Приятно, чно нашелся не ленивый экспериментатор, который сделал сие. Только хочу сразу указать на ошибки, как человек, который съел на этом не одну собаку еще в начале 2000-х.
1. Нужно искать не частоты, тона, а характерные модуляции, артикуляции перед переломами тренда.
2. Прослушивать нужно на разных скоростях, так как наше ухо восринимает лишь очень узкую часть спектра и способно регистрировать артикуляцию не быстрее 30мС.
3. при прослушивании нужно следить за визуальным графиком воспроизводимого звука и сопоставлять переломы тренда и звук
4. Необходим большой отрезок данных на малом таймфрейме.

Удачи!

JimBad, почитайте про межрыночный анализ, может поможет…

JimBad, Работайте вместе с Романом Андреевым в блоге «ситуация на текущий момент».

ITimofeev, Спасибо, принял. Я конечно это утверждение знал, но от живого человека услышать гораздо полезнее. Вот что-то типа этого мне и надо в помощь. Правила-то я не нарушаю, дисциплина есть. Прошу вот что примерно — ищи уровень с ретестом, входи на отбой с соотношением риск прибыль 1:2, сто не больше 40-80пп, сделок не части — 10 в меся, ну и тд

JimBad, От канала отобъется вероятнее, чем пробъет. Вот тебе и станок…

Бросать надо валютные рынки — там проблема системная и имя ей чудовищная дисперсия…

Странно… Четыре года и не нашел рабочую ТС? Я тоже начинал с форекса, сейчас ФОРТС и возвращаться нет никакого желания. Тут уже был совет, что «свою» систему надо почувствовать. Я пришел к системе, схожей с Резвяковым, подточенной под моё понимание и всё работает! Никто тебе грааль уже не скажет, если перечитав и пересмотрев всё за 4 года ты его так и не понял…

Скажите, а через каких брокеров торгуете на МТ5
Нормальный ли там стакан сейчас, видны ли заявки участников торгов?
какой список инструментов?

Спасибо.

вооб(щет)о, ждём на 5,2 коп, а потом побежим высоко
таков план Хэ
но повелителю ожиданий виднее, разумеется)))

Бендер Задунайский, это мелочи)))

Если посмотрите на эти мои рисунки (прошлой недели), увидите, насколько близко цена к уровню фибо 38,2% Поэтому сходить туда является искушением.
График недельный, заметьте.

К тому же на 4х-часовике сиреневая линия предупреждает о возможном пробое наверх. А когда он происходит, то обычно идет до ближайшей психологической цели.

Отклонение от точек переломов в 33% от хода цены считаю для прогноза нормальным. А 25% — хорошим. 10% — отличным.

Если посмотреть на предыдущий шпиль вниз, то можно редположить сейчас шпиль вверх до линии фибо или синии сопротивления ниспадающей...
Похоже на стопосъем))) но мне не понятно, как возможен стопосъем на синтетическом инструменте, коим является индекс РТС. Ведь он состоит из кучи других индексов, и чтобы его двинуть, нужно проделать работу по составляющим, что вызовет арбитражные проблемы…

Просмотрел вебинар до конца по ссылке в топике, что тут сказать, Светлана Орловская в очередной раз подтвердила свой профессионализм, брокера с человеческим лицом. Респект ей. :)

Готов присоединиться. Работал в инвест. банке в алго. трейдинге. Сейчас пишу свои алгоритмы, торгую только US markets.

Могу писать код на чем угодно, знаю машинное обучение. Связывайтесь :)

Йоганн, у маркетмейкеров тоже не все так просто — с той же сишки он сбегает за последнее время уже второй раз, поджав хвост. Я намекаю на то, что даже если маркетмейкер теряет — то ествественно есть тот кто зарабатывает. И задача алготрейдера оказаться в теме пораньше, и вовремя слинять, как только тема сдохла. Неэффективность существует не долго, но за это время можно многократно отбить затраты на исследования и реализацию.

Простота 2 — в целом согласен, тут даже проще — у кого больше депозит — у того больше свободы и меньше затраты на взаимодействие с рынком. Простота 3 следствие этого.

SenSoR, да, намного проще.

Вся простота — на рынке выигрывает маркетмэйкер и те, кто с ним. И для этого не нужна математика, достаточно арифметики и мощной компьютерной сети.
Таким образом, для стабильного заработка нужно иметь доступ к сентименту.

Доступа, естественно никто вам не даст. Но сентимент можно вычислить по котировкам и объемам РЕАЛЬНЫМ (которые вам тоже никто не покажет глобально)

Неэффективности и лазейки типа скальпинга на арбитраже, фронтранинге и пр. являются временными и быстро исчезают.

Простота 2 — на рынке побеждает тот, у кого больше денег. Это правило работает даже для рядовых трейдеров. Если у меня лям, я могу открыть кучу мелких позиций бросив монетку и большинство из них закрою в прибыли на относительно большом участке времени, собрав планктон.

Простота 3 — у жадного недообразованного трейдера, желающего из рубля на плечах сделать лям, деньги будут отняты.

Zangpo, торговля по алготрейдингу это не физика, а тервер и «датамайнинг».
Рекомендую для начала почитать «Энциклопедия торговых стратегий». Там как раз «научный подход». Тогда, возможно, мы начнем друг друга понимать ;)

Для того, чтобы стать совладельцем бизнеса. Компания зарабатывает прибыль. Всю полученную прибыль компания может либо выплатить в кач-ве диведендов, либо ренивестировать в себя. Либо и то и другое. Реинвестиции в себя позволяют расширять бизнес (активы и прибыли). Акции соответственно, с ростом активов и прибылей — растут в цене в долгосрочной перспективе.

Андрей Ерохин, я не отрицаю того, что заслуженные деятели науки торгуют и пытаются отыграть закономерности.
Про другое говорю — где миллионы миллиардеров-математиков?)
Разницу понимаете?
Биржевая торговля — это не наука.
И научные методы здесь не проходят.
И это факт. А факт — это то, на чем зиждется любая научная дисциплина.

Для тех, кто в танке. (-;