Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

( Читать дальше )

Чтобы не сидеть целый день, тупо безрезультатно пялясь в монитор, надо что-то делать конструктивное. Что-то, что давало бы нам реальный опыт торговли. Хоть я и полный лох в американском рынке, опишу, как надо начинать анализировать акции день за днем.

Вот допустим сегодня:
27 июня 2012, 12:44 по нью-йорку.

задача:

1. понять что уже выросло/упало сегодня на NYSE (акции в игре)
2. понять что из этого было торговабельно (ликвидно, технично) 
3. понять, как можно было захватить часть этого движения с минимальным риском на точке входа 

Решаем №1. Найти акции в игре.
1.1 идем на http://www.google.com/finance
1.2 смотри в эту табличку:

И смотрим что тут есть хорошего. (наводим на ссылки, узнаем тикер, смотрим график).

По порядку:

• LXRX — дешевый неликвид
• AMRN — все изменение за счет гэпа. см. новости по бумаге. Зашел на FINVIZ.COM. Вбил тикер. Нашел новость. Биокомпания, новости по патенту — не ясно ничего.
• WPRT — также весь рост гэпом, а значит внутри дня здесь делать было нечего. Смотрим финвиз, что за новости. Это канадская компания, заключила сделку с GM. Лазил по ссылкам новостей финвиза, нашел вот это. Надо сохранить, посмотреть. 
• UNF-неликвидный шит.
• NWS — чудесно идет второй день подряд. Бумага со вчерашнего листа. Компания вчера заявила о разделе бизнеса, сегодня ее проапгрейдили брокеры, идет ровно, чудно. По сути, стоило потратить кучу времени, чтобы отобрать только этот стак и работать с ним. Сохраняем. 
• QSII. Чудесный был шорт. Сохраняем. Посмотреть были ли новости, посмотреть как эта бумага вообще могла попасть к нам на лист.
• AZO. Весь обвал — гэпом. Выкуп, за ним падение, к-е можно было отловить. Какие новости? Компания производит автозапчасти. Другая компания - O'Reilly Automotive (ORLY) рухнула сегодня на 18% на понижении прогноза по продажам во 2 квартале. Сохраняем ORLY, AZO.
• RBN. Вроде более-менее. Компания отчиталась 26 июня. Сохраняем.
• CMG. Обвал почти без гэпа. Сохраняем. Что за новости? Нашел на премаркете CNBC опять таки через финвиз новость о том что вышел отчет, что продажи и выручка будут ниже ожиданий во 2 квартале. Новости тут.  Кстати там еще много новостей по маркет-муверам.
• GPC — пострадал от отчета ORLY. Сохр.

( Читать дальше )

Если трейдер торгует опционы, то он может заработать на покупке опциона Put или  опциона Call.
Что следует сделать для этого?

Мой алгоритм простой:
1. Определяется актив, на который трейдер намерен торговать опцион.
2. Определяется опцион, который трейдер намерен торговать.
3. Определяется мера опасности, связанная с открытием этой позиции.
4. Определяется цель открытия позиции и срок ее жизни.
5. Открывается позиция —  трейдер покупает опцион.
6. Сразу ставится стоп для ограничения убытков.
7. Отслеживается развивитие позиции.
8. В случае достижения цели позиции она закрывается с прибылью.
9. В случает достижения стопа позиция закрывается с убытком.
10.В случае истечения срока жизни позиции трейдер закрывает позицию, как есть.
11. В случае, если ни один из факторов, учитываемых трейдером при открытии позиции, так и не наступил, но возникает сомнение в дальнейших возможностях нужного направления движения цены БА, трейдер принимает решение о целесообразности дальнейшего существования позиции. Малая прибыль, возникшая по позиции с случае сомнений является главным фактором того, что позицию можно закрывать.
ВСЕ!
Простота, четкость и дисциплина.

Успешной торговли!

Очень долго искал и, наконец-то, нашел!)))

Может кому понадобится:


http://dl.dropbox.com/u/8274439/TPSL-Insert.mq4

Я планировал этот пост уже давно. Наконец появился повод: в четверг я достиг, наверное, второго знакового успеха в своей карьере трейдера-любителя. В ноябре были первые деньги с рынка: ну то есть так, чтобы «заработал – вывел – потратил». И вот теперь первое удвоение – заработок 100%.
По этому поводу я хочу поделиться одной из сторон своего взгляда на жизнь, успех, работу, трейдинг, ну и другие вещи.
 
Мне с детства были не чужды приставочные и компьютерные игры. Я не только играл, но и пытался создавать свои собственные игры (на бумаге, т.к. от программирования я как был, так и остаюсь очень далек). Это был творческий процесс, который мне очень нравился. До сих пор есть мечта сделать в будущем хорошую игру. Но сейчас не об этом.
 
Со временем «игровые» взгляды переносились на реальность. Мне стало очевидно, что жизнь – это ролевая игра (RPG), в определенный момент, переходящая в стратегию (удивительно, но пошаговую, а не RTS). Стратегия – это преимущественно построение бизнеса или другая работа в коллективе, в котором ты выступаешь главным. Те моменты, когда ты должен распоряжаться не только собой, но и подчиненными.
 


( Читать дальше )

 
Оригинал статьи находится тут: http://www.shark-trading-group.com/


Основная задача, которая стоит перед трейдером — это анализ. Трейдер должен анализировать абсолютно все: техническое состояние акции, баланс между покупателями и продавцами, характер покупателей и продавцов, общее настроение рынка, выходящие новости и макроэкономическую статистку. Но на этом анализ для успешного трейдера не заканчивается: каждый из нас должен анализировать себя и свою торговлю, обеспечивать себе постоянную положительную обратную связь. Усиливать свои сильные стороны и стараться не работать в слабых областях. Помогает наладить обратную связь и отрегулировать торговлю  статистика. Ее роль очень трудно переоценить, только статистика может сказать какие ошибки мы допускаем, что у нас лучше всего получается, а что получается хуже.
Для анализа сделок существует специальный сервис -Маркетстат

( Читать дальше )

Сегодня смотрел по РБК программу «Рынки» с Андреем Есиным. Я честно говоря в первый раз видел  его таким  мягко сказать грустным. Но полностью разделяю его мнение по нашему рынку в том, что при таких штормовых ситуациях ни в коем случае нельзя предпринимать действия, которые этот шторм еще более усиливают: в данном случае речь идет о приватизации госпакетов акций, а также о различных реорганизациях, в частности энергетике, которую итак уже положили на колени и продолжают теперь просто утаптывать ниже плинтуса.  
Сегодня наш бывший минфин Алексей Кудрин заявил, что новый финансовый кризис будет затяжным и этим он отличается от предыдущего.
Кудрин добавил, что в данной ситуации нельзя проводить массовую приватизацию, такими действиями государство добьет падающий рынок.
По его словам, правительству РФ не стоит торопиться с проведением масштабной приватизации, так как рынок уже упущен, и рассчитывать на стратегических западных инвесторов в ближайшие 2-3 года не стоит.

( Читать дальше )

Недавно на смартлабике внось всплыла тема парадокса Монти-Холла. В свое время я узнал о ней благодаря ЖЖ Феникса, и мне она так понравилась, что я решил ее в общем виде. Вот один частный случай, который, возможно, взворвет мозг гуманитариям:

Есть 7 дверей, за одним из которых находится автомобиль, а за 6 остальными — козы. В поисках автомобиля игрок может выбрать любые две двери, но пока не открывать их.
После выбора игрока ведущий открывает 3 из оставшихся 5 дверей, где находятся козы.
Далее игроку предлагается возможность поменять решение: вместо _двух_ дверей, которые он выбрал изначально, он может поискать автомобиль за _одной_ из других 5 дверей, из которых 3 открыты ведущим (т.е., по сути, за 1 из двух закрытых)

как выгоднее поступить игроку?


И к задаче о двух конвертах. Существует распространенное заблуждение, что обоим игрокам выгодно поменять конверты. Это неверно. Парадокс здесь на самом деле кроется в некорректном условии задачи. А именно: если считать по умолчанию распределение денег в конвертах равномерным от нуля до бесконечности, то для такого распределения не выполняется условие нормировки вероятности (мощность множества всех исходов не равна 1, а равна бесконечности). Если же взять, например, конечное равномерное распределение, или бесконечное экспоненциально убывающее распределение, то можно формально вычислить величину суммы в конверте, выше которой обмен становится невыгодным (ниже нее, соотвественно, выгодным).

Что может быть проще? Ищите такие моменты и будет АЙС!))

Никто никогда не задавался вопросом-почему накапливать убыток намного легче чем прибыль, причем накопление убытка всегда идет широкими шагами? )) Почему мы с легкостью берем движения против себя и с трудом профит?? )
Вообщем давно думал над этим, после каждого убытка. ) 

Почему не наоборот, почему мы не накапливаем прибыль с легкостью? 

При погружении в тильт так вообще все происходит быстро, не успеваешь моргнуть как убыток вырос, потом еще и еще. и в итоге получается хорошенький процент…

На мой взгляд все дело в дисциплине и психологии. Это происходит потому что когда мы видим прибыль, то начинаем ее фиксировать, хоть частично но фиксировать, а вот когда рынок пошел не в нашу сторону то мы либо ждем разворота (если нет стопа), все ждем и ждем, НАДЕЕМСЯ. либо же полностью снимаемся стопом, без как я сказал ранее, частичной фиксации.

В итоге мы даем убытку расти а прибыль присекаем, даже не понимая этого. 

( Читать дальше )