Избранное трейдера _sg_

по

Случайные закономерности. Закон арксинуса

Предыдущий пост собрал комментарии в большей части, посвященные распределению случайных величин. Многие называли арксинус и распределение, хотя пост был не о том. Но раз такой интерес к случайному распределению, то приведу свои мысли по этому поводу:

1. Случайное блуждание представляется многими как чередование положительных и отрицательных значений около некой средней линии (или линии тренда). Интуитивно кажется, что случайные величины должны находится примерно одинаковое количество в положительной и отрицательной зоне, достаточно равномерно чередуясь.

К сожалению интуиция нас подводит и в реальности случайное блуждание порождает волны (любителям Эллиота, Ганна и прочим привет), которые более вероятно будут находится либо выше, либо ниже средней линии большее количество времени. Собственно, первый закон арксинуса. 

Практический вывод — торговать график эквити/баланса торговой стратегии с нулевым стат. преимуществом дело неперспективное (Привет торговцам портфелями стратегий). 

( Читать дальше )

Моя инвестиционная стратегия или Антихрупкость по Талебу на практике

    • 14 октября 2015, 13:30
    • |
    • SciFi
  • Еще
Недавно я перешел из спекуляций в инвестиции. Подвожу итоги за прошедший месяц.

Главное — я стал тратить во много раз меньше нервов и времени, чем когда спекулировал, а месяц при этом закрыл в плюс. 

Читаю книгу «Антихрупкость» Нассима Талеба. С идеями «Черного лебедя» тоже солидарен и стараюсь применять все это в своей торговле: 90% инвестирую в безрисковые или малорисковые активы, а на 10% покупаю опционы. Это называется «антихрупкость» по Талебу, так как «хрупкое» уязвимо к «черному лебедю», а «антихрупкое» получает от прибыль от появления «черного лебедя». 

Месяц, как писал, закрыл в плюс. Покупал акции на РТС около 760, продал на РТС около 860. Итог около 10% в долларах. Покупал еще 10 путов на Si со страйком 65500, но рано скинул и взял в итоге процентов 60, а мог — около 1000 процентов взять к сумме вложений. Моя ошибка была в том, что я не дал прибыли расти увидев приличную доходность и не дождался цели своей — 60-62 по доллару.

Понял одно неудобство во вложениях в акции: когда я хотел закрыться при Ri = 88000 и взять доллары, я не смог это быстро сделать, так как деньги на счет поступили после продажи акций только через 2 дня. Поэтому я решил оптимизировать свою стратегию в будущем и брать как мне и советовали просто фьючерс на индекс РТС или на доллар/рубль с инвестиционными целями.

( Читать дальше )

Лекториум. Полезные академические курсы онлайн от университетов.

    • 12 октября 2015, 18:14
    • |
    • dagh
  • Еще
Сегодня дали ссылки на интересные видео по арбитражу в Лекториуме, где побродив обнаружил пару полезных курсов (пройдут зимой) для тех кто так или иначе связан с рынками.
Это не семинары, а именно академические курсы с заданиями и т.д.

Теория вероятностей — наука о случайности
Теории денег. От ракушки до биткоин



Что на сладенькое?

Глюкоза — основное топливо организма, особенно трейдерского) Если возникает дефицит глюкозы, человек чувствует недомогание, слабость и сонливость. Поедание тортов, пироженых, конфет, сникерсов, марсов и прочей лабуды конечно же принесет быстро в Ваш организм топливо, но не пользу) тем более в сидячий у компа организм))

Где же грааль? Он есть! Ешьте домашние пироги, да… да… пироги… НО домашние и с натуральными ягодами, на тонкой прослойке теста. 

Сегодня вспомним об ирге. При ангине, болезнях желудка, проблемах со зрением ирга — отличный лекарь! Ирга быстро понижает давление, а еще расслабляет и успокаивает, так что после обильной порции ягод вы будете спать сладким крепким сном! Но есть просто так иргу невозможно, она мясистая и «никакая» на вкус. А в пироге расцветает)

Принцип прост: тонкий слой теста — в форму для выпекания, смазанную растительным маслом. Покрыть тесто ягодой, премешанной с сахаром, порезать мелко небольшой лимон(прямо с кожурой), посыпать поверх ирги. Одно яблоко порезать мелко кубиками и разложить следующим слоем. Все это щедро присыпаем кунжутом(белым) и заливаем одним яйцом хорошо сбитым с 2-3 столовыми ложками сахара в миксере. В духовку на 40-50 минут.

Приятного аппетита) Попробуйте, Вам понравится!


Еще один пост о роботе SECRETa

    • 08 октября 2015, 10:40
    • |
    • Casual
  • Еще
Всем доброго дня.
Вы, наверное, как и я, с интересом следите за торговлей робота SECRETa на ЛЧИ 2015.
investor.moex.com/trader2015?nik=robot_SprStealer

Я тут задумался о такой доходности.
Потом решил посчитать. И получилось вот что.
Сделок у робота (на момент, когда я смотрел страницу) было 209.257 
Комиссия биржи по Си 0.5 руб за сделку, по Ри 1 руб. И комиссия брокера пусть будет такой же, для простоты расчетов.
В итоге, если даже пополам он торгует Ри и Си (хотя Ри, вроде, больше), комиссий будет (1 Ри+0,5 Си )*2 (комиссия Брокера) /2 (среднее по Си и Ри) = 1,5 рубля за сделку.
Итоговая комиссия 1,5*209.257 = 313.885 рублей.
А доход сейчас 520.695 руб. Итого чистыми получается 206.810
А это со стартовых 50 тысяч получается 410%, а не более 1000%
И да, я в курсе, что для участников ЛЧИ комиссии нет.
Вопрос:
Зачем  тогда публиковать доходность по ЛЧИ, которая может быть показана только на ЛЧИ?
 

О Доверительном Управлении

Доброго дня !

   Решил написать этот топик. Расскажу немного про доверительное управление, так как занялся этим делом, и решил поделиться своими наблюдениями.

   Общее.

   По сути ДУ ничем не отличается от обычной торговли, только с той разницей, что приходится нажимать больше кнопок и держать открытыми несколько терминалов. В идеале так и должно быть — механическое исполнение сделок на нескольких терминалах. Как ни странно, удивился тому, что ДУ дисциплинирует и лучше помогает торговать основной счёт, а конкретно — отрабатывать торговые сигналы, и является дополнительным источником дохода разумеется )) Деньги лишними не бывают. В случае появления мандража, при работе с чужими деньгами, рекомендуется подождать с этим и выработать свой торговый подход. На это потребуется минимум 2,5 — 3 года плотной работы с рынком. Никаких эмоций быть не должно. Критерий начала работы — это три закрытых месяца подряд в плюс с результатом не менее 10% по месяцу на рынке средней сложности. Лучше больше, меньше нельзя.

( Читать дальше )

ЛЧИ, robot_SprStealer +1000% - последуют ли комментарии ММВБ и ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"?..

    • 06 октября 2015, 14:49
    • |
    • ...
  • Еще
ЛЧИ проект рекламный, поэтому вполне очевидно звучат следующие вопросы к двум организациям (ММВБ и ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“), ниже выдежки из „Положения о конкурсе «Лучший частный инвестор 2015».“:

 ЛЧИ, robot_SprStealer +1000% - последуют ли комментарии ММВБ и ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"?..


1. в какой части „robot_SprStealer“ по вашему мнению может быть отнесен к финансовым инвестициям? За исключением инвестиций в технологии биржи и брокеров, безусловно. А именно для частных инвесторов, которым посвящен конкурс?;)

( Читать дальше )

Математические действия над тикерами на платформе TradingView

В этом посте я покажу вам очень интересные функциональные особенности портала TradingView, которые также доступны на cМарт-лабе, при открытии графиков инструментов через функцию G.

Лично мне эти функции помогают создавать достаточно интересный ресерч, который зачастую наглядно показывает то, о чем обычно говорят только на словах. Уверен, что и вам они помогут лучше анализировать рынки и создавать все более интересный контент.

 

Всего доступны следующие 6 действий: сложение, вычитание, деление, умножение, возведение в положительную степень (степень задается пользователем) и возведение в степень (-1).

Значки действий становятся доступными после того как вы начинаете ввод любого тиккера в верхнем левом углу

Математические действия над тикерами на платформе TradingView



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн