Спекулянт / The Food Speculator (2011) 
 Мораль данного фильма заключается в том, что существуют крупные игроки на биржевых рынках, которые создают торговый оборот, приток/отток денег и как следствие рост/падение котировок. Это касается и рынка акций России. В связи с тем, что биржевой рынок анонимен невозможно понять, кто стоит на другой стороне стакана либо это крупный игрок, либо мелкий. Единственная возможность отслеживать действие (сделки) крупных игроков это EPFR, отчеты фондов, покупки/продажи ИНСАЙДЕРОВ, информация ООО «ЗеФинанс».
cinemaxx.ru/18/25692-spekulyant-the-food-speculator-2011.html
Приятного просмотра!

В прошлых топиках я выкладывал интервью с участниками конференции смартлаба в Новосибирске: интервью с Алексеем Каленковичем и интервью со Станиславом Бернуховым.
Сегодня я выкладываю интервью с ещё одним участником конференции в Новосибирске — Александром Муханчиковым:



( Читать дальше )

( www.bablotube.tv/search/label/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B?&max-results=15 )

Интервью с владельцами бизнесов, инвестиционными практиками и другими интересными людьми очень полезный ресурс для формирования некого видения, понимания различных практический реалий, в чем преимущества той либо иной компании.
Такой информации вы из «аналитических обзоров» не получите, думаю большинство «аналитиков» вообще не больше знают о компаниях, чем из новостей и массовых публичных данных.
Как поиск недоцененности может быть успешным на такой скудной, в части случаев неточной, противоречивой информации? — да никак, чтобы найти актив(компанию), вложение в которую будет надежным, требуется перерыть кучу других ничем непримечательных компаний, а все что на поверхности всегда дорого из-за того, что даже идиот видит что компания хорошая, акции таких компаний восстанавливаются быстрее всех в кризис, а их возможность зарабатывать деньги практически не падает чтобы не происходило на рынке, поэтому эти компании и являются надежными — имеют устойчивое финансовое положение. 

( Читать дальше )

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

В одном из прошлых постов по поводу конференции смартлаба в Новосибирске я выкладывал интервью со Станиславом Бернуховым — одним из первых русскоязычных трейдеров прошедших «комбайн» в TopStepTrader. Станислав выступит на конференции в Новосибирске 31 мая. Так же на конференции выступит Алексей Каленкович. Для тех, кто ещё не знает, кто это, я Выкладываю интервью Алексея Каленковича данное им в январе 2014 года.


( Читать дальше )

На грааль не претендую, так просто мысли на бумаге. Исходя из опционной теории, временной распад опциона минимальный с началом торгов эспирационной серии, максимальный ближе к концу экспирации. Исходя из этого, строим рыночно-нейтральные конструкции (а другие практически не рассматриваю, иначе не стал бы заниматься опционами), в начале торговли эспирационной серии строим позицию на покупку волатильности и управляем, управляем, небольшая тэта прощает, с такой конструкией можно и запилить немного. Ближе к концу строим на продажу и рулим, рулим. Наиболее приемлимыми для себя рассматриваю кондор и бабочку, можно еще в день экспирации стрэнглом половить вынос в какую-либо сторону на небольшую сумму.

Всем привет! 
Рад сегодня опубликовать первую версию конфигурация написанной на 1С для облегчения труда трейдерам/инвесторам. 
Конфигурация бесплатная. 
С помощью нее я кстати анализировал сделки SECRET.

Для установки вам понадобиться платформа 1С не ниже 8.3.4. К сожалению не имею права ее распростронять, поэтому у кого ее нет — надо будет искать на просторах нашего интернета.

iDeals — конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдейров и инвесторов.  

Функциональные возможности:  

1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
3. учет полученных затрат
4. учет полученных дивидендов
5. загрузка валют
6. загрузка сделок (отчеты КИТ Финанс)
7. Оплата и погашение облигаций 

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты: 

1. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
2. Отчет по полученным дивидендам
3. Отчет по доходам
4. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
5. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
6. Отчет по затратам (обороты)
7. Отчет по портфелю
8. Отчет чистый денежный поток 

( Читать дальше )

 
Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )