Всем привет!

Существует расхожее мнение, что диверсификация — это про распределение по классам активов, странам и т.д. Но что, если это не совсем так? Что, если упущена одна важная деталь? Что, если эта деталь позволит пассивному портфелю обойти S&P500 по риск/доходности? (Пруф в конце)

Эта деталь — корреляция. Про нее часто забывают при формировании пассивных портфелей. Больше уделяя внимание распределению по классам активов, странам и т.д.

Как работает корреляция?

Чтобы разобраться, нужно заглянуть в формулы. Благо они не сложные))

Начнем с риска. Для измерения риска было введено понятие из статистики — среднеквадратичное отклонение (СКО). Оно показывает насколько далеко может уйти цена от ее среднего значения. Т.е. насколько сильны колебания цены. И чем сильнее этот разброс, тем выше значение среднеквадратичного отклонения и тем выше риск.

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов, вычисляется по формуле:

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

Т.к. Николай Скриган меня занес в ЧС, и перед самозабаниванием сделал красивый жест https://smart-lab.ru/blog/741059.php , вот я такой хороший, но критику все равно не разрешу...
Придется восстановить справедливость, а то снова народ побежит не в том направлении.
Николай, ваш график с 45 градусным углом, это… Ну вы сами поняли. :)
Да, мысль Ганна проста — угол падения равен углу отражения (работает всегда, но с одной маленькой хитростью). Только есть пару нюансов. Угол 45 гр, строится в единой системе координат, у вас её в наличии не имеется.
Далее… Единая система координат, позволяет проанализировав прошлое движение, сразу высчитать контрольные точки в будущем (как по цене так и по времени), где будет реакция (коррекция) или разворот всего движения. У вас так же, этого способа нет.
Ну и используя ваш метод построения, вы никогда по первому движению не вычислите вторую конечную цель.
P.S. — вы еще кв9 не смотрели, а он дает возможность заранее (на м5 бывает за три торговых дня), определить градусы (уровень цены), где стоит ждать разворота. Время кстати тоже высчитывается элементарно, если взять котировку начала движения и произвести с ней определенные математические операции.
Желаю вам успеха в самобане, может увидите, что рынок это простое деление и умножение.

Эта публикация последняя перед самобаном, назначенным на 21-00 — момент истечения срока объявленного ранее тендера.

И провокационная. Кроме того в ней возможны непарламентские выражения, хотя я постараюсь их избежать.
Когда я написал статью Я деформировал ход времени (название теперь изменено на менее провокационное), я в общем-то традиционно не ожидал ничего хорошего от реакции публики. Так оно и получилось.
Но есть одно но. В ветку набежали сторонники метода Ганна. Их немного, но они есть.
Набежали и, как всякие благоверные сектанты, начали хаять все, что не относится к мантрам их секты.

Надо сказать, что по методам Ганна существует множество публикаций. Но писатели то ли не разобрались в сути идей покойника, то ли и не ставили перед собой такой задачи, поставив более простую — написать книгу по популярной тематике и срубить денех. Возможно и трудности перевода сказываются. Сравнивая озвучку Гоблина и другие варианты часто понимаешь, что это два разных фильма. То же самое может быть и с книгами, если переводчик не понимает предмета.

При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Что такое дефолт, и как он происходит

Часто вижу на форуме вопросы типа «Как написать простого робота, чтобы автоматизировать торговлю?». Несколько раз отвечал, а сегодня делать нечего и решил в одном посте соединить всё воедино, надеюсь пригодится начинающим писателям скриптов. Если коротко: не занимайтесь написанием роботов, всё что вам нужно для успешной торговли уже реализовано в TradingView: рисуете на графике области, линии тренда и прочие фаллосы. Далее создаёте уведомление, например на выход из области или пересечение линии тренда или на закрытие выше линии или на любое другое событие которых в TV огромное количество. TV позволяет на уведомление повесить webhook, то есть может «дёргать» внешний скрипт. Арендуете сервер с внешним IP адресом (далее IP_сервера) и пишете элементарный скрипт, который делает «продать всё по рынку» или «продать всё по цене, которую передал TV» и т. д. Таким образом вся логика у Вас будет на графике, любые сценарии программируются за 5 минут наглядно рисованием.

А теперь скрипты и примеры их использования:

Webhook скрипт на PHP для фонда (на примере Тинькова): https://telegra.ph/webhookListenerTinokphp-11-04
Для него требуется установить в папку со скриптом с помощью composer пакет github.com/jamesRUS52/tinkoff-invest, запуск скрипта на сервере из консоли командой php -S IP_сервера:80 ./webhookListenerTinok.php
Замечание: в TIAccountId можно вписать идентификатор нужного счёта если их несколько (например брокерский и ИИС), lot нужно указывать только для валютных пар.