мимо проходил, погуглите)
Керимов удачно продал активы перед кризисом.
Но! Западные инвестбанкиры его развели почти на все.
Хорошо всегда можно в России заработать.

PS
www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/79051-opasnyi-igrok-kak-suleiman-kerimov-perezhil-dve-katastrofy-edva-ne-stoivshih-em

там много, читайте главу «катастрофа на финише» — там про слив

pashakrid, А чем вам C++ не свеж и тем более не актуален? Питон сойдет для «домашнего» алго, если в этом цель. Two Sigma, Renaissance Technologies, AQR Capital и т.п. — С++.

Luminary, помню стародавние лекции Герчика по поводу рынков. Так он про трейдунов на Форе, чуть ли не кипятком ссал. Типа ребята, я преклоняюсь перед теми спецами, кто может стабильно зарабатывать на валютном рынке!
P.S. — многие из моих старых знакомых, кто раскусил Фору, и ушедших на акции с облигами, снова возвращались на форекс. На вопрос — какого хера? Всегда получал один и тот же ответ — на рынке акций и облигаций скучно…

Виктория Ра, ага, и пусть станцует))

Виктория Ра, яичный градиент

Алексей Мананников, про «незначительные доли» можно было бы говорить если бы речь шла про ИП «прораб Карапетян Моисей Изергильдович». В моменте же речь про второго по размерам девелопера в Китае (стройка в Китае как нефтянка у нас — корень экономики), и общую массу долгов порядка 300 миллиардов, которые рискуют занулиться… ну допустим наполовину. Если перекладывать на Россию — представь, что у нас банкротится Лукойл или Роснефть, и бреет болтом по бороде все банки с кредитными линиями и всех держателей облигаций. Что будет с прибылью банков? Что будет с их устойчивостью? Что будут делать вкладчики этих банков, когда пройдет информация, что бабло успеют забрать только первые 80% обратившихся?

Для сравнения маштабов — когда весной падал Архегос Билли Хвана, потери долгов кредиторов составили навскидку 20 миллиардов баксов.  И эта хрень на два месяца придавила все китайские рынки. Сейчас потенциал — 150 миллиардов только в эвергранде и самое главное — каскадный дефолт.

Kolya Marketolog, у меня были акции Банк Москвы, по 1,2₽ покупал, у меня их выкупили принудительно по 6 коп. Ну и кто меня спрашивал, Вы сильно за меня переживали, эти долги размыты по разным фондам незначительными долями, дефолт не приведет к большим потерям этих фондов, больше шумихи.

s_s, а, фотошоп значит 

phan, ну там есть тонкий момент с кредитным рейтингом американских облигаций. Штаты 80 лет продавливали по всему миру стандарт привязки стратегических резервов к кредитным рейтингам. Ну, та самая история, когда на балансах ЦБ не могут быть бумаги с рейтингм ниже ААА и АА, в государственных пенсионных фондах — не ниже ААА, АА и А, и так далее. И желательно, чтобы аллокация резервов была тем выше в инструмент, чем выше его рейтинг. И право назначения рейтинга предоставлялось (сюрприз-сюрприз!) только американским агентствам по непрозрачным методикам.
И вот теперь, когда система выстроена и отлажена, когда американские долги тонким слоем размазаны по всей планете, когда обслуживание этих долгов намного дешевле инфляции — возникает риск дефолта по долгам и как следствие — понижение кредитного рейтинга например с ААА до АА или даже ниже. А далее — каскадные последствия, связанные с планетарной корректировкой резервов в соответствии с общими правилами — тупо — снижение аллокации в американский госдолг с выбросом триллионов фантиков в свободный оборот. И всё это накануне вынужденной экстренной эмиссии ещё примерно триллиона долга американским минфином. Да случись такое — стоимость обслуживания долга подскочит катастрофически, а желающих купить его не будет даже среди подкаблучных сателлитов.

И всё это по сути на пустом месте — на неспособности нескольких упоротых стариканов в конгрессе договориться между собой, как пилить бабло…

У Капелюшникова из ВШЭ есть хорошие статьи на тему рациональности экономических агентов
www.econorus.org/repec/journl/2017-33-162-166r.pdf

Если коротко: результат рыночного процесса — это всегда рациональное распределение ресурсов, несмотря на то, что участники рыночного процесса не рациональны.

Но, чтобы моделировать рынок, проще заложить нереалистичные предпосылки о поведении экономического агента. В результате получаются элегантные, строгие и относительно несложны модели, которые довольно не плохо объясняют окружающую действительность.

Та же CAPM позволила получить и эмпирически подтвердить многие важные постулаты о доходности и риске, пусть и в ущерб реалистичности предпосылок.

Вы правы, такую теорию в психологии никогда не примут. И правильно сделают. Но это из-за разности предмета. Психология — об индивидуальном поведении, экономика — о рыночном процессе (и здесь считаются допустимыми любые предпосылки, если модель хорошо объясняет данные).

GoodBargains,  у них по меркам нашего рынка денег много. Их 10% портфеля ~наш квартальный оборот в Сбере. Впрочем они на одну «догоняющую» страну больше 15% портфеля не выделяют. Но, судя по тому, что в России была пауза с 2015-2016 до 2020-го, лимиты на Россию они расширить могут. Но могут — не значит сделают.

ivan_petrov, в 90-е заявки были не обезличены и «крупняк» ставил большие лоты в режиме «все или ничего» с расчетами в долларах, да ещё с оговоркой: " на вас нет лимитов". В нулевые Ходорковский так ЮКОС поднимал бидами на 3 млн. долларов.

А. Г.
, тестируют рынок обьемами

ivan_petrov, именно так. Решения о действиях на «догоняющих» рынках «ковбои» (фонды с «островов») принимают раз в квартал в первой декаде квартала, а затем начинается реализация, в рамках которой приход предваряет давление вниз (деньги немалые для таких рынков и нужны продавцы), а уход — задерг вверх (ситуация обратная приходу). Наш рынок в этом году растет на российских деньгах и потому и низкая волатильность и ликвиды отстают от индекса.

@А. Г. А почему именно эти месяцы? В смысле почему именно в эти месяцы нерезы  склонны действовать? Это как-то связано с кварталами? Например октябрь — месяц принятия решения на 4й квартал, ноябрь-декабрь — месяцы для реализации принятых решений? Или как?
  

Вообще ваш пост очень точен с временем. Сегодня несмотря на некоторый рост видно что в РИ нет покупателя вообще. Вы можете оказаться правы с временем коррекции. Тк самое время сейчас для больших инвесторов ничего не делать. Этого будет достаточно для коррекции на 5-20 процентов. да и снп500 тоже как бы намекает, что пора. Но все можт поменяться и начнуь выбирать и по текущим…хотя ртс очень смотрит сейчас на 185
-190

Золотые правила ведения бизнеса в России. (из инета)

Что бы ни случилось, повышай цену:

— Будь всегда в курсе, в курсе доллара. Если доллар поднялся на 20%, поднимай цены в два раза. Если доллар опустился на 20%, поднимай цены в три раза.

— Следи за ценой на нефть: если она растет, значит скоро подорожает бензин. Будь готов повысить свои цены. Если нефть падает, значит скоро подорожает бензин, повышай цены уже сегодня.

— Люби свое государство, закладывай в цену товара налоги, взятки, откаты. А так же просто «на черный день»!

— Если тебя оштрафовали, поднимай цены. Ведь откуда еще взять денег на покрытие убытков?

— Если у тебя расширение производства, поднимай цены. Ведь откуда еще взять денег на расширение?

— Если у тебя прибыль, поднимай цены. Ведь теперь ты солидная фирма!

— Если кризис, и никто не покупает твой товар, поднимай цены. Клиент испугается и будет покупать впрок!     

Если у тебя все хорошо, торговля идет, прибыль стабильно большая, то ты можешь наконец расслабиться и съездить в отпуск…
Только не забудь перед отъездом поднять цены. А то мало ли что произойдет пока ты будешь отдыхать!

Олег Дубинский,

А программы — то пишут люди.

 я вам про программы и говорю… Формализовать новости, статистику и прочие выдумки интеллектуалов очень трудно… Гораздо проще торговать против толпы если есть релевантная база клиентов… и формализуется это очень просто

aea_neon, синяя полосочка она про иностранных юзеров рубля
Если юзеры хеджируют будущие сделки и увеличивают чистую короткую позицию, то рынок реагирует хоть и с задержкой, но двигает в их сторону. С конца 20 года эти ребята всё короче на фоне сжимающегося диапазона. То есть они продают, а рынок типа бьется в условном треугольнике и на фондах и мелких спекулях держится 12500-13700. Эта ситуация все равно дожна разрядиться и это происходит обычно после перелома поведения юзеров рубля — смотри как это было в 19 году — росло-росло, но все равно жахнуло на 11800. Кто-то скажет типа ковид, но ковид стал триггером, а ситуация развивалась не в пользу рубля еще задолго до триггера. Так что настроение для рубля довольно медвежачье ))