при исследовании. Сама формула фрактала этого понимания не дает. Технически фрактал легко повторить без мук и больших затрат, но не перебором всех мыслимых вариантов и их сочетаний.

( Читать дальше )

Я попробую небольшими частями изложить основные положения обобщенной теории опционов. При ее разработке не использовалась гипотеза о случайном поведении цены базового актива по причине того, что для большинства финансовых рынков ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Обобщенная теория индифферентна по отношению к причинам ценовых изменений и в этом ее отличие от классической теории опционов, для которой гипотеза о случайном поведении цен является незыблемым основанием. Важно отметить, что в случае согласия с гипотезой классическая теория не вступает в противоречие с обобщенной, но оказывается ее составной  частью. Отсюда и название “обобщенная”. Она должна понравиться тем, кто не очень хорошо разбирается в методах ТВ и МС, но хочет разобраться в опционах.

Постараюсь обойтись минимальным количеством формул, хотя совсем без математики не получится. Поэтому, если что-то будет непонятно, спрашивайте.

Размещать новые части я буду с частотой примерно раз в неделю, по мере их написания. Всего частей будет, наверное, четыре или пять.

( Читать дальше )

Это продолжение статьи, о том как определить качество точки входа, которую я писал здесь:

https://smart-lab.ru/blog/542337.php




Ещё раз задумаемся, как можно оценить даёт ли точка входа какое-то преимущество при её использовании или нет. Для этого можно применить следующий тест.

Предположим, что мы входим в определённой точке ценового графика в длинную или короткую позицию и выставляем стоп-заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от точки входа, как показано на рисунке ниже.

( Читать дальше )

Обновил нашу статью словаря Фильмы про биржу и трейдинг 

Топ-10 выглядит так:

1. В погоне за счастьем / The pursuit of Happyness (2006) КП: 8.4
2. Сериал Миллиарды (2016), КП: 8,2
3. Области Тьмы / Limitless (2011) КП: 8.0
4. Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street (2013) КП: 7.8
5. Уолл-Стрит / Wall Street (1987) КП: 7.7
6. Инсайдеры / Внутреннее дело / Inside Job (2010) КП: 7.7
7. Поменяться местами / Trading Places (1983) КП: 7.7
8. Пи / Pi (1997) КП: 7.5
9. Стать Уорреном Баффеттом / Becoming Warren Buffett КП: 7.5
10. Капитализм: История любви / Capitalism: A Love Story (2009) КП: 7.5 

А в статье Фильмы про биржу и трейдинг всего под сотку фильмов.
Смотрите наздоровье)

Если есть что добавить в большую статью, кидайте сюда в комментарии

Привет С-Лаб.

Сразу скажу что материал ниже представляет интерес ТОЛЬКО тем кто интересуется работой на форекс. Просьба всех кто по привычке СЛаба «неуважает» или «ненавидит» форекс — пройти мимо не отрывая меня на каменты типа «нахера тут это говно» или «форекс? вау вау вау какой щит и просто пстец». Не пополняйте мой ЧС, лучше посмотрите в свои терминалы и сделайте выводы по своим ТСкам :) ОК? Договорились?

Далее… материал публикую здесь еще и потому, что среди моих друзей, подписчиков, учеников и партнеров много ребят, которым недоступен ВКонакте или Телеграмм. Как вы догадались  — одни из Украины а другие с РФ. Поэтому я опубликовал оригинал статьи в ВКонтакте, а здесь сделаю перепечатку для раздачи ссылки тем кому Телек и Вконтакте не доступны.  Но я надеюсь что всем заинтересованным в ловле рыбы на фунте эта статья тоже будет интересна. (Кстати кому доступен ВК или Телек — можете там зыркнуть че как. Ссылки на группы: Телеграмм     Вконтакте )

( Читать дальше )

Приветствую комерады! :) 

Продолжая тему околорыночничества, выпустил я новый ролик. В котором рассмотрел как размечать данные для моделей машинного обучения и как это поможет увечиться количество профитных сделок. 
Тема интересна тем, что разметка данных может является частью автоматического пайплайна, для нахождения и тестировния стратегий. 



( Читать дальше )

Интересный код, для тех, кто в теме.


Это подборка различных RL алгоритмов в реализации для трейдинга. Если пишете свой алго, возможно, тут есть что позаимствовать. Код, понятное дело, на Python.  Для тех, кто не знает, что такое reinforcement learning — погуглите, это действительно крутая штука. Имхо, это единственная технология machine learning, которая может дать что-то стоящее в трейдинге. Порог входа достаточно серьезный, но дорогу осилит идущий:)

Часть, которая завязана на принятии решении, сильно упрощена, но это реально неплохая стартовая точка.