Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.


Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

Стоимость индекса S&P 500 Comp. в «вечных ценностях»: унциях золота.
Исторические котировки SP взяты по Шиллеру, цена унции по LBMA.
Последние годы из открытых источников.

У кого очень длинный инвестиционный горизонт (соответственно много денег), то на этих горках особенно в последние 35 лет можно было с учетом усреднений и постепенного выхода из позиции увеличить свой золотой запас раз в 10, а то и более. Думаю, кто-то из крупняка обязательно этим занимался для разнообразия способов заработка.

В интернете часто разгораются жаркие споры: использовать в своей торговле стоп-лосс или нет. Тех, кто призывает торговать без стопов, порой хотят предать анафеме и сжечь на костре. Но не будем спешить с выводами, давайте разберемся, на чьей стороне истина. В этой статье я выскажу сугубо свое мнение, когда использовать стоп, а когда можно обойтись без него.

 

Стоп-лосс следует применять, если вы будете задействовать финансовое плечо. То есть для покупки актива используете не только свои, но и заемные средства. И не важно, что это будет — бесплатное плечо на фьючерсах или заемные средства брокера на акциях. Используя финансовое плечо, вы имеете шанс получить margin call. Чем плечо больше, тем margin call более вероятен. И чтобы этого не случилось, и надо вовремя выйти из сделки по стопу.

 

Когда можно торговать без стоп-лосса? Есть мнение, что это можно делать, когда торгуешь акции только на свои. Для меня это не совсем верно. Помимо этого, мне важно, чтобы бумага торговалась около исторических минимумов. Чтобы это были акции крупной и надёжной компании со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемыми дивидендами. А еще очень хорошо, если размер дивидендов выше банковского депозита. Тогда можно безболезненно терпеть просадку несколько лет.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/25065.html

Дениэл Эган — ученый, преподаватель и блогер (dpegan.com) — немного продвигается в попытке обрисовать суть риска на основании этой статьидругого автора.

Вольный пересказ мой.
Оригинал Visualizing risk, return, and time

Инвесторы обычно понимают показатели прибыли. Но с пониманием риска обычно возникают сложности. Поскольку риск связан не только с наиболее вероятными результатами, но и тем, насколько они вероятны.

Инвесторы впадают в заблуждение, когда видят перед собой веер доходностей, что наилучшая стратегия та, которая приносит наибольшую отдачу. Риск при этом отходит на второй план. Энди Рэклеф решил показать нам наглядно, как риск и доходность взаимосвязаны между собой, а также добавил вероятность исхода, что, конечно, очень хорошо.



( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Хочу сделать предложение по совместной работе.
Если Вы торгуете на Америке и есть желание расширить свои знания в трейдинге, попробов другую стратегию, то я Вам сделаю лучшее предложение.

 Я расскажу и покажу свою торговую систему, буду делать сделки на реале, а вы дублировать.

 

Период совместной работы будет квартал. Если за этот период будет прибыль, то ее будем делить соотношением 80:20. 80% от прибыли забираю я, а 20% забираете Вы.

Т.е. изначально вы ничего не платите, а работаем по факту. Есть результат, делимся, нету, значит просто получаете ТС.

 

О системе.

Работаем на опционах. Открываются спреды. Период месяц и квартал, с корректировкой раз в неделю или в две. Т.е. свободного времени остается много, занимает не больше часа, в те дни, когда открываются позиции. В остальное время можно просто  поглядывать за котировками раз в 2 – 3 часа.  Предполагаемая доходность в месяц примерно 5%, с волатильностью по счету 20%.

( Читать дальше )

Всем привет! Набросал тут общие тезисы, может корявовато, не Хэмингуэй я писанине)))

Разбиваешь депо на 2 части-работаешь половиной.В зависимости от обстановки(насколько уверен в правильности входа) разбиваешь эту половину еще на 2 либо 4 части и входишь в рынок по какому нить своему сигналу(у меня часовой таймфрейм основной).Если что то пошло не так, ждешь сигнала на большем таймфрейме(у меня это 4 часа) и позу удваиваешь.Если и тут не пошло в плюс, то на следующем сигнале еще раз удваиваешь(у меня до второго удвоения еще ни разу не доходило).Сигналы у меня-стохастик, ема-шки(50,100,200), ишимоку, уровни мюррея.Не суть важно какие индикаторы, главное чтоб ты их сам понимал!!! Причем, чем точнее входы, тем меньшей позой ты работаешь, но результат в итоге лучше, тк не теряется время на выжидания, добавки и тд. А половина депо оставляется для форсмажора-например все же пришлось зафиксировать убыток, тогда ты сможешь продолжать работу с тем же размером позиции и отбиваешь убыток относительно быстро.Главная засада максимального плеча, что получив 1-2-3 убытка в 50%(к примеру) тебе нужно уже сделать 100% чтоб восстановить статус кво.А желание сразу и много-верный путь к полному сливу…плавали-знаем)))))

( Читать дальше )

Добрый вечер. Подкинте систем основанных на скользящих Средних. Например для часовых графиков. 
Хочется потестить. 
Ну и ещё вопрос, как относитесь к такому. Я лично скептически, но где то слышал, что люди гребут мильёны ))

 

Примерно месяц назад я сделал предложение и собрал группу https://smart-lab.ru/blog/428409.php. Поначалу хотел отобрать в группу 2 – 3 человека, подумал, что желающих будет много. Оказалось не так и я пригласил всех, все, это 11 человек.

 

В начале я рассказал теорию, она рассказывается за 2 минуты, а потом перешли к практике. Я открыл позиции на реале, так же дублировал через демку. Позиции показывались каждый рабочий день, ввиде скриншотов.

Задал домашнее задание, каждый рабочий день в эксель вносить изменение стоимости опциона.  Т.к. Thinkorswim не давал открывать позиции на демо, по новым открывшимся счетам. Мой аккаунт был открыт в 2013, и у меня все открывается.

Домашнее задание стали делать 7 человек. Остальные 4 так и не соизволили, вскоре один из них удалил меня из друзей в скайпе. Из оставшихся 7 человек, до конца справились 5. А ведь в домашнем задании ничего трудного нет, просто один раз в день посмотреть в монитор и сделать запись в экселе.

Месяц мы группой закрыли + 3%. Я обещал бонус, поделиться частью прибыли. Попросил, чтобы в личку мне скинули номера банковских карт, куда я смогу сделать перевод. Кто делал каждый день домашнее задание, наотрез отказались от бонуса. В итоге бонус отправил 3 участникам. Из всей группы двое сами дали номера карт, а третьего я уговорил.

Свой месячный результат я закрыл + 7%. Т.к. были открыты другие позиции. Эти позиции мы в группе начали изучать на второй месяц. В конце декабря либо в начале января отпишусь о результате второго месяца.

Желаю всем успехов в торговле.

Опять не досидел до тейк-профита! Вышел, а цена пошла дальше! Знакомо? А знаете главную причину всего этого безобразия? Нет веры в свою торговую систему или, что еще хуже, нет самой ТС. Второй вариант я рассматривать не буду, расскажу только про первый. Как и большинство трейдеров, я тоже прошел через проблему «недосиживания» до тейк-профита. Как я себя лечил от данного недуга?

 

В то время я торговал внутри дня. В лучшем случае оставался в сделке пару-тройку дней. Отсюда часто находился у монитора, и как результат, любое движение цены против моей позиции вызывало страх. Я не выдерживал психологической нагрузки и закрывался. Однажды мне это все надоело, и я сказал себе: «Или торгуй по правилам, или не торгуй вовсе». Итак, что я же предпринял, чтобы все-таки остаться в трейдинге.

 

1. Перешел на среднесрок и долгосрок. Стал редко заглядывать в терминал — один или два раза в день.

( Читать дальше )