Прочитал сегодня, как человек планирует накопить к 30 годам внушительный депозит  и вот тогда он начнёт торговать в полный рост.

На самом деле, ничего ждать не нужно. Если заручиться правилом — при прибыльном месяце (любая прибыль, отличная от отрицательной) класть на счёт некую небольшую сумму с зарплаты, то по правилу сложного процента мы получим впечатляющий результат.

Сегодня многие брокеры (например, Кит-финанс, насколько мне известно) не требуют никакой минимальной суммы для открытия счёта, т.е. вы можете даже 1 рубль положить. Итак, вы кладёте, предположим, 5 тысяч рублей и потом при прибыльном результате докладываете ещё 5 тысяч каждый месяц. Предположим, ваша доходность 10% в месяц. (Это же такая фигня на маленьком депозите, правда?) И тогда вы получите следущее:
1 мес — 5000 р *****5500р
2 мес — 5500+5000 =10500р*** 11550р
++++++++
6мес — 38577 р ***42434

( Читать дальше )

Если уже было на сайте, то прошу прощения.
Традиционно, если боги смартлаба пожелают, то перенесут в оффтоп)))

Из писем Ф.М.Достоевского и воспоминаний супруги писателя
Ф. М. Достоевский – А. Г. Достоевской


( Читать дальше )

Здравствуйте. В данный момент на рынках царит неопределнность среди большинства игроков. Именно на этом мы и попытаемся заработать.

Первым делом посмотрим, насколько волатилен всеми нами любимый фьюч.
Будем использовать дневной график и индикатор ATR.

Получаем, что до всего безобразия ATR был где-то на уровнях 4-5 тысяч, неделю назад на уровне 10 тысяч и сейчас — около 8. На самом деле, если взять несколько прошедших дней и посмотреть минимум и максимум, то мы получим похожие цифры.

Теперь. Поскольку тема называется стабильный заработок, а не игра в казино, то мы попытаемся минимизировать риски, связанные с продажей гаммы. (мы ее обмениваем на тету и отрицательную вегу). Если взять 2,5 ATR, то получим значение 20 тысяч. Т.е. приблизительно 20 тысяч вправо и влево, иначе говоря 4 страйка. При RTSI = 155000, получаем 135 пут и 175 колл. Ограничиваем максимальный риск 1 страйком, чтобы не упасть со стула, если Беня сморозит какую-нибудь глупость или ASF начнет шортить.

( Читать дальше )

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Spydell пишет в своей жежешечке:

Для тех, кому интересно, то по этой ссылке http://graphics.thomsonreuters.com/11/05/GLB_G8SMT0511_SB.swf есть удобный формат просмотра экономических данных по странам G8. Особо ничего нового там нет для тех, кто в теме, но может быть есть народ, которому в новинку. Поэтому информер не помешает, по крайней мере, лучше выложить сейчас, пока еще работают.
Например, доля военных расходов от общих расходов правительства.

У США колеблется от 15 до 18%. у России порядка 14%, что выше существенно среди всех стран G8, не считая США.
Также еще по задолженностям банков на основе данных BIS http://graphics.thomsonreuters.com/11/04/GR_BNKEXP0411_SB.swf

рисунок 1
 


( Читать дальше )