Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

До конференции в Санкт-Петербурге осталось два дня!:)
Успеть купить билеты можно тут: http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/ 
В данный момент мы уже ожидаем 125 человек!

На этой конференции мы ожидаем увидеть Григория Фишмана и Александр Пономарева:



С Григорием Фишманом в формате интервью мы поговорим о его торговых роботах, о его бизнес-проектах и творческих планах.
Александр Пономарев выступит на тему корректировки данных на американском рынке акций для корректного бэктестинга стратегий.

Григорий Фишман настолько крут, что о нем даже есть статья в финансовом словаре смартлаба!
Про Григория неизвестно почти ничего, потому что он непубличный человек.
Известно лишь то, что робот Фишмана — самый совершенный в истории всех ЛЧИ.
Тусовкам, интервью и выступлениям Григорий предпочитает работать и руководить!
Известно что у Григория есть хедж-фонд: Фонд Фишмана
У Григория есть ЖЖ, где в основном содержатся научные материалы: http://grifish.livejournal.com 

Круче стейтмента чем у Григория, похоже нет ни у кого:
 

Другие записи на тему предстоящей конференции:

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции? 
Андрей Беритц приедет в Петербург!  
Засекреченный человек Илья Шабров (nachprod)
Кто такой Илья Алхимов и как он зарабатывает на бирже?
О чем рассказать Вадиму Писчикову в Санкт-Петербурге?
Трейдер, который круче самого крутого трейдера планеты Земля
Дмитрий Шагардин на встрече смартлаб!

Описание стратегии Вы можете прочитать по ссылке: http://smart-lab.ru/company/wereallytrade/blog/174237.php

P.S. Плюсаните, для вывода на главную, будем очень признательны!  

С уважением, команда WeReallyTrade! 

Работаю с чикагскими инструментами давно и плотно. За это время реализовал свою торговую стратегию с собственными индикаторами под NinjaTrader, дописываю собственную торговую платформу, так как в «нинзе» есть существенные ограничения для работы моей системы.
Есть потребность разобраться в российских торговых условиях и особенностях, и подключиться к родным биржам.
Вопросы:
1. Level I  поставляется с таймштампами биржи?… сколько знаков после запятой?
2. Биржи позволяют подкачивать историю торгов как есть с историей в месяц или хотя бы за неделю? (имеется ввиду полностью синхронизированная история всех событий Level I и Level II? (барная история меня не интересует!!!)
3. какое программное обеспечение позволяет проводить потиковый анализ использующий все события на рынке, то есть изменения межтиковых обновлений состояния «стакана» очень интересуют.
4. порекомендуйте брокера, которого не удивят мои мои потребности 

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.


( Читать дальше )

Гадости – палка о двух концах. Дело не только в том, что делать их — плохо само по себе. Результат порой оказывается вовсе не тот, на который рассчитываешь. Как–то на рубеже 16 и 17 веков Японии один обедневший самурай решил начать варить сакэ. Дела шли ни шатко ни валко. Однажды он обругал за что–то своего слугу. Тот затаил злобу и решил испортить товар. Ночью он засыпал в бочку с напитком золы. Надо сказать, что в то время могли изготавливать лишь мутное сакэ. Хозяин же утром обнаружил, что жидкость в бочке, на дне которого лежала зола, стала прозрачной и приобрела особый аромат. Так была открыта технология производства прозрачного сакэ. Проделка слуги принесла начинающему торговцу процветание. Деньги от продажи сакэ вкладывались в торговлю и перевозки, затем в финансовые операции. Через сто с чем–то лет торговый дом Коноикэ был богатейшим в Японии. Вскоре и центральное правительство, и практически все князья были его должниками. В 19 веке один предприимчивый самурай «выбил» у семьи Коноикэ крупную сумму для нужд своего клана. Судя по всему, деньги были потрачены с толком. Торговая компания клана, через несколько десятилетий названная Мицубиси («Три чилима»), выросла в одну из крупнейших финансово–промышленных групп в истории. Среди продукции компаний этой группы — и пиво Кирин, и фотоаппараты Никон, и внедорожники Паджеро. Забавно, что опосредованно своим появлением они, похоже, обязаны пакостному слуге.

Что движет рынком? Эмоции!
Не рой другому яму — пусть сам себе роет))))

По данным ежегодного исследования Общественной палаты РФ, цены на продукты продолжают расти. При этом дорожают не только импортные овощи, фрукты, рыба и алкоголь, но и товары российского производства, которые зачастую работают с зарубежным сырьем. Эксперты связывают рост стоимости потребительской корзины как с ослаблением рубля, так и c недобросовестностью крупных розничных торговцев.
Согласно исследованию, проведенному рабочей группой ОП РФ по АПК и продовольственным рынкам, наибольший рост за 2013 год показала цена на свежий картофель — более 65%. Куриные яйца, которые подорожали было в начале минувшего года, вновь подешевели, и рост их стоимости составил 10%. Вызывает беспокойство у экспертов и так называемый «борщевой набор» овощей — в среднем по стране ингредиенты для этого блюда выросли в цене почти на 28%. Но еще выше по итогам прошлого года поднялась цена на молочные товары — 29%.
«Это очень большая нагрузка на карман потребителя. Мы поддерживаем „Союзмолоко“ и профильные структуры, которые уже полгода говорят о том, что их отрасль больше всего пострадала от вступления России в ВТО, и нужно создавать государственную программу по поддержке отрасли», — рассказывает ответственный секретарь рабочей группы по АПК Общественной палаты Александр Чернов.


( Читать дальше )

Коллеги, я обновил Исполнитель приказов для нормальной работы с фьючерсами 2014 года.

Скачать обновление можно как всегда бесплатно тут: http://transmitter.kramin.ru/download.aspx

Я вообще считаю этот проект самым крутым из того, что делал для трейдинга, но почему-то пользователей пока у него немного. Если вы еще не в курсе, что это за зверь очень рекомендую почитать — возможно он вам сильно поможет.

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик и альфадирект).

( Читать дальше )

Кто следит тот знает статистику, я соответственно покажу результат по сведенным данным, но на самом деле реальные результаты искажены. 
1 Я писал что периодически останавливал торговлю алгоритма как например август 13го
2 Уровни со старого фьючерса переносил только один раз
3 до экспирации и сразу после экспирации так же не торгую. 
но так как, чтобы вносить такие изменения в алгоритм, надо кучу времени и желания, то я этого не делал, каждый кто следит, сам решает когда войти/выйти. По комментариям человека, который вручную следит, он в целом на данном этапе находится в нуле, и именно потому что где то раньше вышел где то не уследил где то пропустил и тд и тп. Если б не 03.03.14 то был бы в целом в плюсе. 
Ну расписывать конечно не стану плюсы минусы вмешиваний в алгоритм, просто подведу краткие итоги так как, очень может быть что летом точно будет не до трансляции, следить чтоб все работало и без сбоев.
 



( Читать дальше )