1. Мир хочет, чтобы вы оставались тупыми.Чем вы тупее, тем вам проще продать продукты и услуги. Размер диагонали телевизора обратно пропорционален коэффициенту интеллекта.

2. Не надо слепо верить в образовательную систему.
Учебная программа устарела в первый день начала вашего обучения. (Исключение – фундаментальные программы, но только в точных науках; вопрос применения фундаментальных знаний в обычной жизни остается открытым.)

3. Читайте без остановки, читайте как можно больше.
Вы никогда не знаете, когда вам пригодятся новые знания и концепции, но вы будете намного лучше подготовлены к жизненным неожиданностям.

4. Научитесь общаться с окружающими.
Избегать людей, считая их недостойными своего общения, – значит не найти клиентов, друзей или работу в дальнейшем.

5. Быть застенчивым – это пустая трата времени. Не давайте эмоциям рулить процессами принятия решений.

( Читать дальше )

Сформирована новая опционная поза. 
куплены 125 путы 3 штуки
и проданы 120 путы 9 штук.
Планируется получения временного распада и понижение базового актива не более чем 10 тыс. пунктов до 15.06.2012
Даже если будет Гэп вниз — заработок будет за счет получения временного распада — тетты. 
также 120 путы торгуются дорого... 
ссылка на портфель:
www.option.ru/analysis/option?shportf=cb3e41fc6da4efa36946ca50a4520ece#position
Вопрос: требуется ГО в размере 46 тыс.руб. на сколько может поменяться ГО за выходные?
Прошу гуру прокоментировать риски позы которые я не увидел.
 

NotaBene этот пост не для уже опционщиков, а для ещё не опционщиков

Глядя на опционы может показаться, что достаточно составить некую хитрую конструкцию, и профит (пусть даже маленький) будет при любом движении рынка.

Например, несколько раз встречал мнение, что если открыть позицию
дельта-нейтральную в моменте, слабо гамма-положительную, растянутую по нескольким страйкам и додержать до экспирации, то почти всегда будет прибыль.

А это совершенно не правильно.

Для начала, разумно будет считать, что любая опционная комбинация,
какой бы сложной и умной она ни была в среднем даст результат 0.

Откуда тогда может взяться профит?

Если исключить угадывания движений рынка, удачные покупки-продажи по лимитным ордерам (ловля шипов) и т.п. то профит можно получать только из управления своей позицией.

Итого, опционный Грааль лучше искать в методах управления позицией, а не в сложных опционных конструкциях.

Народ кому не сложно можете разяснить ситуация по опционам:
Пример, я предпологаю что рынок будет падать. За основу возьмем фьючерс сбербанка обыкновенных, сейчас цена по баз.акт. 8250 я покупаю пут на 8250 и двлее развитие сценария:
Если цена идет в моем направлении вопросов нет!
А вот если наоборот!!!
— я купил пут на 8250, а цена выросла до 9000 и я завис в опционах:
1. — приемию я потерял так и так, но опцион у меня на руках и я его должен исполнить, верно?
2. — продать я его тоже не могу, так как встречно го предложения нет!!!

Выход из данной ситуации???

 

Предположим что Вы ранее открыли позу(например, как здесь)
Прошло время, Вы как то её корректировали.

Теперь, когда сделано несколько корректирующих/управленческих действий,
могли бы Вы:
— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий или
— записать эти действия в виде неких правил (например: если на 2 день цена будет = … И IVATM =… то выравниваем_дельту/расширяем_зону/…)

Зачем это нужно:
В настоящее время задача прогнозирования улыбки решена и хотелось бы увидеть позу как с учетом прогнозных улыбок так и с учетом торг. стратегии.
Формат описания ТС пока до конца не определен. Хотелось бы, чтобы с одной стороны он был удобен и понятен трейдеру, с другой по-максимуму формализован и универсален для удобства программной обработки.

Вопрос:
Как бы Вам было удобно описывать свою ТС и/или шаги по управлению позой ?
— условия,
— критерии (какие они могли быть — наверняка, не только же греки
— и т.д.
Где(на листке бумаги/Эксель/Граф.пакет/...) и с помощью каких примитивов это Вам удобнее было бы сделать ?

Любые фантазии приветствуются )))
Заранее спасибо.

Если послушать видео А. Каленковича с питерской тусовки смартлаба (http://smart-lab.ru/blog/video/58672.php), то можно уловить несколько очень правильных и интересных мыслей.

Первая, что волатильность не есть точное число, скорее это некий нечеткий диапазон от-и-до. Об этом говорилось и раньше, но теперь, в основном стараниями гуру, это становится все более общепринятым. Более того, в математике нет такого понятия как историческая волатильность. Соответственно и посчитать ее можно большим количеством разных способов. Считая например классическое стандартное отклонение, мы как бы неявно подразумеваем, что распределение логарифмов приращений нормально, что не есть правда. Или правда, но не всегда. А ведь еще есть улыбка, которой нет в БШ и которую тоже надо прогнозировать или рисовать. В любом случае существует некий «правильный» диапазон улыбок, если подставлять совсем левые вещи то ничего не выйдет. Мне импонирует подход optionanalyzera в лоб, расчетом из истории улыбок. 


( Читать дальше )

Опционная машина

Видео  с  Опционной конфы, что была в Петербурге.

Уведомляем Вас о том, что с 01 июля 2012 года утрачивает силу
Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». С указанной даты использование электронных цифровых подписей, выданных в соответствии с данным законом, не допускается.

Для обеспечения работы зарегистрированных вами ключей электронной подписи после 01 июля 2012 г. подпишите, пожалуйста, в Вашем Личном кабинете (Веб-портале) дополнительное соглашение об изменении статуса действующей ЭЦП.

Если дополнительное соглашение не будет подписано, ваша электронная цифровая подпись будет заблокирована с 1 июля 2012 г. 

Для получения новой электронной подписи (в соответствии с новым
Федеральным законом от 25.03.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи») Вам нужно будет пройти процедуру ее создания в данном личном кабинете и лично прийти в офис обслуживания для ее активации. Техническая возможность создания электронной подписи по новой процедуре появляется с 04.06.2012 г.



Насколько позволяет мне опыт, через терминал новую не создают подпись в веб кабинете, надо ехать в офис. А если я уехал в другую страну торговать и жить, как ЭЦП делать, а без нее деньги на карту не кинуть.

Ниал Фуллер

В сегодняшней лекции я научу вас ребята как «торговать деньгами рынка». Все верно, я собираюсь показать вам как масштабировать, или делать «пирамидинг» прибыльной сделки, без увеличения риска. В сущности это означает, что вы будете добавляться к прибыльной сделке, не принимая на себя дополнительный риск или возможно даже создать безрисковую сделку, одновременно резко увеличивая вашу потенциальную прибыль. Это не слишком хорошо чтобы быть правдой, но существуют определенные моменты когда масштабирование работает хорошо, в отличии от других, что мы и обсудим сегодня. (Примечание: масштабирование это то же что и добавление к позиции или пирамидинг)
Вы наверное слышали поговорку «Режьте убытки быстро, а прибылям давайте расти», но как на самом деле вы это делаете? Сегодняшняя лекция обучит вас как правильно масштабировать открытую прибыльную сделку, так чтобы получить максимальную отдачу от прибыльных сделок. Вы наверное знаете, что большинство валютных пар в последнее время имеют хороший тренд. Учитывая все эти сильные тренды, я решил, что было бы хорошо написать статью о том, как максимизировать свою прибыль. Итак, давайте начнем….


( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого достигнуть. Ну а в сегодняшнем уроке я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное, удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы просто должны эффективно использовать их.[cut]

Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания «делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете профессиональным трейдером.

( Читать дальше )