Избранное трейдера _sg_

по

Что случилось с квантами?

    • 07 декабря 2017, 22:28
    • |
    • Albus
  • Еще
В 2007 году перед тем как начался мировой финансовый кризис, произошли странные события в мире алгоритмической торговли. Торговые стратегии всех крупнейших квантов начали торговать в жуткий минус. Это происходило на фоне: 1) первые признаки ипотечного кризиса в США. Куча ценных бумаг, обеспеченных гнилыми ипотечными кредитами начала дешеветь 2) крупные фонды начали делеверидж, то есть выход из плечей, началось сокращение объёма позиций. 
Происходила странная вещь: плохие акции росли, потому что по ним массово выкупались шорты. Хорошие акции падали, потому что по ним закрывались лонги, открытые на заёмные деньги.
Попутно начал буксовать керри-трейд, основанный на японской иене. Крупные банки и хедж-фонды набрали в Японии кучу дешёвых кредитов, номинированных в иене. Продали иену за доллары. На вырученные доллары начали покупать разнообразные активы, включая ипотечные облигации. Когда стало ясно, что ипотечные облигации — это мусор, за которым стоят неплатёжеспособные банкроты, эти облигации начали резко падать в цене. Кредиты, взятые в Японии надо отдавать. Это потянуло за собой массовый делеверидж: фонды начали закрывать позиции в акциях, чтобы получить доллары, поменять их на иену и расплатиться с японцами. Иена начала дико дорожать. На графике это выглядело так:

( Читать дальше )

Программирование торговых роботов это доступно каждому

 

Где брать прибыль и стоит ли входить в рынок?
Расскажу идею и её запрограммирую.
Язык программирования С# Торговая платформа NinjaTrader 8 с её помощью можно торговать на Forex и бирже СМЕ.
Приходите будет интересно.
www.youtube.com/c/YouVoin/live
Программирование торговых роботов это доступно каждому

 

 


Что это, афера московской ФНС?

    • 05 декабря 2017, 17:14
    • |
    • iaa9001
  • Еще

Московская ФНС решилась на интересный эксперимент. А говоря простым языком аферу.

ФНС считает что доступность электронных услуг в Москве такова, что рассылать извещения о начисленном транспортном или имущественном налоге они теперь не обязаны. Это обязанность гражданина найти сколько и по каким реквизитам заплатить. В результате этого мошенничества большое число граждан не знакомых с подобными экспериментами попали на пени за несвоевременную уплату налогов.

При чём проблемы возникли и у многих порядочных граждан, которые просто не завели себе личный кабинет на сайте налоговой службы. Ведь многие привыкли платить штрафы через интернет банк. Но поиск в разделе уплаты налогов в разделе Сбербанка не давал информацию до тех пор пока штраф не перешёл в раздел просроченных.

Из личного опыта могу сказать — среди моих знакомых очень многие кто даже не слышал о том, что сроки истекают 1 декабря,  и что надо самому посещать налоговую, чтобы получить информацию. Об этом наверно не надо гражданам рассказывать.  Зато про то как мы бомбим террористов в Сирии гундосят из каждого утюга, по сто раз на дню.



( Читать дальше )

Публичное управление капиталом. Итоги 4 лет

Время летит стремительно… Прошло уже ровно 4 года с момента запуска публичного счета на comon.ru. За этот период заработано 213,5% с учетом реинвестирования. Были взлеты и падения… Расчетный риск у портфеля торговых роботов стоит сейчас на уровне 30%. При этом реальная максимальная просадка была лишь 23%. Т.е. риск удается держать под контролем. Однако динамика доходности существенно зависит от волатильности на рынке. С начала года курс доллара и фондовый рынок практически не изменился. Российский рынок остается в спокойном состоянии, трендов хороших нет, поэтому за ноябрь доходность основного счета составила -1,2%. Доходность с начала 2017 года по фьючерсам около 20% и плюс облигации принесли порядка 5% годовых. Завершается процесс тестирования на реальном счете алгоритма на ликвидных акциях ММВБ. В скором времени буду запускать его на всех инвесторских счетах после существенной коррекции на фондовом рынке.

Публичное управление капиталом. Итоги 4 лет

( Читать дальше )

Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

    • 05 декабря 2017, 11:11
    • |
    • П М
  • Еще
Допустим есть два робота, условно,

у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3

что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.

может что-то ещё лучше использовать для отбора?

Эквити by JC-TRADER

Наткнулся в сети на его эквити, выложенную в мае 2016 года. Подход к торговле — трендовый.
Получается порядка 30% годовых на американском рынке в долларах.
Эквити by JC-TRADER




Мои итоги ноября

    • 02 декабря 2017, 14:56
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Продлил ранее опубликованную таблицу до ноября и добавил в нее «русского Баффета» с начала out of sample (20 ноября).

Мои итоги ноября

Пока доля «русского Баффета» нуль, но все впереди.

Что касается результатов, то с 8.11, как и писал ранее риски увеличил с 15% до 25%. Причина? Ну известные события. Кстати, 30 ноября был мой последний официальный рабочий день в ИК Форум. Можно было бы еще чуть больше месяца посидеть на окладе и уйти по сокращению, но это «не мое». Куда ушел? Скоро все узнаете, когда все оформится официально. А пока недельку отдохну, поуправляю только своим счетом и счетами близких.

Что касается результатов, то в очередной раз «подвел» доллар. И если на Si результат практически «нулевой», так как почти весь ноябрь просидел «под фильтром» (только маленький убыточный шорт 1-2 ноября), то долларовая составляющая RI внесла свою отрицательную «лепту», если сравнивать со Спотом. Спот, как видите, несильно отстал от «русского Баффета» и обыграл индекс Мосбиржи в ноябре, но это, во-многом, благодаря увеличению объемов 8.11. С 20 ноября все выглядит несколько иначе

( Читать дальше )

Как крупные игроки портят математику толпы

В свое время, лет 5-6 назад, на смартлабе был опубликован очень хороший пост. Не знаю, попал ли он к кому-либо в избранное. Я на его основе сделал этот.

Известный многим пример: представим, что объявлена лотерея. Каждый участник может назвать число от 1 до 100. Ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников.

Как все будет происходить? В первую очередь, найдутся люди, которые невнимательно прочитают задание, и в качестве ответов назовут случайным образом числа от 1 до 100.

Люди с образованием учтут, что большинство невнимательно прочитают задание, и решат использовать математическую статистику для участников лотереи как статистической совокупности, для чего применят центральную предельную теорему для моделирования нормальных случайных величин. Проще говоря, они примут, что распределение независимых ответов публики будет случайным со средним около 50 (при нормальном распределении), а значит надо взять 2/3 от 50 и получить в виде ответа 33.



( Читать дальше )

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделокО чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн