29.05.2020 16:36Новый аналитический продукт – «Фьючерсы. Открытые позиции intraday»

Московская биржа разработала новый аналитический продукт «Фьючерсы. Открытые позиции intraday», который позволяет отслеживать статистику открытых позиций физических и юридических лиц по наиболее ликвидным фьючерсным контрактам на срочном рынке Московской биржи.

https://www.moex.com/n28607

Исследовал некоторые акции американских компаний, которые сильно упали и могут подрасти. Делюсь тем, что нашел. Все это исключительно мое мнение. Делитесь своими идеями в комментариях. Многим будет полезно как почва для размышления. В моем личном долгосрочном портфеле есть эти акции. Также на некоторых я спекулирую в другом портфеле.

Итак:
1. WFC — крупный банк, торгуется сейчас ниже мартовского дна. Баффет держит его много в своем портфеле (понятно что это не показатель, но все же). Минимальная цена 2019 года была примерно 43, максимальная 54. Такому банку все равно помогут. JPM — тоже считаю хорошей инвестицией, ситуация похожая.
2. OXY — сильно просевшая компания из нефтяного сектора. Тот же Баффет очень хитро увеличил свои активы в этой компании в апреле. Цена конечно не ниже мартовского минимума, но потенциал неплохой. Падали с 44 в феврале. Если с нефтью будет все хорошо, то и тут будет рост.
3. ET — занимается транспортировкой нефти и газа. Сейчас уже неплохо отрасли от своих минимумов, но думаю, что их потенциал это 14 и выше.

( Читать дальше )

Теперь робот на гите )

https://github.com/koras/robot_xorax

Релизы будут там же

https://github.com/koras/robot_xorax/releases

Старая версия робота сильно устарела за неделю. Есть люди которые тестируют в режиме эмуляции (респект вам ребята, спасибо)


Что нового:
Так как у бота нет стопов, ну он и не рассчитан на большие объёмы торговли, то была добавлена блокировка покупок при условии, что осуществляется покупка более определённого числа контрактов и не было продано за промежуток покупок ни одного контракта.
Так же можно увеличивать промежуток покупок при падении, информация регулируемая(динамически)



Ранее заявки на продажу выставлялись как просто лимитки, теперь выставляются тейк-профиты. Настройки выведены на скрин выше.

( Читать дальше )

Тезисно изложу свои мысли, почему нас ждет инфляция активов.

Карантинные меры вызвали:
1) Падение спроса
2) Снижение рентабельности и прибыли компаний
3) Рост безработицы
4) Изменение поведенческого поведения потребителей, все затянули пояса

Меры, которые предпринимаются государствами чтобы нивелировать дефляционный эффект:
1) Введения разновидностей безусловного дохода (пособия, выплаты, вертолетные деньги, и т.д.)
2) Снижение ставки и рост закредитованности
3) Списание долгов посредством банкротств (в незначительной мере) 

В итоге происходит увлечение денежной массы совместно с падением скорости обращения денег.
Согласно уравнению Фишера MV = PQ, получаем уравновешивание и сохранение уровня цен.
Поэтому достаточно долгое время может сохранятся баланс и эмиссия денег не будет приводит к значительной инфляции цен.
При этом отсутствует кризис ликвидности и накоплено большое количество свободного капитала.


( Читать дальше )

Сегодня у меня была одна интрадэй сделка по РТС + вход на сбербанке.

Ситуация по РТС на утро.


Из утреннего обзора я предполагаю, что будем пробивать зону 1(2 скриншот), т.к. уже неоднократно тестировалась. И как план Б я наметил себе зону возможного усреднения — зона 2.



( Читать дальше )

Всем привет!

На нашем рынке произошли некоторые изменения- подвижки. Сценарий снижения отменился. Индекс настроен сходить вверх, поэтому лонг с целью 125-130. Далее, по обстоятельствам. 
Картинка такая:


 Всем здоровья и терпения.

Обзор 06.05. Нефть, Доллар Рубль, Снп 500, РТС. Акции Газпром, Сбербанк, Twitter, Nike, Adidas, ЧТПЗ, Транснефть, Северсталь, Полиметалл, X5 RETAIL GROUP, Новатэк, АФК «Система», Яндекс, Юнипро.



( Читать дальше )

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:



Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:



( Читать дальше )

1. Чернобыль (Chernobyl) (мини-сериал)
2. 1917
3. Джокер (Joker)
4. Платформа (El hoyo)
5. Кролик Джоджо (Jojo Rabbit)
6. Джентльмены (The Gentlemen)
7. Солнцестояние (Midsommar)
8. Мы (Us)
9. Достать ножи (Knives Out)
10. Ford против Ferrari (Ford v Ferrari)
11. Неогранённые драгоценности (Uncut Gems)
12. Прощание (Farewell)
13. Ирландец (The Irishman)
14. Прачечная (The Laundromat)
15. Скандал (Bombshell)
16. Маленькие женщины (Little Women) (фильм 2019 года!)
17. Доктор Сон (Doctor Sleep)
18. Клаус (Klaus) (мультфильм)
19. Паразиты (Gisaengchung)
20. Арахисовый сокол (The Peanut Butter Falcon)
21. Аладдин (Aladdin)


( Читать дальше )

1. Боннер — Судный день американских финансов. Мягкая депрессия 21 века 


Читал относительно недавно в декабре. 
Основная идея: написана в 2004 декабре, автор пишет что америка находится в предверии экномического кризиса, причины сейчас покажутся особенно интересными, но и в дек читать было интересно. Полагался автор в большей степени на опыт Японии, в 90х закончился мощнейший бычий рынок в Японии. Никкей сложился в несколько раз, закончив 15-летку процветания и беспробудного роста фондового рынка. 
Как одну из причин автор выделяет что Япония стала самой старой нацией, где 2 молодых платящих налоги работника обеспечивает 1 пенсионера. Что недостаточно. Слишком долгоживущая нация — это крайне плохо, высокая нагрузка на пенсионную систему. И америка в середине 2000 догоняла по этим показателям Японию. В 2008 пролив конечно произошел по другим причинам, но мысли автора и рассуждения на самом деле крайне интересны экскурс в причины эконоического кризиса Японии — все читалось взахлеб. Как грянул covid-19, и в самом начале развивалась тема что стариков только косит,  сразу вспомнилась эта книга.

( Читать дальше )