рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

 

    В этой статье я поставлю все точки над iв вопросе о том: "Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их".

    Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.  

 

Plan:

( Читать дальше )

«TSlab» Ну очень нужна помощь!!!

Добрый день,

 Собираюсь торговать по созданной стратегии с программой tslab, фьючерсом «си».

В конструкторе роботов введена зависимость: кол-во лотов рассчитывается по формуле:

 

   Депозит (средства на счёте)

                                               =Кол-во лотов для входа в сделку.

               ГО        х    1,5

( Читать дальше )

Торгуем инструмент: акции ЛУКОЙЛ
Таймфрейм: 1 час.

Стратегия контртрендовая. 
Идея стратегии: зарабатывать на волатильности рынка.
Суть состоит в том, что цена и ценность обычно сильно не расходятся. И обычно рынки больше всего времени (~70%) находятся в боковых движениях (цена значительно не изменяется). И это справедливо, ведь ценность многих компаний редко значительно меняется. Соответственно, цена акций этих компаний ходит вверх-вниз недалеко от своей ценности. Существуют задачи оценки справедливой ценности компании, оценки вероятностей максимальных отклонений цен и т.п. Проводить глубоких фундаментальных исследований сейчас мы не станем. Здесь это не нужно. Мы анализируем технические составляющие поведения цены. И на основании этих данных система совершает сделки (покупки или продажи).

Стратегия лонговая (предусмотрены только покупки). Важна точка входа и метод набора позиции.

Суть идеи – покупать дешевле, продавать дороже. Всё просто! 

( Читать дальше )

Изучая физиологию нервной системы человека и животных, нейробионика даёт возможность совершенствовать и развивать архитектуру вычислительной техники и нейронных сетей. Как мы узнали на Алгочетверге, Алексей Афанасьевский @agaranga сумел приспособить технологии искусственной жизни и эволюционного программирования, как минимум, к трём задачам:

1. самообучаемые игрушки-графы (практической пользы не приносят, но забавны)
2. топология транспортной системы Франции с составлением расписаний движения междугородных автобусов и железных дорог 
3. программа для авиадиспетчеров
4. собственно, трейдинг. 

Конспект и видео

Фишка методов программирования искусственной жизни (ИЖ) весьма актуальна для трейдеров HFT и big data. Этот подход дает надежду найти успешное решение не полным перебором массы вариантов, а способами, похожими на эволюционную теорию Дарвина. Надо сказать, что применение биологических терминов несколько сбивает с толку: мутация, наследование, отбор. Конечно, за реализацию эволюционных процессов, включая борьбу за существование, отвечает программист, а предмет борьбы – не пища, а вычислительное время.

( Читать дальше )

Выложили новую версию просмоторщика сделок участников ЛЧИ на графике (писал об программе ранее).



Исправили ошибки, что написали ранее.

Добавили новые фичи:

• Отображение кривой Эквити. На картинке с Bull видно ее «плавность». Если бы я лично не верил в честность торговли на бирже, подумал страшное слово — Инсайд.
• График изменения позиции во времени.
• Детальная статистика по сделкам (справа).

Качаем как и раньше — из группы ВКонтакте. Просьба дублировать сообщения на форум так как в прошлый раз оповещения на почту получил сразу в конце дня ото всех, и отвечать некоторым было не актуально.

Доброго вечера всем смарт-лабовцам!

Постоянно вижу посты про психологию и дисциплину в трейдинге. Разочарованные возгласы «я снова пошёл против своих правил», «Рынок меня наказал за несоблюдение дисциплины» ну и так далее. Очень интересно, что люди не осознают реальной сложности поставленной задачи «Соблюдать простые правила». 

Могу привести несколько «простых правил» из жизни :) Попробуйте их пособлюдать хотя бы полгода.

1. Рано ложиться и рано вставать (хотя бы до 23:00 и не позже 6:00).
2. Ежедневно заниматься физкультурой, закаляться.
3. Не есть вкусный вредный фаст-фуд, не пить алкоголь и не курить.
4. Отдавать десятую часть своих доходов на благотворительность.  
5. Не тратить энергию на ненужную критику (Герчика, Путина, Соседей, Ванюты ну и т. д.).
6. Ежедневно писать что-нибудь на смартлаб (Как Верников, Василий или Silent Hamster в свое время).
7. Записывать ежедневно все свои сделки в Excel (даже если сегодня забил на все правила и потерял полсчёта).



Можно много привести ещё простых правил сюда, которые по факту окажутся совсем не простыми. Если Вы не можете соблюдать правила по жизни, то шансов соблюдать правила или дисциплину в трейдинге будет практически невозможно.

Именно поэтому в интернете столько помощников по трейдингу, по похудению, по тому как бросить курить или пить. 

Представьте себе ситуацию. Приходит алкоголик и спрашивает: «Что делать, чтобы выйти из запоя?» Ему «специалист» отвечает: «Всё просто: нужно перестать пить, с Вас 100 000 рублей» :) 

В наше время также примерно проходит обучение трейдингу. Приходишь к гуру, он тебе говорит: «Нужно соблюдать риск-менеджмент, не делать много сделок, работать по тренду ну и т.д.» С Вас 100 000 рублей :). Вот и всё обучение. 

( Читать дальше )

Начало было здесь http://smart-lab.ru/blog/220140.php
Продолжаем.

Как управление капиталом влияет на доходность и риски.
Постараемся выяснить это. 

Рассмотрим различные торговые системы (TC):

1. ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-… и т.д.
2. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
3. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
4. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 

Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне 

( Читать дальше )

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда. 


Бесплатный торговый робот прилагается! 

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор 

( Читать дальше )

Всем привет! не могу найти спецификацию контракта по ри! предположим я зашортил 1000 контрактов ри по 107000 и вышел по 97000, какова будет прибыль?