В книге приводятся примеры сделок трейдеров. Удачные и неудачные, разбор входа/выхода. Для общего развития прочесть можно. 

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

( Читать дальше )

Добрый вечер!
хочу рассказать, как на акциях, в т.ч на шлаках я раскрутил депо с 500 тыс до 20 млн руб за полгода 
итак, в октябре я решил, поставив себе задачу с помощью теханализа раскрутить небольшой депозит на торговле шлаками!
в общем пал мой выбор на Трансаэро, цееник тогда стоял 3,8 руб и был дивер на макди, я купил по 3,8 на все и буквально через пару дней вышла новость о том, что компанию якобы хотят возродить, все улетело на 6,5 руб! там я скинул, скинул бы раньше, но меня не было у терминала, когда пришёл, ценник был уже 6,5 примерно, я сбросил депо стал почти лям, далее последовало падение, но не было техотскока, я решил на этом сыграть, закуп был на все по 4,5, она провалилась до 4 и затем в понедельник опять выстрел и закрыли 6,5, я скинул и вычеркнул эту фишку, т к там все кукловод опоздавшим раздал! депозит был уже почти 1,6 ляма, выборы в США, я решил взять фьючерс Газпрома 700 контрактов, на большее не было денег, гэп вниз как щас помню я сидел и думал взять ри в лонг или Газпром, ри тогда по теханализу развернулись от 95780 как щас помню, но решил Газпром, он менее волатилен, купил я его, он стоил сам 137,8 тогда, я взял фьюч, досидел до 157, закрыл, с трудом досидел конечно, депо 2 ляма от Газпрома и 1,6 было, около 3,6 стало! в шорт газ я стреманулся брать, но проанализировав все шлаки понял, что разгонять будут гит-это армяне и они быстро должны слить под новости свои шлаки, я решил рискнуть и на 3 млн взял его в районе 60 коп, оставил часть усреднить, если поедет вниз, набирал 2 дня, там ликвидность маленькая была, кукловод это увидел и начал быстро задерг, ема 50 и ема 12 пересеклось на дневках, я решил посидеть, тем более все проливы выкупались в стакане робот единичками фигачил выкупал, слил я его в районе1,5-1,8 руб, чем спровоцировал обвал, т к вылил в рынок почти 9 Лямов, объём торгов на сливе там был 100 Лямов, затем я уехал в Европу, недавно приехал и мой выбор пал на дагэнергосбыт, там была консолидация и не пускали ценник ниже 0,2, я взял на 5 Лямов, ценник также как в гите кукловод увидел и начал задирать, но сдал я рано по 0,45, хотя цена уехала на 0,6… заработал около 5 млн, а тут опять Газпром, да ещё и вкусная цена, на этот раз я его брал по 125 по совету романа андреева, но без плеча 100 тыс акций, хотя мне дает брокер 3 плечо по нему, щас ещё держу и жду 160, если там закрою, то депо будет почти 20 млн рублей)))вот так вот

( Читать дальше )

И так, достаточно большое количество желающих собралось в прошлый раз на обучение. Поэтому можно начинать уже со следующей недели курс про WEALTH LAB. Все нюансы отражены на 3-х минутном видео.

ВАЖНО! Тех поддержка будет оказываться прямо  НА СМАРТ ЛАБЕ тут в комментариях! 

PS. На обучение приглашаются все, как ватники, так и либерасты. Политика отдельно — трейдинг и дела отдельно!

Просьба активнее писать комментарии и ставить плюсы, что бы интерес к теме не потерять ни мне, ни Вам. 

Через 3 месяца Вы уже сами сможете проверять свои идеи на истории и делать простых роботов — навык критически важный для ЛЮБОГО трейдера.

( Читать дальше )

Тут я писал, что в Tradingview появился индикатор H-L который тупо измеряет столбиками диапазон бара. Это конечно то же самое отражение обычного чарта, но в некотором смысле чуть более удобное. Посмотрим на S&P500:

Рынок подрастает, а дневные диапазоны начинают сокращаться. Вообще говоря бычий кейс. Судя по всему рынок акций США готовится к очередному прыжку в космос.

Теперь применим данный индикатор к фьючерсу РТС + накинем на него «скользяшку» для репрезентативности:

Здесь видно, что диапазон дня РТСа в среднем остается на постоянном уровне. Это говорит нам о том, что если ртс был дряным инструментом для интрадея, так, в среднем, им и остался на протяжении всего года. 
А возьмем интервал побольше и МАшку подлиннее:

Получается, что вола по ришке постоянно снижалась с начала 2016 года и достигла лоев в конце прошлого года. Сейчас она чуть поднялась, но существенно ниже средних значений например 15 года. Очевидно, что это связано с динамикой сишки. Давайте проверим:

( Читать дальше )

5 трейдеров, которые живут только с трейдинга, и....
никого не обучают трейдингу! Никто из них!
Именно поэтому я их позвал на нашу конференцию!


http://confa.smart-lab.ru/20170422 

Мне кажется, крутая беседа получилась!
А как вам?

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги! посоветуйте материалы\вебинары по торговле облигациями.
Сам ими никогда не торговал, но появилась необходимость в «безрисковой» стратегии с минимальной доходностью.
Цель-обгонять сберовский депозит высоколиквидными облигациями с максимально надежными эмитентами.

Silent Hamster (со стейтментом!)

Андрей Карабъянц (рынок газа и нефти)

Роман Андреев (психотрейдинг)

Элвис Марламов (что купить на коррекции)

Игорь Лахуин (облигации)

Павел Крапчитов (идеи для роботов на TSlab)

Кирилл Фомичев (внебиржевой рынок)

Анатолий Радченко (в 10 раз за 10 лет)