Орлянка в трейдинге или вероятности в сделках.

Далее будет интереснее. Проведем подобный эксперимент с биржей. 

Положим, у нас есть 100 рублей (для упрощения подсчетов). И у нас есть торговая стратегия, которая показывает результат прибыльных сделок к убыточным 50/50, аналогично Орлянке. И прибыльные сделки чередуются с убыточными строго по порядку. 

Исходные условия:

1. Мы торгуем сразу на все 100 рублей. 
2. В каждой сделке мы будем либо выигрывать 50% от нашего депозита (от 100 рублей), либо проигрывать 50%. 

Возможны два варианта развития событий. При первой сделке нам сразу повезло и второй вариант — не повезло. 

Рассмотрим наилучший для нас, первый, вариант. Второй можете сами позже посчитать. 
Итак, нам повезло и мы сразу выиграли. 100+50=150 рублей. 
Теперь сделали ставку в 150 рублей и проиграли 50%. Осталось 75 рублей. 
Далее выиграли 50% от 75. 75+37,5=112,5
Проиграли 50% от 112,5. 112,5 / 2 = 56,25
Выиграли 50%. 56,25+28,125=84,38
...

Итоговая информация будет выглядеть так:

Очевидно, что чем больше мы играем по данной стратегии, тем больше мы проигрываем. Уже на восьмой ставке чтобы восстановить наш начальный депозит нужно выиграть более 200% от текущего. А на 16-ой ставке для отыгрыша потребуется выигрыш в 900%! При данной игре это не просто сложно, это невозможно. И это мы еще не указали, что при каждой сделке нужно обязательно заплатить брокерскую и биржевую комиссию. Это означает, что депозит будет еще быстрее уменьшаться. 

Именно так торгуют новички, а позже жалуются на то, что проигрались на рынке. А чего они ожидали? Все закономерно. Просто возьмите ручку, бумагу и посчитайте. 

И это при том, что рассмотренная торговая стратегия сама по себе не является убыточной. Количество ошибочных сделок не превышает количество правильных. Правильных и ошибочных сделок стратегия совершает равное количество! 

В чем же тогда причина проигрыша?

Ответ прост: в управлении капиталом. 

Полная статья находится здесь.