Искал где бы можно было на халяву смотреть котировки америки и европы. В итоге нарыл интересный сайт, где халявные реалтайм котировки всех западных акций, плюс фьючи, опционы. Но как я понял последние два только дневки. Интересным моментом является то, что там можно начертить входы выходы и сохранить чарт, а после уже смотреть насколько ты был прав ))) Может кому полезно будет, смотрите тут tradingview.com.

А всяким гуру, что бы никто не говорил что вы задним числом трейды рисуете, можете как раз запостить там чарт, а по прошествии времени он покажет насколько вы были правы, вот как этот на продаже Visa )))))

Забирать: Самара, Демократическая/Димитрова

Авторы:

Вайн, Ковел, Ливермор, Аппель, Томсетт, Вильямс, Винс, Сито

Публикуем наш модельный портфель на 20-03, по широкому рынку акций США. Бенчмарк — индекс S&P 500 без хеджа, с хеджем по бете — BAIF Market neutral Index.

В основе портфеля — самые привлекательные по набору факторов акции соответствующего отраслевого подиндекса второго уровня по классификации GICS индекса S&P 500 (тикеры подиндексов отмечены, ряд подиндексов объединены в целях оптимизации). Факторный счет соответствующих акций внутри соответствующего сектора — в цветной зоне.

С факторами все не так просто — «дешевизна» по коэффициентам не означает автоматически buy, как и высокий счет по росту. JP Morgan, Citi и другие крупные квант-команды с селлсайда публикуют скоринги факторов помесячно. Такой же расчет можно сделать и в Блумберге. Сравнительная динамика как факторов, так и отраслей в целом гораздо больше стремится к среднему (т.е. соотв. индексу) и носит более трендовый характер. Например, сейчас в лидерах — факторы Value и Quality, в аутсайдерах — momentum и Growth. Совокупность всего этого учитывалась при составлении портфеля. На данный момент по market-neutral стратегии доля кэша — 100%, учитывая близость коррекции.

( Читать дальше )

http://www.tradingeconomics.com/

Можно посмотреть население, ВВП стран за последние 15-20 лет.

Посмотреть динамику цен на сырье и индексов на графиках.

Рынок США аж с 30-х годов вроде.

Ну очень много информации и все так красиво и наглядно.

причем тут трейдинг?

С чего начинается успешный трейдинг?

1. правильно сформулированная задача
2. это план достижения сформулированной цели
3. это стабильное последовательное следование плану в долгосрочном периоде.

Уверен, у большинства из вас проблема начинается уже в пункте 1. Без 1 уже нет 2 и 3.

Какими должны быть 1 и 2 в трейдинге, я думаю многим понятно. Для того, чтобы их оформить, надо просто иметь немного ума, сообразительности и просто сесть и подумать.

Самые большие проблемы в трейдинге связаны с пунктом номер 3. Для меня это всегда было проблемой — делать так, как все спланировал и задумал. И дело тут осложняется тем, что следование плану — это категория, которая, вероятно даже, выходит за рамки сознания.

( Читать дальше )

Новлуние – это одна из фаз Луны.

В это время Луна находится между Землей и Солнцем, она обращена к Земле своей темной стороной и потому невидима. Через два дня после новолуния на вечернем небе Вы сможете увидеть после захода Солнца тоненький серп молодой луны. 

В этот период многие люди становятся менее чувствительными, вялыми, безразличными, они хуже приспосабливаются к обстоятельствам, у многих снижается память и возрастает вероятность ошибок и сбоев в поведении.







( Читать дальше )

Финк играл на рынках по-крупному, не желая признавать никаких границ, и был готов навязать клиенту любую сделку, лишь бы только First Boston смог обойти Salomon Brothers по итогам квартала. Именно тогда он удостоился звания «большой хобот» — этим эпитетом, который увековечил в своем «Покере лжецов» Майкл Льюис, на Уолл-стрит награждали самых бесцеремонных и нахрапистых трейдеров по облигациям.
Спустя много лет Ларри язвительно прокомментировал эту характеристику, назвав ее проявлением снобизма тех инвестиционных банкиров с Уолл-стрит, которые относились к категории «белых англосаксонских протестантов». Они свысока смотрели на трейдеров еврейского и итальянского происхождения, сумевших преуспеть в сегменте ипотечных облигаций, как выразился Финк, «лишь потому, что во все прочие сферы нас старались не допускать».
Истина, как обычно, лежит где-то посередине. На самом деле его считали искусным мастером рыночной игры, чей интерес к политике и стратегии обеспечивал ему интеллектуальное преимущество над многими конкурентами.


( Читать дальше )

Сегодня в европейскую сессию прошли продажи по большому ряду risk активов и покупки антирисковых активов. В таком контексте дальнейшая перспектива устойчивости американского рынка ставится под вопрос. Если я уверенно жду коррекции уже не первую неделю и играю только от шорта на нашем рынке последнее время, за что кстати уже вознагражден, то сейчас задуматься стоит всем. Мне ситуация напоминает 2008 год, пока сильно морочить себе голову аналогиями не стоит, но озадачиться и вооружиться осторожностью однозначно было бы кстати, особенно учитывая устойчивые продажи на нашем рынке. И так начнем по порядку о сигналах с внешних рынков.
На графике цена 10 летних Испанских бумаг, устойчивые продажи шли всю сессию.

Доходность по Испанским 10 леткам с ноября 2011 года.


( Читать дальше )