Материал показался интересным, поэтому решил копипастнуть

Паттерны Тима Орда
Конспект книги «The Secret Science of_Price and Volume» (пер. с англ. «Секрет науки цены и объема») в виде готовых к торговле паттернов.
Свинг — предыдущая вершина или низина цены инструмента, определяющая текущий уровень сопротивления/поддержки.
Основная идея заключается в том, чтобы сравнивать и анализировать объемы на свингах.



( Читать дальше )

Вот же мои прежние сделки плюсовые чо тепер случилась короче с рынком чото сейчас нето как прежде или я не такой как прежде де

Стратегия «выкупай любые просадки» опять доказала свою актуальность.



После сильнейшего, за последние 3 месяца, снижения котировок на российских площадках, многие поверили в Армагеддон. Однако, положительное решение греческого вопроса с обменом гособлигаций внесло свои коррективы. За те 2 дня, пока мы поздравляли нашу прекрасную половину человечества, мировые котировки ушли далеко вверх, от момента закрытия нашего рынка.
В воскресение мы открываемся одни, ориентир будем держать на закрытие зарубежных рынков, а это значит, что мы увидим утренние гэпы вверх. Продолжится ли это движение в дальнейшем не понятно, т.к. агентство Moody's объявило дефолт Греции, но то, что мы будем догонять запад – это факт.

Поведение фьючерса S&P500 в наши выходные:



( Читать дальше )

В то время как большинство смотрят на евро, мне захотелось  копнуть глубже и посмотреть какая связь между точками разворота по евро и отсальными рынками
Для более  всеобемлющего анализа я взыл 5 инструментов
EU — собственно сам евро
USDX — индекс доллара ( на 57% состоит из евро)
SnP — индекс
SI и RTS
И вот получилась такая табличка



Как видно основные разворотные точки что по валютам что по индексам — совпадают
Помимо этого накладывается фактор гандураса где в большом мировом тренде SI может показывать более сильные коррекции ( и соотвтвенно РТС тоже)
Но если  мировые рынки развернулись — то долго такая гаван7ь в спокойствии находится не может

( Читать дальше )

ES – фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 (E-mini)
 
В индекс S&P500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных. Почти все компании обращаются на NYSE, однако присутствуют и те, которые торгуются на AMEX и Nasdaq.

 


Базовый актив: Значение фондового индекса S&P500.
Физически невозможно поставить фондовый индекс, поэтому данный контракт является расчетным.

Объем контракта: значение индекса х 50$
Так как контракт является расчетным, его объем представляет собой денежную величину, равную значению индекса, умноженную на 50 долларов США. На сегодня: 1372,5х50$ = 68 625 $

Тикер: ES

Месяцы поставки: март (H), июнь (M), сентябрь (U), декабрь (Z)

Размер тика: 0.25 индексных пункта

Стоимость тика: 12,5$


( Читать дальше )

http://newtimes.ru/articles/detail/50206
http://ru.tsn.ua/svit/smi-raskopali-milliony-putina-na-ofshornyh-schetah.html

Издание The New Times провело собственное расследование происхождения достатков российского премьера и кандидата в президенты Владимира Путина и пришло к выводу, что он умножает свои средства через оффшоры Панамы, Лихтенштейна, а сохраняет будто на офшорных счетах и в банках Лондона и Цюриха.

 В разговорах близких к премьеру бизнесменов, которые цитирует The New Times Путин фигурирует под именем «Михаил Иванович». Еще в начале прошлого года в разгар скандала с «дворцом для Путина» на Черном море бизнесмен Сергей Колесников, обнародовал детали строительства, рассказал в интервью журналу о псевдониме Путина, которым называли крупные предприниматели. Из одной записи разговора Колесникова с другим бизнесменом, опубликованного изданием, который состоялся в декабре 2009 года, следует, что на оффшоре Rollins International Ltd, зарегистрированному на Британских Виргинских островах, якобы лежат деньги «Михаила Ивановича» — 439 968 000 долларов

( Читать дальше )

Парни решил я точки над «I» расставить...
Торгую золото с 2007 года… интересная петрушка в этом апрельском контракте получилась ...
Рассмотрим контракт весь с точки зрения объема, переноса и фиксации прибыли кукловодами ...
Начало контракта 23.01.2012 — перенос объема в новый контракт — 1676
Низ после этого — 1750
Проходим 110 баксов — фиксятся 1750-1760 (причем 1750 макс объем контракта нового очень сильный объем, росли без объемов существенных)
Далее — падение до 1706 (заметьте — проход полных 50 баксов)
После растем на 1780-1790 (1779 — 2 недели объем) Итог прохода — полных 80 баксов фикса куклом.
Далее проход аж до 1669 = полных 110 баксов чтобы зафиксить ровные 100 баксов прибыли.
Счас откат
 
Обычно золото последний раз так летало в 2008 году когда открыли макс позу в районе 680-700 бакса при падении с 900 бакса....
Выводы делайте сами...
Обычно в золоте за 2 мес контракт проходили 100-110 баксов полных (100% в сегодняшней марже полной, раньше было 200%, когда маржа была в 2 раза меньше)


( Читать дальше )

Тех анализ не работает на длительных промежутках времени.
Невозможность сделать торговых роботов, постоянно приносящих доход, тому потверждение.
Тех анализ не работает по двум причинам.

 
Как мы видим цена, находясь по сути везде не дает нам создать стратегию, которая я бы имела положительный профит фактор и положительное мат ожидание. стоп лосс в 10п случается так же часто как тейк профит в 10п.
 
Вторая причина ущербности Тех. Анал'a — «умные деньги», «кукловод», «market maker». Вот как устроены современные «биржы»



( Читать дальше )

1 появился сигнал на вход в шорт

2 после 4часов

( Читать дальше )