На российском рынке не один, а целых ДВА брокера вдохновились примером американского брокера Robinhood и отменили брокерскую комиссию, причем один из них является крупнейшим классическим брокером и его знают практически все!

Что за …. (благотворительность такая) — подумал я. И с изрядной долей скепсиса начал «чесать репу». Для нашего рынка, это буквально как красная тряпка для быков, что-то совершенно необычайное! Об этом должны кричать из каждого «утюга»! Но я что-то не вижу рекламы на первом канале (юмор), что еще больше провоцирует всякие инсинуации: в чем здесь подвох?

Лучший способ разобраться в этом вопросе – сравнить реальные условия этих «брокеров без комиссии» с остальными «обычными» брокерами на конкретном примере, рассмотрев все их скрытые комиссии под микроскопом. С этой целью, я реанимировал свой старый пост посвященный выбору брокера по тарифам и заодно, по многочисленным просьбам адептов спекулятивного цеха, увеличил количество тестируемых брокеров

( Читать дальше )

При купленном Стрэддле можно делать ффсЁ ...,
то есть спокойно лудоманить с базовым активом — Шортить High-и  и Лонгить Лои.

19.09.03, SiU9, IntraDay, КонтрТренд + Straddle(67000)



Всем желаю успехов в торговле

Начнем с традиционной таблицы

 

Август для меня разделился как бы на три части: с 1 по 13 и с 14 до 26 и с 27 до конца месяца. В первой части фильтры в RI, GAZP, SBER и GMKN меняли свое «мнение» практически ежедневно: «пила», нет, не «пила», нет, все-таки «пила»…. И только по концу дня 13-го определились с «пилой», которую дружно «выключили» по концу дня 26-го везде, кроме GAZP. И только в Si фильтры весь август твердо стояли на своем: «только лонг с плечом».

С результатами в отдельных инструментах та же «байда». RI-тренд и Si – минус с 1 по 13 и камбэк в плюс по итогам месяца. Spot+синтетика – практически нуль с 1 по 13, но минус в оставшиеся дни и по месяцу. RI-контртренд – максимальный дневной минус года 2-го августа (этот минус  больше   августовского минуса всего счета) с туманными перспективами отбить его в этой системе в ближайшие 2-3 месяца. Как и вообще выйти в плюс по этой системе за год: суммарный плюс по этой системе в другие дни августа меньше 25% от  минуса 2 августа и даже если такой «темп» сохранится до конца года (и не будет «ударных» дней в минус), то нуль по году получится не раньше ноября.

( Читать дальше )

Всем привет, 

Я забыл, что видео посты на смарт-лабе сразу отправляются в бан :), поэтому немного текста.
Я как-то начал тему о том, что новые технологии очень помогают и облегчают жизнь алготрейдерам. И хотел показать как удобно использовать tensorflow serving, запущенный в docker контейнере, для использования моделей машинного и глубокого обучения. Так как такой метод позволяет быстро и лего развернуть, и использовать ваши модели почти в любой торговой среде.

И так, этот пост логическое завершение предыдущего: https://smart-lab.ru/blog/558070.php

Там было видео, в котором я рассмотрел подготовку данных. Мы получили исторические цены от yahoo сервиса, выбрали точки входа по нашей стратегии и подготовили датасет для алгоритма машинного обучения.

В сегодняшнем видео будет следующее:

— Используя tensorflow.keras api мы создадим две версии нейронной сети;
Сети очень простые и реализуют бинарную классификацию, отднако выходной слой имеет сигмоидную функцию активации и поэтому на выходе мы будем получать вероятность, а не конкретный класс. А как вы возможно помните, нейронная сеть нам нужна именно для того, что бы предстказывать вероятность получения нашей прибыли.

( Читать дальше )

     Как ни хотела она попасться мальчишкам на глаза, но ей снова повезло...


     Лето закончилось. Нефть BRENT безобразничает и стоит на месте. 


     Если посмотреть на дневной график, то падучесть тренда сомнений не вызывает. Там на картинке всё нарисовано:




     Хорошо хоть, что аккурат в середине падающего лоховского сиреневого канала. То есть — хоть туда, хоть сюда… Выбор...



     Августовские 4х-часовички напомнили именно тот школьный случай с той красивой девочкой. Зажали, хулиганы...



( Читать дальше )

Коротко, потому что только таблички и графики в полевых условиях. Почему о главном сам не знаю.

Мини: 
gyazo.com/7f6b1322577cd94f178a71064bfb3afc



IB:

gyazo.com/7f82fee4bc8d8b67c30fd22f79c86257



( Читать дальше )

Итог недели +0.75%. Новую систему контроля рисков до рабочего состояния еще не довел, продолжаю работать со сверх-осторожной старой. Результат соответствующий, скромный, но без просадок. Отчет за неделю на картинке. Ежедневные таблицы позиций — это, наверное, перебор. В следующих отчетах буду более лаконичен.

Бабочка снова успешно экспирировалась, принеся мах. профит по колам..





Раз уж так фартит с бабочками и волатильностью, решил снова строить бабочку на основе того-же самого канала..

Новая бабочка:
— колы 66250-66500.
Продано 40шт. по 440р (+17600) купить 40шт. по 250(-10000)
ожидаемый профит: +7600 +17600
— путы 66250-66000.
Куплено 40шт. по 180р (-7200)  продать 40шт. по 450 (+18000)
ожидаемый профит:+10800 +20800

Часть сделок уже прошла, часть болтается в стаканах:



( Читать дальше )

Напишу еще раз про ГО в валюте. Как известно, большинство брокеров уже принимают USD и EUR в качестве гарантийного обеспечения для торговли. Более того, менеджеры брокера (в моем случае Финам) на словах утверждают, что клиенту это ничего не стоит.

Но! 

Если проверить свой брокерский отчет, на котором Вы торгуете с валютным ГО, то всегда можно найти дополнительную комиссию брокера, как на данной картинке:


И это, на самом деле, не недостаточность ГО (я торгую на 50% депозита максимум), а недостаточность именно рублевого кэша на счету. То есть брокер дает в кредит рубли для торговли под залог валюты на счете. И, соответственно, имеет свой процент. Так что имейте ввиду. Как писал недавно Тимофей, тщательно считайте свои расходы на брокерское обслуживание.

Заблуждение 13: Если Миша проиграл — то Вася выиграл.

Не всегда это верно… скорее всего и Миша проиграл, и Вася проиграл, и Коля тоже проиграл… и даже Пётр Николаевич проиграл....

Вопрос только в том — сколько на это потребуется времени.

96% игроков проигрывают на бирже.

Только 4% — это те счастливчики, которые выигрывают.

Когда я узнал про эту пропорцию из книг Билла Вильямса — я задался вопросом: «С кем я? С теми 4% или не с ними?» Такая постановка вопроса мне очень помогла долго оставаться в игре.

( Читать дальше )