Стало мне тут интересно — а вот движение в этом году — оно вроде как отличается от того, что было раньше. Такое чувство, что основная движуха стала происходить на дневных сессяих — несмотря на крым, который случился на выходных, да и прочие гэпы. Я наспех составил картинки движений — за целый день, за дневную сессию онли, за вечерку, и за счет гэпов. Для того, чтобы оценить приблизительно, когда происходят основные движения, которые «делают» наш рынок:



Гипотеза оказалась верной — профиль движений за дневную сессию совпадает с профилем так называемого бай'н'холда. 

Любопытно, а как выглядело движение раньше? Я взял для примера 2012 год:



( Читать дальше )

Вот тут очередной некомпетентный в свечах дает советы по свечам, не понимая смысла.
По поводу статистики была написана и напечатана в журнал Д-штрих статья.

Критика статистического подхода к анализу японских свечей
Владимир Гусев, Журнал D` (Д-штрих) №18 (102), 4 октября 2010 года

fincake.ru/d/magazines/102/articles/3115


 Часть статьи в отношени Морриса.
Отметим еще один минус в исследовании Морриса. Автор тестирует модели по собственной методике с введением дополнительных фильтров и условий, но в книге нет указаний на алгоритм выявления моделей, остаются неизвестными параметры свечей в виде соотношений тел и теней, которые позволяют отнести ее к той или иной модели. Поэтому невозможно проверить приведенные данные, а это, в свою очередь, делает их малополезными для других инвесторов.
Самым подробным образом статистический подход к моделям японских свечей изложен в книге Encyclopedia of Candlestick ChartsТомаса Булковски, вышедшей в 2008 году на английском языке. В России же издана другая книга этого автора — «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», где также приведен подробный статистический материал по моделям западного технического анализа.

Все остальное по ссылке или у меня на сайте.

 www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=42

Все давно уже жевано и пережевано.
И снова и снова неучи рассказывают небылицы. 

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

Когда-то разбирал для себя систему Элдера. Предлагаю посмотреть мой анализ его системы торговли. Скажу сразу что Александра Элдера очень уважаю, ходил на его семинары, общалсяс ним — хороший специалист, очень полезен был для меня как начинающего трейдера. 

Суть стратегии:

Перед началом торгов кидаем монетку; если решка то шортим, если орёл то лонг.
На конец торгов смотрим итог, если + то позиция переносится на следующий день, если — то закрывается.

На  1 лот fRTS  берём 6 лотов Si.


Результаты за Апрель.



( Читать дальше )

Приветствую,


если кто то следит за сигналами тут, а в особенности торгует по ним, отпишите пожалуйста есть ли положительные результаты?
 
Так же можно написать предложения пожелания и впечатления и тд, чего бы хотелось увидеть еще и тд и тп


Если не хотите афишироваться то хотя бы в ПМ напишите.

«Моня, я за нашу Украину шо-то совсем не пойму… Мине все твердят, шо мы воюем с Россией!- И шо?- Таки на сегодняшний день результаты украино-российской войны — неутешительны. Потери Украины: 7 танков, 1 самоходная гаубица, 10 бронемашин, 1 вертолёт и 1 самолет. Сдалось в плен более 2 миллионов человек.… И шо ты думаешь?… Российская армия на войну так до сих пор и не явилась!».