Моё очередное видео, как по мне, намного полезнее очередных «поддержек и сопротивлений»...

За много лет я насмотрелся на такое количество слившихся и увязших в долгах трейдеров, что становится стыдно от своего бездействия. Несмотря на то, что это незнакомые мне люди.
Ребята, не нада лезть на рынок с голой жопой... иначе рынок ею воспользуется самым жоским образом… рано или поздно.

Подходите к трейдингу так, что бы он не мог вас размазать… Уничтожить вашу жизнь, разрушить вашу семью...
Никогда не берите риски на себя. Перекладывайте их на те же проп. конторы… Они на этом специализируются. На крупных инвесторов… вы всё равно у них не один… итогово по всем трейдерам они всё равно будут в плюсе… даже если вы сделаете убыток. Ну а если все трейдеры будут сливать инвестору — хреново выбирал. Его промах.

Создайте все условия, что бы минимизировать фактор жадности и страха. Завышенных ожиданий от трейдинга. Прямой зависимости от него.

И только тогда вы сможете попробывать его обуздать.

( Читать дальше )

Скажите что нужно сделать чтобы при тесте стратегии учесть все и результаты были самыми правдивыми. В этом тесте я поставил проскальзывание 10п, но не учтены гепы.

Пишу книгу, главу про информацию.
Решил поделиться простой штучкой, которую может кто-то сочтет полезной:)

 

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )

Иван Овечкин, разработчик торговых стратегий — 27.08.14 (Onrise FORTS RTS)
 

В руководстве пользователя ТСЛаб информация по блокам дана весьма скупо. У меня возникло непонимание относительно работы блока, поэтому прошу вашей помощи.

На каждом баре я просто хочу приращения счетчика R на единицу:

Я записал это в Формула1: R=R+1
В логическую формулу я запихнул условие по которому счетчик надо обнулить и начать считать бары заново. 

Но никак не пойму, что я должен подать на вход «Условие» блока обновляемое значение, чтобы просто делать прибавление единицы каждый новый бар??

Пробовал сделать времяВминутах>времяВминутах[i-1], ну типа условие, которое всегда истинно, но оно работает криво — счетчик сбрасывается только в начале торговой сессии и больше не сбрасывается.

Правильно ли я понимаю, что счетчик должен сбрасываться на ноль, когда я подаю логическую единицу на третий вход? 

Даже если делаешь что-то простенькое из блоков, со времнем, эти блоки начинают занимать нереально места на экране, и, как следствие, начинаешь путаться в этих блоках. Я боюсь себе представить, как будет выглядеть блок-схема, когда один скрипт например работает параллельно по трем инструментам, которые используют динамическое регулирование объема позиции.

Соответственно вопрос:

А ТСЛаб еще не реализовал возможность создавать объединять свои алгоритмы в один свой пользовательский визуальный блок? 
Например чтобы не рисовать кучу блоков каждый раз, один раз сделал блок «открытие позы», куда упаковал все конснтанты, показатели цены, формулы и логические формулы и отразил одним своим блоком с определенными собой входами и выходами....

p.s. вопрос №2 как обратиться к значению i-1 бара?

Ну то есть например хочу вставить в логическю формулу условие:
close>ADX(i-1) 

но ток интерпретатор не понимает (i-1), то есть как обратится к значению индикатора или close на предыдущем баре?

Смотрю тема всевозможного обучения опять страшно популярна на смарт-лабе. Соответственно от себя могу предложить новые, и совершенно бесплатные учебные видео по программированию на очень модном языке C#. Видео предназначены для тех, кто никогда не программировал, но планирует постепенно приобщаться, дабы повышать качество своей алгоритмической торговли и соответственно жизни.

Здесь ссылку на видео публиковать не буду, дабы не быть обвиненным в дешевом рекламном популизме, но без проблем вышлю ее каждому, кто напишет в личку.

P.S. Забыл упомянуть. Видео в формате «для занятых» очень короткие, по пять минут каждое.

Привет. Частенько читаю смартлаб, временами бывали мысли и самому что то написать, все время останавливал факт противоборств здесь между трейдерами (а точнее троллями), унижения других и выставление себя напоказ. Конфликты и разбирательства не люблю, на это уходит много энергии, что уж говорить про время. Но все же решился) Хвастовство и позитивные результаты не в почете, поэтому больше наверное будет о сложностях или просто о своей истории. Может и пойдет дело и привнесет какой то интерес или даже пользу не только мне. Тем более сейчас много свободного времени, которое просто необходимо чем то занять, иначе ломка в отсутствие трейдинга, но все по порядку.

Будучи студентом лет так пять — шесть назад очень набирала популярность и раскручивалась тема форекс трейдинга) На втором — третьем курсе универа жить приходилось на 500 рублей в неделю-две. Спасала стипендия 2300 в месяц и подработка дворником в университете. Родители смогли обеспечить только полтора года обучения. Тем самым уже на втором курсе обычный день был такой — подъем в 4-30 или 5 утра, уборка территории универа до 8-30 утра, затем с 9 занятия в среднем до 16 часов. После еще занимался в качалке (даже выступал в соревнованиях по гиревому спорту по мск области и занял 2 место)). К этому всему конечно нужно было готовиться по учебе, хотя с присутствием работы результаты упали с отличника на 4. К тому же после работа закрутилась настолько, что увяз еще и в сфере ремонта, с чем дошли даже до создания своей фирмы. Но что то я забрел уже глубоко в воспоминания) Где то между всеми этими делами начался еще и форекс.

( Читать дальше )

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )