Добрый день, коллеги!

На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.


( Читать дальше )

1. «Психология рынка Forex».

Оценка — 3 из 5. Читать не советую.

Очень много написано сложными словами о простых вещах. Много академических ненужных изъяснений. Видимо, написано каким-то профессором, который сам никогда не торговал. Начинается книга как всегда со спора о рациональности/эффективности рынка… Практической пользы практически ноль.


скачать можно здесь:

http://forex-book.info/books/trading-psychology-oberlechner/






2. «Управление рисками в трейдинге»

Оценка — 4 из 5. 

Книга хорошая. Читается легко. Особенно будет полезна для начинающих, которые еще не поняли, что эта тема в 100 раз важнее, чем технический анализ. У автора богатый опыт, это видно. Однако, много банальных описанных 1000 раз вещей. Знаительная часть книга собственно не об управлении рисками, а об измерении эффективности своей торговли.
















скачать можно здесь:
http://virtuosclub.ru/main/library/f11/skachat-knigu-k-grant-upravlenie-riskami-v-treidinge/

Интуи́ция (позднелат. intuitio — «созерцание», от глагола intueor — пристально смотрю) — непосредственное постижение стины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, «чутьё», проницательность.

Вот уже третью неделю я страдаю от того,  что продал 95% своих акций. Вам трудно меня понять, каждый день миллионы людей покупают и продают акции. Что тут такого? Но для это не просто котировки, для меня это компании, которыми мне нравится владеть, смотреть как развивается их бизнес,  радоваться успехам и вместе с ними переживать неудачи.
Я продал их, потому что уважаю очень своего друга и партнёра, мы решили в очередной раз попытаться детально разобраться в моем выборе. Он не знает их, не понимает, не испытывает к ним эмпатию, как я. Он хочет изучить графики, скользящие средние, прочитать отчеты аналитиков, узнать что думают на стрите, попытаться добыть информацию от инсайдеров.Он так привык.  


( Читать дальше )

Вобщем принципиально нового немного, но если есть желание можно посмотреть и еще раз послушать  www.youtube.com/watch?v=HQHqp52GslU   

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Раньше значение пунктов на графике было меньше значений, цена изменялась допустим по 1 пункту а один пункт это было где то 10 или больше нынешних, что это давало? Во первых цена двигалась медленнее но было и более ясное представление о ее направлении. Например еслиб вы имели данные о цене отражающие только часовые значения, какой вы бы сделали вывод если несколько часов подрят цена ростет? Естественно вы бы сыграли на росте и это было бы правильнее чем играть на падении в текущей ситуации, маркетмейкеру было труднее выигрывать, потому что что бы пойти против меньших игроков, какой объем ему нужно было дать на часовике чтобы развернуть рынок в свою сторону, довольно большой.
Потом не без участия матретмейкеро ввели правила предоставлять котировки отображающие очень маленькие колебания. Были сторонники и противники этих мер, первые утверждали что это более точное отображение цены, другие что так можно будит очень легко сеять панику на рынках, когда многим эмоциональным трейдерам будут казаться разворотные тенденции которые на самом деле не несут в себе объема способные повлиять на цену. Теперь маркетмейкеру ничего не стойт например на ростущем тренде скинуть покупателей, показав им немного свечей вниз на мелких графиках, которые поддадутся неверной интерпритации и станут в ужасе продавать и закрывать позиции терпя убытки а позже обнаружив что никакого разворота не было и цена продолжила восхождение. Теперь рынок стал ликвиднее, сделок больше, больше комиссия брокера, потому что многие мечутся стараясь поймать цену которая меняется на маленьких графиках очень быстро.

( Читать дальше )

На прошлой неделе вышли данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий. Рост ВВП США в реальном исчислении, с сезонной поправкой, в годовом выражении составил 2,8%. Цифра впечатляющая, но статистика дело хитрое. Поэтому думаю, стоит разобраться в данных более пристально без поправок в «реальном» выражении и без учета сезонного фактора.
 
В номинальном выражении, без сезонных факторов, то есть рост в деньгах 3-го квартала 2013 года в сравнении с 3-м кварталом 2012 года составил 3%. Разница, с цифрой 2,8%, это сезонность и дефлятор, отражающий инфляцию в США. Непосредственный рост ВВП квартал к кварталу в номинале составил 1,18%. Цифры так же впечатляют и дают повод порадоваться.
 

 
Но глядя на структурную разбивку ВВП, радость сменяется на вопросы.
 
Примечательно то, что в номинале, Обама с 2011 года сократил госрасходы всего на 0,7% от ВВП, то есть все секвестры, все споры о бюджете и о растущем долге привели к сокращению расходов всего на 0,7% от ВВП. С учетом поправки на дефлятор сокращения выглядят уже более серьезно, составляя 4,2% от ВВП. А это значит, что бюджет США не сокращал свои расходы, а просто не индексировал их вслед за инфляцией, вот и все.


( Читать дальше )

Вчера я анонсировал событие, которое произойдет 29 февраля 2016 года и которое будет иметь чрезвычайно важное значение для рынков, и для всей мировой финансовой системы.
Итак, что это за событие?
29 февраля 2016 года станет разворотным моментом для баланса Федрезерва!
В это день начнутся массированные погашения Казначейством США облигаций, которые находятся на балансе ФРС США.
Смотрим System Open Market Account Holdings
Далее открываем закладку T-notes and T-bonds
Конкретно, 29 февраля 2016 года произойдет первое очень крупное погашение казначейских облигаций на сумму 31,55 миллиарда долларов.
До этого суммы погашений облигаций на балансе Федрезерва совершенно мизерные, как вы можете в этом легко убедиться.

Затем уже стабильно начнут погашаться крупные суммы.
31 марта – 23,58 млрд. долларов
30 апреля – 27,36 млрд. долларов


( Читать дальше )

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 


( Читать дальше )