Результаты роботорговли за месяц. Сегодня увидел первые +10% к счету.

Ровно год назад начал писать своего робота. Брокект ITInvest (не сочтите за рекламу), потому что понравился их терминал и API.

За год я серьезно переписывал робота три раза. Две идеи не прошли проверку жизнью. Первая (~1000% годовой доходности) принципиально не работала на реальном счете, только на тесте и бэктесте (скорости не те), поэтому про скорую покупку теслы и нового домика в Майями пришлось забыть.

Вторая идея сулила ~400% годовой доходности, судя по бэктестам (все тесты самописные, хотя и амиброкер тоже использовал в какой-то момент). Запуск этой стратегии показал нелинейный рост убытков при линейном росте доходов. Про эту версию я не забываю, но придется  подождать роста счета для обеспечения хорошего резерва под эту стратегию.

Третья версия робота была запущена на реальном счете ровно месяц назад (22 декабря). Перешел на акции. Идея в том, что если спекуляция не удастся, то хотябы инвестирую в акции :) В минус уйти будет сложно. Чтобы что-то шортить, сначала это закупается, чтобы было что продавать своего, а не брокерского.
Ровно месяц и система сделала полный круг. Сегодня увидел +10% по счету за 1 месяц. Конечно рынок был хорошим для системы. Конечно риски сейчас безумные, пока денег не накопится.

Результаты за 1 месяц:

• Стартовый депозит: 30К.
• Реализованная доходность: 10%.
• Просадка: 1,15% (тупо повезло — не иначе).
• Допустимая просадка: 30%.
• Планируемая доходность ~80% годовых без реинвестирования (по бэктестам).
• В среднем 20 сделок в день (сделки по дорогим инструментам реже, чем по дешевым).
• Комиссия брокера ~30% прибыли (жэсть, но с ростом оборота должно уменьшиться).
• Оборот за месяц ~ 600 000  при депозите в 30К, скоро могу стать квалифицированным инвестором :)
• Загрузка депозита в среднем 72% по собственным средствам (очень много, нужно снижать до 30%, увеличением депозита), доходило до 123%, где влез в брокерскую маржу.
• Торговля маржинальная, плечо 1:1. Предпочитаю не вылезать за собственные средства, но иногда shit happens. На маржинальное кредитование потрачено ~ 50 рублей за месяц, считаю терпимым. В будущем планируется довести депо чтобы не влезать в заемные средства.
• Самый страшный риск на текущий момент — если счет выйдет за допустимую просадку, то я останусь с кучей акций на руках. В случае наступления риска я просто стану хреновым инвестором и буду ждать своего момента :)

Бэктест 2008-2009 годов показывает просадку в 60%. Минимум средств — начало февраля 2009 года, восстановление счета — октябрь 2009. В общем меня бы придавило и пришлось либо докладываьт деньги, либо останавливать торговлю с октября 2008 года по сентябрь 2009.

Технические характеристики:

• Торговля тремя инструментами (из голубых фишек).
• Только лимитные ордера.
• Робот запущен всегда на домашнем компьютере. Питер, провайдер стабилен, за месяц ни одного сбоя (тьфу-тьфу-тьфу).
• .Net (C#).
• Полезного кода ~6000 строк. Из них реализация системы ~ строчек 200. Остальное обработчики и проверяльщики.
• SmartCOM.
• Доступ к домашнему компьютеру по TeamViewer. Резервирования питания или канала нет, потому что только тесты.
• Пропуски торгового дня или части торгов не критичны, потому что система средне и долгосрочная. В этом случае лимитные ордера ставятся как будто ничего не произошло и могут исполниться по рынку.
• Общепринятых индикаторов нет. Все расчитывается на основе текущей цены, расположения лимитных ордеров и текущей позиции. В ряде случаев используется время.
• Всего 3 параметра для самой системы, остальные для настройки инструментов (шаг цены, количество ЦБ в лоте и пр.).
• Один параметр ограничивает лимиты для каждого иснтрумента, два других влияют на частотность совершения сделок.
• Подгона или оптимизации параметров под историю нет, ровно наоборот, бэктест с рабочими параметрами.
• Изменение параметров делается на основе просчета рисков и показателей доходности внутрях Excel, без оглядки на историю инстурмента.
• Любой вариант движения цены при любой позиции в любую сторону автоматически пересчитываетсяв Excel на основе данных из терминала и начальных установок (копия настроек робота). В целом я вижу все риски, просадки и планируемый доходы для любого сценария с необходимой точностью, кроме технического отказа (робота, торговой систеы брокера, биржи и прочих форс-мажоров).
• Механизм аварийного завершения (много подозрительных ситуаций/ошибок, выход за лимиты, превышение количества лотов) реализован, но отключен :).
• Один исполняемый файл до 13 разных инструментов.

О себе:
Работаю в сфере финансов, но от рынков очень далеко.
Опыта программирования .Net, да и вообще серьезного программирования было 0. Тяжело конечно :) Сейчас уже полегче стало. Гугл выручает.
Раньше торговал на форексе (куууухня), быстро понял, что не мое.

Немного лирики:
Система давно была реализована и перенесена в Excel, проторгована руками. Все показатели и статистика ведутся там же, через экспорт нужных данных напрямую из терминала. Формулы там мозголомные, уже путаться начинаю, хотя суть системы проста как не знаю что. В Excel только математика и статистика.
Робота решил написать, потому что вручную торговалась эта системка хорошо, но у меня частые командировки и следить за терминалом вообще стало никак.
Восемь месяцев тестирования на тестовом счете. с тремя месяцами перерыва на лето (устал, нужен был перерыв, чтобы мозг и мысли в порядок привести). Результат тестирования подтверждает результаты бэктеста и тот результат, который я себе представляю. Брокерский отчет подтверждает результаты расчетов :)
Тестировщики, которые есть в открытом доступе слабо мне подходят. Особенности моей системы очень тяжело им объяснить. Журналы статистики тоже показывают не те показатели, который мне нужен, потому что учет сделок ведут обычным образом, который мне не подходит, поэтому их статистика мне совсем неинформативна, хотя результат конечно сходится.
И конечно, кто сталкивался со SmartCOM, меня поймут — это ппц полный :) Раз в неделю вылезает что-то новенькое, хотя уже почти год тестируется :) Комиссии из-за непредсказуемого поведения SmartCOM большие. К примеру тестировал API у OEC, ну там вообще в разы все лучше (в плане последовательности прихода событий)!!!
Перелез на реальный счет только после того, как результаты тестового счета меня убедили. Хотя свои особенности тоже есть и все протестировать на тестовом счете было просто невозможно. Так что тест продожается, но с реальными деньгами, на том депо, которое не жалко слить.
При текущем уровне автоматизации добавить неограниченное количество денег невозможно, в силу особенности реализации. Буду постепенно адаптировать код под бОльшее число лотов и менее агрессивное управление выставленными заявками.

Планы:
Буду наращивать депо доносом денег ежемесячно + то, что робот наторгует (выводить не собираюсь). Нужно увеличить оборот, чтобы снизить комиссию и увеличить доходность. И нужно накапливать жирок под планируемые риски, поэтому доходность в ближайшем времени несколько упадет.
Выравнивание доходности разных инстурментов (изменение количества лотов и частоты сделок), это снизит риски.
Добавление новых инструментов с последующим их выравниванием по доходности.
Оптимизация расчета ордеров, для экономии по комиссии (уже четыре дня как тестирую новый алгоритм, экономия существенная).
Ремонтирую новую квартиру. Там уже установлен роутер с резервированием канала и предусмотрено специальное скрытое место для установки мини-сервачка с UPS с прямым подключением патч-кордом к роутеру. Все установлено под потолком. Кто не знает где, не найдет.

Мудрость, добытая опытным путем:
Если бумага не торгуется по вашей системе с вашими расчетами и ожиданиями, в жопу такую бумагу. Это не деверсификация, это потеря времени, доходности и свободных средств на счете. Зафиксировал убыток, но больше в определенный «ликвид» ни ногой.

Пишу просто так, для истории :) Денег в ДУ не беру, робота не предлагаю. Так сказать хвастаюсь вступаю в ряды СЛ :) А этот топик старт к моему первому заработанному миллиону (скрестил пальцы до боли) на рынке или началу инвестирования, как пойдет.