Сразу к делу.

Начал свою торговлю недавно — в сентябре 2018, перед ЛЧИ. Стартовое депо было изначально 90 тыс., в итоге дорастил вложениями до 450 тыс.

А все началось с того, что в сентябре увидел уверенный рост доллара и подумал, что я только по номиналу им затарился. Ведь давно на бирже открыт счет. Тогда я еще подумал — ну все, сейчас до 80 уйдем! Быстрее покупать! Везде весь ютуб скандировал 80! 80! 80!

Закупился значит опционами по 1200 руб. на 90 тыс. (75 декабрьских опционов SI со страйком 70) и стал ждать… Смотрю уже стоят 1800 и обрадовался, какие легкие и быстрые деньги! Еще заметил, что кол-во открытых сделок было очень много по данным опционам.

Внезапно началась коррекция… но я конечно же ждал 80! И стоимость опциона начала падать. Еще заметил, что количество открытых сделок значительно сократилось, точно не помню, но где-то на 80%.

Позицию эту в итоге держал и где-то вышел по цене 600 руб.

Не понимал… как так… Вообщем начал книги читать — в основном ТА, затем волны Эллиота. Но… индикаторы, волны… мне это не подходило.

( Читать дальше )

Поговорили с Павлом Цоем (ники Pavel и PSP на ЛЧИ). 10 лет участвует в конкурсе, трижды побеждал.

Если тезисно:

• Скальпер. За 10 лет почти ничего в стратегии не поменял.
• Раньше торговал только фьючерсами, теперь — акциями 3 эшелона.
• 2 года назад прокатился на GTL и хорошо заработал.
• Полгода имел нулевой доход и жил на страховой депозит.
• Не инвестирует.
• На последнем конкурсе скальпировал облигациями)) За счет этого и выиграл в номинации «Лучший трейдер бондами».
• Скромен. Не семинарит. Деньги в ДУ не берет.
• Советует брать и пробовать, а не теоретиков читать))

Кому интересно почитать полное интервью — ссылка.

Как и обещал ранее некоторым участникам, сейчас продемонстрирую код, с помощью которого можно визуализировать свечной график, данные для которого будет взят с сайта Финам. Самое прамолинейное решение — это найти какой-нибудь модуль для питона, которому скармливаются бары, а он тебе выдает, собственно, свечной график. Такие есть, но на тот момент, когда я интересовался темой, найденное меня не устроило. Например, свечной график мне нарисуют, а как на нем тот же индикатор отрисовать — уже проблема. А если надо задать какую-нибудь эдакую линию, маркер, цвет — с этим надо разбираться. Но зачем тратить на это время, если есть весьма добротный модуль для построения графиков Matplotlib, с помощью него можно сделать любой график полиграфического качества, который у тебя в любое издание примут без вопросов, если, конечно, там и смысловая составляющая на должном уровне, само собой. В общем, качаем скрипт отсюда:
yadi.sk/d/fiMn-YUtrB6aEw
если не установлено, устанавливаем python 3.5+, к нему matplotlib и numpy, запускаем скрипт и умиляемся результату))

( Читать дальше )

10%  , с учетом текущей просадки ибо завис  Сбер  несистемно  9 апреля.

Если не учитывать зависшие несистемные позиции, то год отработан неплохо, примерно 50%.

Год начался хорошо.

В январе была небольшая просадка.

Апрель подкосил из-за зависших позиций.

Боты висят весь год в лонге   Сбер.  Морозят деньги под другие системы.

Такая же примерно история приключилась у меня   и с Русгидро,  но в меньшем объеме.

Т.е. стал фактически инвестором Сбера и Русгидро.

Это можно было наблюдать в течении 3-х месяцев в ходе конкурса ЛЧИ.

Там еще та история кстати у меня вышла с регистрацией.  Регистрировался первый раз. Был в это время на отдыхе в Геленджике. Вышла засада-пришлось менять пароль от ЛК брокера, ехать в Новороссийск в офис. Знал бы итог не делал бы телодвижений, хотя от отдыха полдня потерял только. Но видимо если не задалось с регистрацией в конкурсе, то и не надо было продолжать. Единственный плюс поездки в Новороссийск-пейзажи бухты, смотровое место на въезде в город(останавливался, щелкал фото). Сам город не впечатлил. Дороги плохие, трафик плотный. Типичный индустриальный город…  Единственная отдушина-это набережная. Очень живописно. Дошел от офиса Открытия до набережной пешком, бросив машинну на их парковке. Поснимал пейзажи.
Отправился в свой Геленджик. Вот где хорошо так хорошо. Как там зимой не знаю, летом отлично.

( Читать дальше )

На моих курсах часто звучит претензия, что мало картинок, нет наглядности, где входить, где выходить. Вот решил привести пример одного дня.

RIH9 тренд (на утро в лонге 3 из 4, 1 с 03.01, 1 с 04.01, 1 с 10.01) и контртренд (на утро шорт 1 вход на вечерке). Тренд не торговался



Итого тренд без изменений, контртренд 1 лонг

SiH9 тренд (на утро лонг 1 из 1 с 09.01)



( Читать дальше )

Что-то притих наш опционный курятник. Давайте немного поразжигаем!

Уверен, что почти все уважающие себя опционщики здесь знают наше любимое уравнение Блэка-Шоулза:



где V — стоимость опциона, S — цена акции, сигма — волатильность акции, r — безрисковая ставка

Также думаю, многие из них знают уравнение Блэка для стоимости опциона на фьючерс. Ведь по идее это оно должно быть нашим любимым на ММВБ, где мы торгуем именно такие опционы:


( Читать дальше )

Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.

Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:



Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.

Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям 

( Читать дальше )

Недавно начал учить язык программирования Python. Жаль, что я к нему приступил в 36 лет, а не в 16. Он прекрасно подходит для анализа исторических данных. Выкладываю скрипт, который заходит на сайт финама, скачивает оттуда котировки акций и записывает их в файл quotes.txt. Для того, чтобы всё работало, должен быть установлен Питон https://www.python.org/.
---
В интернете есть информация, как качать котировки с Финама не вручную, а с помощью скрипта. Вот эти статьи. Ими я пользовался при написании своего кода:
Программный сбор данных о котировках
Загрузка котировок валют с сайта finam.ru
Дополнительно пришлось хорошенько поработать головой, чтобы адаптировать эту информацию для моих нужд. Там кое-что устарело и коды авторов потребовали доработки. Также в моём скрипте вы найдёте цифровые символы, которые соответствуют каждой акции. Например Алроса лежит на сайте финама под цифрой 81820.

( Читать дальше )

Влияние комиссионных издержек на общую прибыль

          Многие из тех, кто торгует на фондовом рынке, недооценивают эффект комиссионных издержек на результативность торгов. Это большая ошибка. Давайте рассмотрим на конкретном примере, какое значение оказывает размер комиссии на общую прибыль. Допустим, что вы совершили 100 сделок за год, и выигрышных сделок было 58. При этом прибыль на выигрышной сделке и убыток на проигрышной составляют 2%, т.е. для простоты расчета будем считать, что стоп-лосс и тэйк-профит вы устанавливаете на уровне 2% от цены покупки бумаги. Каким же будет в таком случае размер вашей общей прибыли за год? Большой ошибкой было бы предположить, что ваша прибыль составит (58 — 42) * 2% = 32%. Вовсе нет, прибыль будет гораздо меньше. Скажу даже больше, в зависимости от величины комиссии вы можете получить даже убыток!  Это кажется парадоксальным, но давайте рассмотрим ситуацию на конкретном примере.

         Для простоты расчета допустим, что вы торгуете каждый раз одной и той же суммой, обозначим ее буквой X, а при совершении каждой сделки, вы уплачиваете определенный процент комиссии, обозначим его буквой T.

( Читать дальше )