Думаю данный рост закончится обвалом. Спокойной коррекции уже ждать не стоит, ибо набилось столько, что всем уже не выйти. Поезд пойдет под откос. Жадность Трампа сыграет с ним злую шутку. Не быть ему президентом второй срок. Зато войдёт в историю точно) Жду обвал Аля 1929 год. Тогда рынок обвалился, но восстановил потом половину потерь. Что-то похожее ждёт нас скоро. Думаю падение займет месяц или два и восстановление до выборов на снижении снова ставки и новых вливаниях ликвидности. Эти меры приведут к падению доллара, поэтому покупать думаю евро. Тайминг. Начало примерно с февраля. На след неделе жду продолжения роста. Сам пока в лонгах

Непубличные владельцы частных банков, входящих в псевдогосударственную организацию «ФРС США» и по совместительству — непубличные мажоры фондов Vanguard, BlackRock и State Street -  начиная с лета 2019, вышли на стабильную скорость майнинга долларов ~$85 млрд./мес. (~$1 трлн. каждые 12 мес.) :



Офера планетарного масштаба. Богатые козлы майнят баксы, вливают их в рынок и поднимают цены принадлежащих им акций. И что самое важное — американские обыватели в восторге!

Хотите предвидеть, когда сипа обвалится?

Следите за долями группы фондов Vanguard, BlackRock и State Street в Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и других ИТ-пузырях. Следить удобно на сайте https://finance.yahoo.com/. Например, полюбуйтесь на мажоров Google - https://finance.yahoo.com/quote/GOOG/holders?p=GOOG. Вам тоже интересно, где эти КУЕсосы взяли бабло, чтобы купить такие доли?

( Читать дальше )

   Хотелось,  традиционно, подвести итоги 2019 года, но  нового и интересного ничего не произошло, результаты на МОЕКС практически не отличаются от года 2018-го. Поэтому расскажу, насколько важно для HFT торговли написать правильный бэктест. Результаты тоже будут, но на примере отдельных алгоритмов, из набора работающих на Московской бирже.

  Для высокочастотной торговли, наверное, самый главный показатель это мгновенная ликвидность. Не буду углубляться в проблему ее измерения, это отдельная задача. В общем случае, чем выше мгновенная ликвидность, тем большую прибыль приносит высокочастотная стратегия. И ваш тест должен правильно обрабатывать весь поток ликвидности, который присутствует в сохраненной маркетдате, чтобы верно эту мгновенную ликвидность отразить. В матчинге бэктеста необходимо сводить в сделки собственные (тестовые) ордера в первую очередь по потоку рыночных сделок используемого актива, и во вторую — по текущей книге заявок. Нарезки в тесте не должно быть никакой, то есть внутреннее время теста должно идти соответственно последней считанной записи в максимальном разрешении, которое транслируется биржей (миллисекунды или даже микросекунды).Также нужно учесть задержку прихода ордеров на биржу после их отправки и задержку коллбэка. Нюансов здесь много, и я как обычно, о них не расскажу:)

( Читать дальше )

Небольшое отступление. После предыдущих постов, я получал сообщения в личку, о том, что не все было понятно. Я постараюсь писать более понятным для новичков языком, и опытных коллег прошу простить чрезмерную избыточность материала в некоторых местах. Я буду рад любым замечаниям и уточнениям. В конечном счете, цель данного поста, закрепить и самому разобраться в тонкостях этой темы.


В данной статье мы попробуем разобраться, как влияет дискретность хеджирования и стоимость транзакций на дельта-хеджирование (ДХ). О том, что такое ДХ и механизм его работы, можно прочитать в моих предыдущих постах или любых других постах, но лучше всего в книгах.

ДХ по Блэку-Шоулзу (БШ), предполагает непрерывное хеджирование. Это означает, что ребалансировка портфеля должна происходить на бесконечно малых промежутках времени. И именно в таких условиях, ДХ по БШ обеспечивает хеджирование портфеля в полной мере, т.е. позволяет свести риски убытков к минимуму.

( Читать дальше )

Американские брокеры постепенно приходят к осознанию, что для ритейловых алготрейдеров простое, платформо-независимое REST API куда удобнее клиентского. И, что самое интересное, некоторые брокеры дают доступ к своему HTTP API всем желающим. Я нашел двух таких брокеров: TD Ameritrade и Tradier. Оба бесплатно дают котировки акций, ETF и опционов на них с задержкой 15 минут. Если открыть брокерский счет, можно получить real-time котировки, но, насколько я знаю, ни один из этих брокеров не открывает счета россиянам.

TD Ameritrade

Что есть в API:
1. Текущие котировки акций и ETF
2. Текущие котировки опционов на акции и ETF. Одним запросом можно получить все существующие серии.
3. Исторические данные акций и ETF. Количество данных зависит от периода, например, минутками можно получить только последние две недели, в том время как 15-минутками доступны последние полгода и т.д.
4. Поиск инструментов. Здесь еще можно получить мультипликаторы компании и данные о предыдущих и предстоящих дивидендах.

( Читать дальше )

3 день все кричат о росте нефти… Война… бомбы… вот-вот пролив перекроют!
Раз все дружно кричат в одном направлении… надо шортить в такие исторические моменты..
Сегодня купил 12 штук путов 65… продавать буду кусочками..
И глядите-ка! — пошел таки профит!

Начнем  по традиции с таблицы

 

Ну и скрин из ЛК «до кучи»

( Читать дальше )

На это раз для вас опционы.
В материале около 40 видео файлов.
В видео файлах есть субтитры с переводом. Так же к каждому видео файлу написанный перевод в ворде и пдф формате. Так что даже если без субтитров все будет понятно о чем там речь.
ВСЕ БЕСПЛАТНО!!! ОТ ВАС ТОЛЬКО СПАСИБО)))
КАЧАЙТЕ СМОТРИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ!!!
НУ У ОДНОГО ГУРУ ВЫ СТОЛЬКО МАТЕРИАЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ И СТОЛЬКО ВАМ НЕ ДАСТ И НЕ РАССКАЖЕТ!!!
Раздачу разбил на две части. 0-6 модуль, 7-11 модуль.

Внутри модуля.


( Читать дальше )

Искренне поздравляю победителя. Это было сильно, красиво, я бы даже сказал феерично.

Поздравляю всех участников. Каждый из нас что-то приобрел, даже если на первый взгляд кажется, что это не так.

Картинки с позициями отложу в сторону и подведу свои итоги конкурса

Финансовые. Очень плохо. Несмотря, на то, что счет изначально был тестовым и присутствовала готовность потерять его полностью, любые потери — это потери. А похудание счета на 32% за полгода — это серьезно. Для меня. Я не стану списывать это на отсутствие опыта, или, наоборот, записывать это в траты на обучение. С точки зрения финансов все гораздо проще, прибыль есть или её нет.

Тактические. Вступая в ряды конкурсантов, я имел небольшую теоретическую подготовку, во всяком случае точно знал, чем колл отличается от пута и как превратить одно в другое. Эта подготовка и здравый смысл подсказывал несколько способов извлечения дохода с использованием опционов.

Я разделил их на такие группы (тактики). Деление естественно условно и отражает исключительно мое понимание возможностей торговли опционами.

1. Торговля на основе движения базового актива. Мы не заморачиваемся волатильностью, греками, а просто реализуем свой прогноз движения цены БА покупкой/продажей опционов.
2. Собрать временную стоимость. Все что требуется – это прогноз диапазона цены на экспирацию. Сделать такой прогноз задача нетривиальная, поэтому возможно будет проще исполнять постоянную подстройку конструкции, чтобы кривая на экспирацию имела плюс в определенном диапазоне страйков. Тогда мы отказываемся от прогноза и просто реагируем на изменение цены.
3. Торговля текущей недооценкой/переоценкой. Мы имеем в наличии некую модель, которая в любой момент времени позволяет оценить цену опциона. Соответственно, дорогие продаем, дешевые покупаем. Для результата достаточно, чтобы дисбаланс цен возникал регулярно.
4. Торговля аномалиями волатильности. Влияние волатильности на цену опционов огромно, и такие аномалии будут иметь хорошую возможность арбитража. Начиная с календарной разницы и заканчивая отклонениями в отдельных страйках.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

По результатам конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 администрацией ресурса https://smart-lab.ru в лице Тимофей Мартынов принято решение присудить номинантам, занявшим призовые места, уникальную ачивку иГРЫрАЗУМа 2019 в профиль. Больше такой ни у кого нет. )

Список награжденных лиц:
1. Старый бес
2. FullCup
3. ALANES

Еще раз поздравляю номинантов с заслуженной победой. 

Ну, и чтобы два раза не вставать — всем участникам конкурса и остальным форумчанам поздравления с наступающим Новым Годом! 

Торгуйте опционами!
С уважением!
ББ