Дмитрий Власов, я уже писал… сбер — сберпреф… но в день проходит 12000 контрактов по сберпрефу… арбитраж возникнет примерно в 1% времени… т.е. весь объем арбитража 120 штук в день*3руб средний профит=500 руб в день… т.е. выхлоп ниочем… поэтому и есть этот арбитраж, т.к он никому не интересен

+ мало кто реально арбитражил… стакан и цена запаздывают весьма сильно… нужен скоростной протокол… за 9000 руб в месяц

а парный трейдинг он парный трейдинг — отдельная тема… там более редкие сделки… примерно раз в неделю… и выхлоп на уровне 10-15% в год… впринципе даст копеечку заработать… но… в акциях у тебя деньги берут за шорт как раз 13-15% в год… т.е. в акциях парный не окупается...

есть вариант… берешь портфель на долгосрок… а затем делаешь парный… тогда шорт будет просто сокращение доли бумаги в портфеле...
это еще более менее нормальный вариант… где то до 5-10 мио можно присунуть рублей… там получается где то 8пар для российского рынка… причем половина бумаг будет неликвидом с объемом торгов 100-150 мио в день

есть на первый взгляд хорошая пара сбер-газпром… но если присмотрется — основной профит в паре идет от сбера, поэтому газпром не нужен 

gelo zaycev, У вас купленные, дальние минусуют, а проданные плюсуют. Смотрите улыбки волатильности разных серий. Обычно дальняя улыбка выше. Но бывают моменты когда ближняя серия взлетает. Тогда продаете ближнюю, так как либо она упадет, либо дальнюю за собой потащит. Естественно, вы роллируете позицию, что бы за края не вышло ни чего. К моменту экспирации первой серии у вас получится сумма от погашения и следующие опционы чего то стоить будут и их можно продать.  

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, календари — это натуральный печатный денежный станок для спекулянта в периоды стабильного рынка при схеме шорт фронтальный + лонг бэк. Сроки до истечения особого значения не имеют, — но потенциал наживы различается.
Были исследования и были публикации по данному подходу. Включая описание (чисто с практической точки зрения) как работают спрэды в динамике.
По-моему, в предшественнике ФинансиалВан и был материал какое-то число лет тому назад. И где-то еще тоже по той же теме проскакивали