Добрый день уважаемые инвесторы и спекулянты!

Возвращаясь к самостоятельной торговле на фондовом рынке встал перед трудным выбором: где лучше условия? В посте будут подробно (на примере) рассмотрены в сравнении тарифные условия «большой тройки» (Открытие, БКС, Финам), а также для полноты картины парочка средних компаний (Алор и НФК-Сбережения).

С одной стороны вроде бы все брокеры предлагают один и тот же джентльменский набор: Quik, личный кабинет, несколько тарифов на выбор. Но если капнуть поглубже, то тарифы эти настолько сильно порой отличаются от конкурентов, что привести их к общему знаменателю чтобы сравнить какой же тариф и брокер наиболее отвечает Вашим требованиям – задача весьма сложная, такое ощущение, что брокеры чуть ли ни намеренно внедрили в свои регламенты кучу всяких «если»…

А ведь именно Тарифы являются для самостоятельной торговли на фондовой секции краеугольным камнем для выбора того или иного брокера: ведь все остальное (Квик и прочее) у них по сути однообразно!

Хотел посоветоваться с экспертами – кто как подбирает страйки при направленной торговле опционами.

Итак, я понимаю куда двинется акция, и примерно насколько. Точное время начала и завершения движения угадать сложно, поэтому я беру опционы с запасом срока (скажем 3-9 месячные). Т.е. это не краткосрочные опционы (угадывание результатов ER и т.п.), а именно на 3-9 месяцев. Торгую в Америке, андерлаинги — акции компаний.

Вопрос, какой выбрать страйк, чтобы обеспечить максимальный профит от вложений?

Ведь это далеко необязательно что надо покупать опцион именно того страйка, куда ты предполагаешь придет цена БА.

Так вот, какие вы используете алгоритмы/расчеты или оценки для выбора самого выгодного страйка?

Расскажу о своем опыте. Мой практический опыт на разных акциях говорит, что при движении в ожидаемом направлении максимально вырастает цена опционов, чей страйк удален примерно на 10% от текущей цены БА. Это действует в случае, если цена БА прошла только 5%, и все 10%, и даже 15%. Понятно, что при бОльших движениях цены уже имеет перекладываться в более дальние страйки. Причем что интересно, несмотря на то, что отношение цены опциона к его дельте тем лучше, чем дальше страйк вне денег, в реальности далекие опционы при движении цены БА в пределах 20% не вырастают так грандиозно (за счет других греков), и простой выбор по коэффициенту цена разделить на дельту – не дает лучшего результата.

Прежде чем продолжить про опционы, я хотел бы объяснить аспекты позиционной торговли. Возможно, кому то, в зависимости от характера и темперамента,  не подойдет это вид трейдинга. Заодно закрепим понятие Греков и их свойства.

18 плюс

Здравствуй Дружок. Теперь, когда ты познакомился с замечательными девчатами Дельтой, Вегой, Теттой и Волой, Я расскажу тебе про секс. Конечно, секс с женщиной это жалкое подобие секса с твоей правой рукой. Твоя потная правая рука, ухватившая упругую мышь, может принести гораздо больше удовольствия на пяти минутном графике, чем позиционная торговля. В магазине Секс и Шоп можно даже Джостик купить. Это секретный вибратор  скальперов. Ты знаешь, малыш, что скальперы, в стакане, торгуют с помощью джостиков? Даже без смазки, там можно кончить депо за 5 минут. Но настоящий секс, от которого появляются баблосы, бывает только с женщиной.

Лучший секс, дружок, это секс с женой. Это не я придумал. Некоторые малыши даже чулочки не снимают и громко пукают. И если ты стал в позицию, то добро пожаловать… Тетта всегда с тобой. И если, в табличке, стоит 100 рублей, то поверь моему горькому опыту, эти сто рублей начислят в течении торговой сессии. Надо запомнить главный принцип. Один опционщик объяснял своей жене:

                                                                                                                       «Приходит БенЛаден домой и спрашивает жену:
                                                                                                                        -»Меня ни кто не искал?"
                                                                                                                                                   (восточная народная мудрость)

Постараюсь сократить описание дальнейших тестов стратегий. Тем более в коментах уже стало раздоватся:-«Давай грааль, воскреси Лазеря, спаси
себя.» Поэтому, что бы полностью раскрыть свой талант, буду краток. Рассмотрю самые красивые стратегии. На втором месте у меня стратегия
«Ишимоку». Вообще то, что бы ее торговать, надо быть как минимум японцем. Хорошо торговать рисом, суши и рыбой. Представлена мнемотехника. На
подсознание действует «мертвый крест», облако непонятностей, японские свечи и японский городовой. В описаниях стратегии на просторах инета мало
уделяется внимания «Чико сану» (зеленая МА в догонку за ценой). Хотя, в ней заключен математический смысл.
Действительно, не имеет смысла описывать ББ, каналы и пр. Так как мне удалось соединить все достижения человечества в свой стратегии «Электрик».
По красоте она на первом месте. По мнемотехники работает даже на животных. Это трендово-флетовая-пробойно-отскоковая стратегия (ТФПОС). История
ее создания случайна, как все великое. Скажу больше, она послана свыше. Дело было так: Один из подопытных живых людей просто достал меня
вопросами про периоды скользящих средних. Почему 21, почему 100, почему 7, а если длинные выходные и т.д. И не мудрено. До этого он работал
электриком. Мы поймали его в офисном центре, где он откручивал лампочки и назначили профессиональным трейдером. Так достал, что мы решили
сделать
его обратно электриком. Для этого, мы еще раз его поймали и засунули два пальца в розетку, пальцы находились на его левой руке. После чего ему
открылась истина. Коротко о концепции. Все машки должни соответствовать железобетонной логике. Их периоды должны соответствовать окружаещему
миру. Поэтому, первая машка должна быть с периодом 220 волт, то есть, баров и т.д. по смыслу. Давайте вместе построим на гафике эту стратегию.
(публикуется впервые). Первое. Мы отказываеся от свечей, это прошлый век, и переходим на (нет не лампочки) бары. Все машки по экспоненте.
1. 1.5 вольта (догадались откуда,)
2. батарейка крона 9 воль, мотоцикл 6 вольт, машина 12 воль, фура 24 в, частота в сети 50 герц, 128 и 160 примерное напряжение в США, 386 вольт,
500 вольт и т.д.
3. сечение машек должно увеличиваться, пропорционально напряжению, в пикселях. Цвета от светло голубого 1.5 до черного в 1000 вольт.
4. Как вы уже видите первые две машки образуют мостик который надо подсветить. Используем «Параболик» получаем звездочки которые втыкал мишка в
эпохольном мульте «Ежик в кумаре» www.youtube.com/watch?v=qOWu8jygr6Q или фонарики, кому как.
И если вы, в своем терминале, уже нарисовали штук 15 машек и получили толстый пучек проводов, то, вам уже очевидно чего не хватает.
5 Конечно нужен электрический силовой шкаф. Мы используем Пивоты. Получается распределение между потоками от которых цена будет отскакивать или
пробивать изоляцию.
6 По технике безопасности и ММ ставим индикатор «Не влезай убъет» то есть Зиг Заг. И если вы, вместе со мной, уже нанесли на график все это, то
заметили, что? Чегото явно не хватает. Наш электрик это тоже заметил. Это был крик типа «Эврика», только слово это было «Фаза. Дайте мне Фазу».
Два пальца в розетку и… Попробуйте и вы, и сразу становится ясным, что? Не хватает осциляторов. Так как напруга трехфазная было добавлено
сразу
три осцилятора НПН (непредсказуемый предсказатель непредсказуемого, он же Стохастик) широко известного по нашим предыдущим работам. При этом по
фазе, то есть по времени, он был разнесен на 180 град. На часовом графике. Первый 1 час, второй 4 Часа и последний 1 день. Были добавлены сиски
и ж-пы БВ. Вы можете добавить еще что нибудь, что вызывает приятные эмоции. Потому что эмоциональное состояние трейдера это главное.
Надеюсь вы не будете спорить, что получилось очень красиво. И когда мы добавляли на гафик кнопки купить, продать, неожиданно возник вопрос:-«А
где же здесь есть точки входа и выхода? А?» Но это же очевидно. Это интуитивно-понятийная система. Добавляем фракталы. Все, понятно? Я опишу
точки входа в лонг, в шорт аналогично. Пальцы левой руки втыкаем в розетку (в шорт используем правую руку), становимся электриком. Смотрим на
график и смотрим где цена. Если за пучком машек баров не видно — не торгуем. Как только какой нибудь глумной бар высовывается, это значит, что
произошел пробой. Смотрим на фазу, то есть на НПН. Если фазы синхронизированы, то входим по рынку. Важно обращать внимание на диэлектрические
перегородки (пивоты) в шкафу. Они могут быть пробиты. Стопы выставляем согласно технике безопасности на минимуме индикатора не влезай убъет (зиг
заг). Не забывать, переодически вытаскивать пальцы из розетки. И не думайте о цене.
Впервые в истории торговая система была опробована на животных. Был разработан специальный адаптер для котов. Когда цена выходила из пучка машек
из норки показывалась модель мыши. Кот Василий входил в позицию тремя небольшими лотами (делел лапкой три касания мыши) Если мышь уходила, то он
напряженно ждал и когда цена хотела проскочить выше, набрасывался на нее и брал профит. Чиновники сразу врубались в систему. Им представлялись
вместо баров люди, люди с фракталами (фуражками) работниками ГИБДД. Напруга в 128 вольт ассоциировалась со Штатами в которые надо валить.Поэтому
стопы они либо не ставили, либо ставили за 128 машкой. У них хорошо получалось работать на откатах. И там где электрики входили в лонг они
шортили.
Система сто процентов профитная. И если вы ее еще не запустили, немедленно становитесь ее адептом. Если вы скажете что это не, так мы вернем
вам деньги. Ради бога. Ведь судя по блогам из СмартЛаба, многие из вас торгуют на машках. Я даю вам квинтэссенцию этого метода. В надежде, что
когда вы станете бАгатыми то, вручите мне скромную премию. Было бы хорошо, что бы эта премия называлась «Нобелевской» (не путать со
шнобелевской).
На этом мы заканчиваем обсуждать индюков. К этой теме можно будет вернутся, при анализе секретных индикаторов Дж Сороса и Ви Баффата.
В следующих обзорах мы рассмотрим бизнес процессы в трейдинге и попробуем сравнить несравнимые проекты пицерии и диллинговой конторы.

• Скальперский стакан Артема Крамина скачать. Единственный скальперский привод, который можно использовать у любого брокера. Поддерживаемые терминалы — SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect.
  К тому же привод приспособлен для работы на нескольких биржах: FORTS, ММВБ, Украинская биржа (фьючерсная секция). Бесплатный. Скачать привод Крамина ссылка
• Привод Бондаря — Для АйТиИнвест и АЛОР. Создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует динамический стакан, история сделок, кластерный анализ и возможность подключения из сторонних программ графиков нефти, S&P500, DOW. Условно бесплатный. Скачать Привод Бондаря для брокера АйТиИнвест ссылка
  Скачать Привод Бондаря для брокера АЛОР ссылка
• Привод Морошкина QScalp — бесплатная альтернатива приводу бондаря с открытыми исходными кодами, но только под QUIK.