Самый юный биржевой мошенник в мире

Вот чем занимаются ваши дети-подростки в Интернете, небось в игры всякие играют, да по порносайтам лазят? Тогда скажите пусть лучше делом займутся, и расскажите им историю 15-летнего Джонатана Лебеда, который умудрился с сентября 1999-го по февраль 2000 года кинуть в Интернете кучу народа, заработать на этом около $800 тыс., из них $285 тыс. вернуть государству и выйти сухим из воды.
 
На фондовой бирже Джонатан Лебед начал играть в 13-летнем возрасте, однако американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) заинтересовалась его личностью лишь через два года. Собрав доказательства по 11-ти эпизодам (преступный доход по каждому из которых составлял от $11 тыс. до $74 тыс.) SEC предъявила 15-летнему подростку обвинение в «манипулировании рынком». А в США это серьезное финансовое преступление федерального уровня, под которое подпадают любые действия, направленные на создание «ложных ценовых ориентиров» на рынке ценных бумаг.

( Читать дальше )

Вообщем делал робота на хай лоу, там вроде все нормально, но бывают запилы в боковиках. Проблему решил добавлением ЕМА. Добавил логическую формулу типа если цена выше ЕМА и показывает вход по хай — покупка, если цена выше ЕМА и показывает вход по лоу — сделки нет. Опять же появляется возможность отсечь не нужные сделки в боковике или формирование формации на хаях или низах. Половину сделок сразу отсеклось, доходность выросла и снизились убытки.

Здравствуйте!
Ранее был опубликован пост с итогами работы за 2014 год. По тексту было много вопросов, хотелось бы в одном месте дать по ним развернутые комментарии.За два года доходность составила порядка 170%, соотношение доходности к просадке на уровне 10 к 1, достигнуто более 75% прибыльных месяцев.

За счет чего достигаются стабильные параметры управления?
За счет включения в портфель диверсифицированных стратегий, которые построены на принципиально разных идеях, сделки в них «пересекаются» минимальное количество времени. Также работа ведется на разных инструментах (сейчас это Ri, Si, Gz, Sr), в стратегиях используется различный временной горизонт – от нескольких минут нахождения в сделке до нескольких недель.

Как технически все реализовано?
Стратегии реализованы под TSLab. Такая связка у нас успешно работает уже более двух лет. В целом все стабильно. Бывают негативные моменты, но они в основном находятся на стороне брокера (зависание серверов и т.д.). Управление ведется с наших серверов, которые установлены в надежном дата центре в Москве.

( Читать дальше )

Пост Василия, основанный на реальных событиях, заставил меня задуматься о том, а не написать ли мне собственную историю для истории))Все таки мой путь был не совсем однообразным, да и думаю как у многих трейдеров.

Я старался все сделать со скриншотами, чтобы у людей не было сомнений, что данная история не вымысел, хотя по большому счету мне все равно верят мне или нет, я это делаю для себя и возможно для тех, кто только встает на путь трейдинга, чтобы они знали, что если верить в свою мечту, то она в любом случае сбудется!

Итак, мой активный курс углубления в трейдинг начался в 2011 году, тогда мой товарищ вернулся из Краснодара после обучения в школе А-лаб (сразу скажу, никого тут не пиарю, дальше будут «персонажи», которые были на пути моего становления) Ну так вот, на тот момент в этом А-лабе был тогда знаменитый Виктор Гайдук, который показывал великолепные результаты торговли, по крайней мере для меня, новичка, который ничего не знал.  
Я смотрел как мой друг торговал, ничего не понимал, но старался делать как он… зарядил на счет тогда единственные 30тысяч и в бой)

( Читать дальше )

предыдущие стейты за 5лет smart-lab.ru/blog/157802.php  и smart-lab.ru/blog/128118.php

            Кароче… на начало года было где то 3.8мио… 1 мио докинул… на конец года стало 10 с копейками, мож откатит… итог слабоват для такого мегарынка с шикарными движняками… ибо достаточно было в начале года вложится в баксы и не рыпаться, чтоб получить в рублях тот же резалт на конец года… Дальше можно и не читать, т.к будет сплошное нытье про то как тяжко жить.

 

Зы… лично сделал 5.9мио с 40к за 5лет ботами… может больше...

 

            Год для торговли был суперский, поэтому прощались все баги, глюки и технические проблемы. И самая главная тех проблема это конечно кривые шаловливые ручки. Далее перечисление всех эпик фейлов 2014г.

            1 Начало года не задалось.  У меня было инвестиционная поза на 2 мио — управляемая ботами. Я ее додержал до августа. Каким то чудом боты управляя этой инвестиционной позой вывели просадку в 0. Мне надоела бесполезная генерация комиссов поэтому позу закрыл как раз в канун мегароста индекса ммвб. Практически по лоям. Т.е. рост я пропустил. Мне лень даже подсчитывать виртуальный убыток чтоб не впасть в расстройство + на закрытии инвестиционной позы я отфиксил 1мио убытка с 2011г.

( Читать дальше )

 

рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

 

    В этой статье я поставлю все точки над iв вопросе о том: "Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их".

    Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.  

 

Plan:

( Читать дальше )

«TSlab» Ну очень нужна помощь!!!

Добрый день,

 Собираюсь торговать по созданной стратегии с программой tslab, фьючерсом «си».

В конструкторе роботов введена зависимость: кол-во лотов рассчитывается по формуле:

 

   Депозит (средства на счёте)

                                               =Кол-во лотов для входа в сделку.

               ГО        х    1,5

( Читать дальше )

Торгуем инструмент: акции ЛУКОЙЛ
Таймфрейм: 1 час.

Стратегия контртрендовая. 
Идея стратегии: зарабатывать на волатильности рынка.
Суть состоит в том, что цена и ценность обычно сильно не расходятся. И обычно рынки больше всего времени (~70%) находятся в боковых движениях (цена значительно не изменяется). И это справедливо, ведь ценность многих компаний редко значительно меняется. Соответственно, цена акций этих компаний ходит вверх-вниз недалеко от своей ценности. Существуют задачи оценки справедливой ценности компании, оценки вероятностей максимальных отклонений цен и т.п. Проводить глубоких фундаментальных исследований сейчас мы не станем. Здесь это не нужно. Мы анализируем технические составляющие поведения цены. И на основании этих данных система совершает сделки (покупки или продажи).

Стратегия лонговая (предусмотрены только покупки). Важна точка входа и метод набора позиции.

Суть идеи – покупать дешевле, продавать дороже. Всё просто! 

( Читать дальше )