Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 17.04.2015
Начало проекта тут.



Удачного дня, коллеги!)

Вчера, в комментах к smart-lab.ru/blog/248490.php некоторые Смартлабовцы были раздосадованы отсутствием инфы про числа Фибоначи. Почитав на Смартлабе посты, я решил, что про сами числа написано достаточно и переливать из пустого в порожнее смысла нет. Поэтому, в настоящей статье минимум о числах, пусть будет небольшим стимулом к поиску для тех, кто с ними пока не знаком...

Лаонардо Фибоначчи родился и жил в Италии в городе Пиза в 12-13 вв. Его отец был торговцем, и поэтому молодой Леонардо много путешествовал. На Востоке он познакомился с арабской системой цифр; в последствии он проанализировал, описал и представил ее европейскому обществу в своей знаменитой книге «Liber Abaci» («Книга Счета»).

Напомним, что в Европе в это время применялись Римские цифры, которыми было жутко неудобно оперировать как при сложных математических и физических вычислениях, так и при рутинной работе с финансами и бухгалтерией. А Леонардо Фибоначчи представил Европе Арабские цифры, которыми пользуется практически весь западный мир по сей день. Переход от Римской системы к Арабской произвел революцию в математике и других науках, тесно с ней связанных.

( Читать дальше )

Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )

Почему-то российские трейдеры в массе своей глубоко убеждены, что чтобы торговать фьючерсы, котируемые на CME, нужен большой капитал. Сужу по комментариям. Конечно, большой капитал — это всегда хорошо. Но это совсем не означает, что с $3000 на рынке фьючерсов нечего делать.

При работе с фьючерсными контрактами трейдер  может купить фьючерс, если он считает, что цена товара или индекс вырастет, или продать товар, если он считает, что цена его снизится. Чтобы участвовать в любой сделке на фьючерсном рынке, трейдер должен обладать количеством средств, соответствующих требованиям первоначальной маржи (Initial Margin). Это та сумма, которая списывается со счета при покупке или продаже фьючерсного контракта. Кроме этой суммы, брокер спишет еще комиссионный сбор за проведение сделки.
Таким образом, для  участия во фьючерсной сделке трейдеру требуется иметь капитал в размере первоначальной маржи, плюс комиссионные брокеру, плюс какой-то запас денег на всякий случай. Важно еще иметь знание и понимание процесса, план действий, плюс цель.)

( Читать дальше )

Написал на днях новую прогу калькулятор трейдера,
заточена больше под форекс. Но простому трейдеру тоже есть где
поиграться.

Программа бесплатная занимает, меньше 1 мб, весит в трэе не мешает торговли.
Никаких вирусов нет, это моя не первая программа на смартлабе!

Основные функции:
 1) Рассчет лота в зависимости от процента депозита, стоп лосса и тэйк профита
 2) Прогноз слива депозита
 3) Прогноз роста депозита
 4) Реальный прогноз по депозиту
 5) Сравнение валютных пар по залогу и стоимости пункта. 

Ссылка на подробное описание программы: калькулятор трейдера
Ссылка прямая на программу: скачать










( Читать дальше )

Одна из базовых задач анализа данных — поиск взаимосвязи двух величин. Здесь я хочу показать пример поиска связи между ценой нефти и курсом рубля.



Во-первых надо определить, имеет ли вообще задача смысл. Почему нефть и рубль должны/могут быть взаимосвязаны? Вкратце, модель такая: экспортёры продают нефть за доллары, а затем продают доллары, чтобы получить рубли для расчётов внутри страны. Механизм крайне упрощён, надо учитывать объёмы добычи-продажи, что эскортируют не только нефть, не всегда экспортёры продают доллары, на курс валют влияет ЦБ интервенциями и т.д. И тем не менее, будем считать, что модель более-менее рабочая, то есть, что существуют фундаментальные причины для взаимосвязи цены нефти и курса рубля.

Что нам понадобится. Данные — возьмём замеренные ежедневно цену нефти (сорт Brent) в долларах и курс рубля к доллару, данные можно свободно получить на сайте finam.ru, период выборки — с начала прошлого года. Инструментарий — нам понадобится строить много графиков, чтобы визуально оценивать как вообще работает модель и довольно простой аппарат для построения регрессий. Все эти возможности есть в Gnuplot, забегая вперёд — скрипт отрисовки графиков и подсчёта регрессий занимает не более 40 строк кода. На все рабочие скрипты ссылка будет дана ниже.

( Читать дальше )

Вчера произошло знаковое событие: после почти двухмесячного падения впервые с начала года «корзина ЦБ» по официальному курсу на 24.03 (формируется по итогам торгов 23.03) стала ниже уровня 31.12.2014. Т. е. рубль относительно «корзины» укрепился (и это на фоне двузначной инфляции!). Причем произошло это при «стоячих» ценах на нефть. Такое соотношение курса и инфляции говорит о том, что «девальвационная премия» 2014-го снизилась. Какие могут быть причины у данного укрепления рубля? Собственно их может быть четыре:

—  сдерживание  роста (и даже снижение) денежной базы в целях борьбы с инфляцией; (1)
— приход на российский рынок иностранных «ковбоев рынка»; (2)
—  возврат капиталов из оффшоров; (3)
— налоговые выплаты. (4)

Последнюю причину можно отбросить сразу. Во-первых, их пик приходится на эту неделю, во-вторых, на эту же неделю приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу в 2015 году и эти события друг друга компенсируют. 

Вторая и третья причины с точки зрения поведения рубля вообще неотличимы и могут быть объединены  в одну:

( Читать дальше )

Смотри и видь человека насквозь

Физиогномика базируется не на эзотерике.
Формирование мимических мышц, костей черепа — вызвано психическими процессами (как культурным базисом через гены, так и развитием психики конкретного человека), что доказано кучей исследований по развитию ребенка (Глен Доман тоже).

Физиогномикой, типами этносов интересуюсь давно, но внятного форума (хех...) так и не нашел. Слишком многофакторная система, не позволяет структурировать в западно-европейскую привычную картину точных закономерностей. Но позволяет понимать основы и логику этой науки, проводить наблюдения (например, женщины с узкими губами вокруг которых «нервные микро морщинки» — часто психуют, и неуравновешены).

 

На рисунке схема точек физиогномики. Цифра минус 1 это ваш возраст (китайцы считают что в момент рождения уже 1 год есть, мол первый пошел, оптимистично). Когда физиогномист смотрит на человека — первым делом смотрит на точку которая соответствует его возрасту. У меня в 2015 это внутренний край одной из бровей, а следующие — внутренние белки глаз. Особых деталей по этим зонам я не нашел. Зато нашел в книге http://www.twirpx.com/file/13483/ детальное описание своих детских лет, другие интересные закономерности моего лица.

( Читать дальше )

Психология трейдинга: Общий тест для инвесторов...Выделите и запишите, пожалуйста, наиболее близкое Вам утверждение из четырех возможных:
 

1. Какова цель Ваших инвестиций? 
   а. Получение дополнительного дохода для текущего потребления
   б. Сохранение и накопление сбережений «для наследства», «для родных и близких» и т.п.
   в. Вложение в последующие инвестиции (капитализация средств)
   г. Накопление средств для последующей крупной покупки (квартира, машина)
2. Что Вы ожидаете от инвестиций?
   а. Хотелось бы получать больше, чем при вложении в банк. При этом я готов рискнуть и понимаю, чтомои ожидания могут не оправдаться.
   б.Получение любого дополнительного дохода
   в. Получение дохода на уровне инфляции
   г. Для меня интересен сам факт инвестирования
3. Инвестируя свои средства, Вы чувствуете себя комфортно при условиях:
   а. Действуете быстро, используя все возможности
   б. При этом имеете возможность помогать и себе, и другим
   в. У Вас есть четкий финансовый план
   г. Успешно претворяете в жизнь свою стратегию
4. Когда на рынке ценных бумаг Ваш акции растут в цене, Вы ощущаете:
   а. Дикий азарт, граничащий с безрассудством
   б. Энтузиазм и вдохновение
   в. Радость, и при этом не теряете головы
   г. Только спокойствие: ведь рынок так переменчив
5. Какой частью средств Вы готовы рискнуть?
   а. Для меня приемлемо временное снижение стоимости всех активов при условии высокого дохода в будущем
   б. Посоветуюсь с друзьями и приму коллективное решение
   в. Для меня риск неприемлем
   г. Готов рискнуть 10% сбережений
6. В свободное время Вы предпочитаете
   а. Заняться любимым делом
   б. Помогать людям, которые в этом нуждаются
   в. Строить планы на будущее
   г. Заниматься расчетами и анализом
7. Когда дело касается Ваших сбережений, Вы склонны:
   а. Ловить удачный момент
   б. Не забывать о человеколюбии и сострадании
   в. Следовать четким инструкциям
   г. Действовать крайне осторожно
8. Вы считаете, что инвестор успешный, если он
   а. Не боится рисковать любыми суммами
   б. Использует свое состояние, чтобы помочь обществу
   в. Экономен и ответственен
   г. Мыслит независимо
9. В вопросах инвестирования Вы руководствуетесь
   а. Интуицией
   б. Советами друзей и профессионалов
   в. Фактами и статистикой
   г. Логикой
10. Уйдя на покой, Вы хотели бы посвятить свою жизнь
    а. Путешествиям
    б. Самосовершенствованию
    в. Семье
     г. Любимому занятию
11. Если Вы получите приз, то скорее всего потратите на:
    а. Развлечения
    б. Помощь друзьям
    в. Вложу опять в инвестици
     г. Покупку техники
12. Вы высоко цените людей, которые
    а. Проявляют щедрость
    б. Восхищаются Вами
    в. Признательны Вам
    г. Прислушиваются к вашему мнению
13. Другу, который проиграл на бирже серьезную сумму, Вы скажите:
    а. Так бывает. Через некоторое время ты возместишь убытки
    б. Если ты веришь в свою торговую стратегию, продолжай ей следовать, когда-нибудь ты добьешься успеха
    в. Прежде, чем покупать акции, надо тщательно продумывать свои шаги
    г. Не доверяй тому, что выглядит слишком хорошо с первого взгляда
14. Какую бы должность Вы бы выбрали для себя в финансовой компании (при условии одинаковой зарплаты?)
    а. Менеджер по продажам
    б. Менеджер по работе с клиентами
    в. Исполнительный директор
     г. Директор по маркетингу
15. Вы наиболее уверены в себе, когда имеете возможность
    а. Быть гибким и адаптироваться к обстоятельствам
    б. Оставаться самим собой
    в. Чувствовать уважение окружающих
    г. Соблюдать последовательность и точность в действиях
16. Инвестируя, вы распределили бы деньги следующим образом:
    а. Основные средства вложили бы в акции
    б. Положили бы основную часть денег в банк, на остальные купили бы акции
    в. Основные средства поместили бы в банк
     г. В акции вложили бы чуть больше, чем в банк
17. Финансовые консультанты заслуживают доверия
    а. Согласен абсолютно
    б. Скорее нет
    в. Скорее да
    г. Не согласен
18. Выберите наиболее близкое для Вас утверждение
    а. Кто не рискует, тот не пьет шампанское
    б. Я могу рискнуть, но всегда могу остановиться
    в. Лучше синица в руках, чем журавль в небе
    г. Семь раз отмерь, один раз отрежь

( Читать дальше )