Пробую сейчас новую программу Rizm. Не уверен постил ли кто либо это тут. В отличие от ТСЛаб и СтокШарпа, которые для новичка могут показаться сложными для восприятия, тут все довольно просто и понятно. Не супер идеальная программа и без кода все равно, думаю, не обойтись, но как начало для первого шага подойдет. Думаю пригодится тем, кто  имеет мало опыта в программировании.

Доступны пока два брокера для работы: FXCM и InteractiveBrokers. Выбор небольшой, но для начало можно попробовать себя на демо. В дальнейшем обещают добавить еще брокеров.

Можно подобрать различные виды индикаторов торговли. Особых изысков нет, но можно протестировать некоторые на истории. Стаканные стратегии также требует более детальных действий и прописи кода алгоритма.

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут. 
Тест системы 1 тут. 
Тест системы 2 тут. 
Тест системы 3 тут. 

Разберем стратегию 4.

Условия входа (немного измененные):

Вариант 1
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +5
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 10% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль, через 7 дней, 14 дней и на экспирацию (черные линии это моменты фиксации прибыли):

Тест без применения СУК:
 

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.

Отличие скальпинга от остальных видов торговли

Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.

Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.

Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.

В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.

В торговле по-прежнему существует разрыв между затраченными усилиями и стабильной прибыльностью. Чего недостает напряженно работающему и исполненному желания трейдеру, чтобы стать успешным?
 

Даже посвятив годы самоотверженному освоению этого ремесла, многие трейдеры не получают стабильной прибыли. Они видят, как другие успешно используют аналогичные системы и методы торговли, поэтому знают, что это возможно. Они полагают, что вопрос заключается лишь в том, чтобы выявить и устранить проблему. Привыкшие напряженно трудиться, они фокусируются на решении этой проблемы, работая еще упорнее. Они переходят на новые методики, новые  системы и новые рынки или делают еще что-то, что сулит успех.

Выступления на конференции смартлаба будут строго проходить в формате TED. Все спикеры конференции смартлаба должны готовиться в соответствии с данной инструкцией. Главный бенефициар — это слушатель! Выступление в стиле ТЕДа хорошо подготовлено, отрепетировано, не содержит воды и не успевает утомить аудиторию.

Инструкции к выступлению в стиле TED рекомендую прочитать всем! Особенно тем, кому приходится время от времени публично выступать с презентациями

Есть много трейдеров, полагающих, что они могут оставить свою нынешнюю работу и начать торговать акциями внутри дня, ежемесячно зарабатывая этим на жизнь. Возможно, вы разработали автоматизированную торговую систему и оттестировали ее на истории, обнаружив отличные результаты. Может быть у вас есть отличная механическая торговая система. А возможно, вы нашли что-то еще и теперь от несметных богатств вас отделяет лишь отсутствие торгового счета.
 

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга