В городе потеплело. Всего-то минус 30. Вчера было хуже, и хочется в спячку, но… не спим и подводим итоги 2020, по портфелям, по алго. Вроде бы уже можно.

        Давайте оговорюсь. Итоги здесь по всем тем счетам, что сейчас в публичном мониторинге и доступны к автоследованию. Не избранные и лучшие из лучших, как обычно делают гуры (самый простой рецепт показать 100500%). Так что никакого мухлежа и ошибки выжившего.  

         Но если смотреть по совокупному капиталу, то все несколько хуже. Разумеется. Потому что кроме публичных счетов, где что-то происходит, есть непубличные, включая совсем скучные, где просто лежат облигации, например. Все это сильно тянет доходность вниз, и улучшить ее это не вопрос ума, это вопрос воли. У меня низкая просадка, можно смело добавлять риск. Все облигации перевести в акции, половину акций – в спекуляции на фьючах, по фьючам – раза в 1.5 поднять плечо. Может быть, когда-нибудь я совершу этот подвиг.

Более 50 лет исторических данных о ценах на акции и дивидендах.
10 лет ежеквартальных фондовых фундаментальных данных.
Более 100 лет данных с поправкой на инфляцию по основным рыночным индексам.
100+ лет данных по драгоценным металлам.
45 лет данных по сырьевым товарам, процентным ставкам и обменным курсам.
Более 100 лет экономических данных.

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

     Привет друзья. Вот и подошёл к концу очередной год, а значит, многие, как правило, подводят итоги своей биржевой деятельности. Но большинство не знают, или не понимают, что в действительности их ждёт впереди, и что такое прибыль? Почему нет смысла подводить промежуточные итоги своей работы на рынке? 
     Как и обещал, рассказываю самую невероятную, но главное правдивую, историю. Да, это история про меня. Я впервые рассказываю про свой непростой путь и подвожу итог работы по годам,  за все 15 лет. Что в итоге дал мне рынок? Стоило оно того? Сколько реально удалось заработать? Какие больше всего запомнились сделки, и какая стала самая главная инвестиция?

Близятся новогодние праздники. Я подготовил для вас подарки — те, торговые идеи, которые использовал в уходящем году. О них я рассказываю в данном выпуске «Полезных мелочей».

С наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким!
П.С. На всякий случай, моя книжка «Восемь правил выживания на рынке акций», см. здесь author.today/work/104250

Сбой, связанный с проверкой накопителя на ошибки файловой системы

Стала известна новая критическая ошибка в новом накопительном обновлении операционной системы Windows 10, которая может привести ПК в нерабочее состояние с невозможностью загрузки. 

Свежий апдейт под номером KB4592438 стал доступен для октябрьской (October 2020 Update, 20H2) и майской (May 2020 Update, 2004) версий Windows 10 с 8 декабря. Он оказался весьма проблемным — пользователи жалуются на резко возросшее использование ресурсов процессора, задержки и зависания, в том числе в играх и на YouTube, несовместимость со старыми играми, внезапно поменявшие статус на «только для чтения» папки. 

Теперь стало известно, что при запуске стандартной утилиты ChkDsk для проверки накопителя на ошибки файловой системы, компьютер выводит «синий экран смерти». При определённых условиях запуск команды chkdsk повреждает файловую систему на SSD и ПК перестаёт загружаться. 

Цель данной статьи, показать, что активно-пассивное инвестирование с разумным подходом имеет место быть. Данный метод идеально подходит новичкам, так как  снимает психологическое давление от необходимости принятия решения, постоянно мониторить рынок, читать новости и тд. Не верьте тому кто говорит, что он не переживает относительно убытков, скорее всего он переживает их в два раза сильнее. 

Основная идея это выбрать максимально стабильные фишки с дивидендной поддержкой, в которых было бы не страшно «зависнуть», получая дивиденды.  Далее покупать каждые 4% просадки, и закрывать позицию каждые 4% роста.  Данную стратегию продвигает Григорий Богданов, как оптимальную стратегию с точки зрения комфортной для психики. Но обо всем по порядку. 

1. Манименеджмент.( риск-менеджмент и тд.)

ММ это наше все.(не путать ММ с маркет-мейкером) Контроль над рисками одно из самых главных на фондовом рынке. Можно срубить 100% за месяц и тут же за месяц все это слить. Нас интересует скромность, надежность и сложный процент на длительном периоде. 

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект