На этой неделе Сишка подросла, я начал по чуть прикрывать лонги на фьючерсах..
Сработал по мах. очередной спред на колах 65500-65750..




Также профит принес шорт по Сбербанку… 14 числ сгорел хедж колл 24000…
Но шорты также начал прикрывать лесенкой… Прикрыл примерно половину, новый хедж пока приобретать не планирую..



( Читать дальше )

Всем превед!

Писал еще в это воскресенье, что ФРС уронит рынки на этой неделе, так и произошло.

Вчера также писал о том, что держу лонг USD и шорчу Gold, и то, и то теперь дает профит.

На этой неделе заработаю себе еще на один бизнес-ланч продажей недельных опционов Si, ждем вечерней экспирации.

Из новостей по портфелю:
1. Добавил 10 к, теперь стартовые активы увеличились до 80 к;
2. Шортанул еще 1 контракт Gold по 1 424,2, теперь у меня 3 контракта шорт;
3. Продаю еженедельно волу в Si, пока дела идут просто прекрасно. Если получится еженедельно поднимать на продаже волы в сишках 1 бизнес-ланч (500 рэ), то это будет в годовых 33%, а все, что выше 25% — в хозяйстве пригодится.

По ED получился отличный шортовый трейд — продавал по 1,1434 и зафиксирую профит 19.09.2019 по 1,1100 через продажу пута. На мой взгляд, к тому моменту ED уйдет еще ниже, посмотрим.



( Читать дальше )

Вопрос опционщикам: Straddle и его модификация.

1. Построим в начале обычный Straddle на SRM9 на центральном страйке 22000.
Для простоты берем 1 контракт.
Straddle:
Option.ru

Прямое создание Лонг колл А, Лонг пут А
Описание
Стратегия заключается в покупке опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов.

На картинке профиль позиции выделен КРАСНЫМ цветом.
Мы имеем обычный Straddle на SRM9 (для примера) на страйке 22000.
Позиции находятся в Портфеле sr01.
Как видно из профиля:
Наши затраты составили 545 + 546 = 1091 
И Максимальный риск равен  1091 рублей.
 
2. Теперь построим (не знаю как это назвать) некоторую модификацию предыдущего портфеля.
Это будет портфель sr02. Профиль — СИНИЙ цвет
Мы залезем в деньги и на put-ах, и на call-ах на 500 пунктов.
То есть купим cаll на страйке 21500, а put купим на страйке 22500.
Позиции приведены в портфеле sr02.
Сумма покупки: 831 + 839 = 1670.
Максимальный риск позиции примерно 700 рублей.

Получается некоторый парадокс.
Во ВТОРОМ случае наши ЗАТРАТЫ больше на целых  1670 — 1091 = 579 рублей,
но максимальный риск позиции получается меньше аж на целых 391 рублей на контракт.

( Читать дальше )