На днях на полках интернет-магазинов появилась книга, однозначно заслуживающая внимания любого, интересующегося инвестициями. Это перевод довольно старой работы «Value Averaging» американского исследователя Майкла Эдлесона. Исследование было опубликовано в конце 1980-х и в следующие десятилетия доказало свою эффективность.

Так совпало, что в своем паблике в инста уже второй год ежемесячно инвестирую в портфель, в основе которого именно метод VA. И сегодня в рецензии расскажу не только о принципе работы стратегии, но и о практической реализации данного метода в российских реалиях.

Цель демонстрационного портфеля — показать системный подход, серьезно снижающий расход эмоциональной энергии при участии в рынке. И не дающий инфобизнесменам подобраться к нашим деньгам со своими преимущественно бесполезными предложениями.

Вначале пару слов об российском издании, активное участие в котором принимал Сергей Спирин. Это не первая книга (предыдущая — «Глобальное распределение активов» Меба Фабера), к которой он приложил руку. Снова описываются адекватные реалии рынка, занижающие ожидания до средних.

( Читать дальше )

Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам.

«Таблица для всех» доступна по ссылке.

Не вводите все подряд (работают только иностранные акции), т.к. Google начнет выдавать ошибки из-за большого количества запросов. Ввели тикер, ждете, как только компания поменяет название, значит данные подгрузились и можно смотреть результат.

( Читать дальше )

Способ приумножать и не терять, длительный, но надежный. Скоро такой шанс предоставится. Пока повышаются ставки, облигации падают и становятся все привлекательней, потому как можно будет прикупить портфель из ОФЗ таким образом, чтобы выплаты процентов были не 2 раза в год, а хотя бы 12 раз в год. Для этого можно отсортировать ОФЗ по времени выплаты купонов.

Выбрать облигации только с постоянным купоном, убрать облигации с амортизацией(частичной выплаты долга). Желательно с большим купоном. С маленьким купоном облигации стоят дешевле и на них выгодней заработать уже на их росте, после смены парадигмы с повышения ставок на смягчение. Погашение в любом случае будет по 1000 руб. за штуку, то есть, купив даже сейчас и подождав погашения, это будет плюсовая сделка.

Для чего получать проценты раз в месяц, а не два раза в год?

( Читать дальше )

В предыдущей теме слегка неосторожно обмолвился, что помогу желающим начать программировать на Python. Таковых желающих уже оказалось несколько человек. И выбор — либо отвечать всем по очереди и, с вариациями, почти одно и тоже, либо написать топик, почти очевиден — написать топик и ответить всем разом. Кроме того, есть вероятность, что меня дополнят и поправят.

Итак, чтобы начать работать с Python, надо установить среду Python. Для совсем начинающих я рекомендую Anaconda. В Anaconda все в одном флаконе — большинство необходимых модулей, среды разработки, документация — вам ни с чем не придется заморачиваться, сиди работай и ни о чем не беспокойся. Из сред разработки я предпочитаю Spyder — он уже изначально входит в комплект поставки Anaconda, и вам опять ни о чем беспокоиться не надо. Многие предпочитают другие среды разработки, но это их выбор.
Более продвинутые могут установить Miniconda, что я и делаю на данном этапе. Начинать и даже продолжать со среды Python я бы не советовал, но это, опять таки, мое личное мнение. Можно я больше не буду после каждой фразы писать ИМХО — ИМХО, это очевидно, а чье же еще это мнение.)

( Читать дальше )

Я уже писал, что ухожу из трейдинга временно или постоянно, пока не решу вопросы  его прибыльности и окупаемости. Не хочу, знаете ли, работать и получать за работу ниже чем то, что, мне кажется приемлемым. Лучше на диване лежать.)) Об этом я подробно писал в топиках - Жив ли трейдинг? и Объявление об уходе. В общем, чтобы вернуться к трейдингу надо решить ряд описанных в топиках проблем, чем и занимаюсь — моделирую стратегии на Python в поисках приемлемого решения.
Поднял свои уже старые нереализованные модели стратегий на Python, загружаю в них различные биржевые инструменты, и смотрю, можно ли, выгодно ли, и имеет ли смысл с ними реально работать.
Итак, представляю вам первую нереализованную интрадей стратегию на Python — ее тест на 1-м фьючерсе Si-3.22 c 15.12.21 по 09.02.22 включительно.

по Х -номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента. 1 п = 1 рубь.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно. 


Краткая предыстория

Недавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».

Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое. 

P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку! 

( Читать дальше )

     Как заработать 1 миллион рублей, не прилагая особых усилий. Тут даже я охренел. 
     Ранее как-то писал пост про Газпром. Да. результаты были, но от них, прямо скажем, особого возбуждения не было. Я бы сказал было полувозбуждение. Т.е. да, но нет.
     Сегодня НЛМК рекомендовали выплатить дивидендами 12,18 рублей по итогам 4 квартала 2021 года. Инвесторы ожидали большего, но они просто зажрались. Хитрожопые спекулянты скупают и продают НЛМК, лишь бы навариться на не менее ушлых инвесторах.
     Дивиденды НЛМК последние щедро награждали инвесторов. Давайте сразу перейдём к верхней табличке (кликабельно).
     Расчёт пассивного дохода ведёт своё начало от ежемесячного пополнения брокерского счёта на 5000 рублей. На все эти деньги покупались акции НЛМК. В таблице мы видим:

• дата
• средняя приблизительная цена акций в году
• сумма ежемесячных взносов
• количество купленных акций + докупка на дивиденды
• количество докупленных акций на дивиденды
• количество дивидендов на акцию
• сумма полученных дивидендов
• Общий размер портфеля по текущей цене

     Ваще смотрю и не налюбуюсь. Это ж я бы мог стать триллионером, если бы у меня были деньги. Но если бы вкладывал по 5000 рублей ежемесячно, то уже через 5 лет стал бы миллионером. А продержав несколько месяцев получил бы ещё и дивидендов на 57000 рублей. 

( Читать дальше )

В посте о том, куда потратить миллиард рублей затронул тему создания интервального индексного ПИФа на индекс ММВБ. 

Введение.

 

Интервальный – операция с паями производиться 4 раза в год в моменты изменения состава индекса ММВБ. Заявки на куплю/продажу принимаются в течение 1 недели после объявления изменений в индексе. На совершение операций купли/продажи даётся не более 21 календарных дней. Можно за это время попытаться поймать локальное дно.

В статье предполагал пустить 1 млрд. р. в этот ПИФ, но на investfunds.ru нашёл только 7 фондов со СЧА более 100 млн. р. 

Значит, есть какие-то ограничения из-за которых ПИФы не растут в размерах. В этой статье начну, а при интересе со стороны участников ресурса, продолжу публикации о модельном (то есть без реальных денег) интервальном индексном ПИФе. 

( Читать дальше )

В прошлом году я уже анализировал инвест-идеи от ВТБ, и на первый взгляд их результаты были очень хороши. Но оказалось, что обычная инвестиция в индекс широкого рынка дала бы лучший результат, нежели торговля по инвест-идеям. Что же, прошёл год, и сегодня я взял другой российский инвестиционный дом, название которого состоит из трёх букв.

Брокер БКС любезно делится результатами своих инвест-идей у себя на сайте. Не скрывает ни побед, ни поражений. За что ему спасибо. Я взял эту публичную информацию и отсортировал по времени. Я также добавил к результатам полученные дивиденды — они по непонятным мне причинам в доходности идей не отражались. Все инвест-идеи, которые закрывались в период с 05.01.2021 по 05.01.2022 (даже если они были открыты ранее) попали в сегодняшний зачёт. Ни налоги, ни комиссии по сделкам здесь не учитываются, хотя они, очевидно, немного срежут результат. Получилось 54 инвест-идеи: 29 идей для зарубежного рынка акций и 25 идей для российского рынка акций.

( Читать дальше )