Блог им. AGorchakov

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

    • 11 января 2019, 22:42
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
На моих курсах часто звучит претензия, что мало картинок, нет наглядности, где входить, где выходить. Вот решил привести пример одного дня.

RIH9 тренд (на утро в лонге 3 из 4, 1 с 03.01, 1 с 04.01, 1 с 10.01) и контртренд (на утро шорт 1 вход на вечерке). Тренд не торговался

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого тренд без изменений, контртренд 1 лонг

SiH9 тренд (на утро лонг 1 из 1 с 09.01)

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого без изменений

SBER тренд (на утро лонг 4 из 4, все с 09.01)

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого шорт «на фсе»

GAZP тренд (на утро лонг 3 из 5 («плечи»), все с 09.01)

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого лонг «на фсе»

GMKN тренд (на утро лонг 4 из 4, 1 с 26.12, 1 с 28.12, 1 с 04.01, 1 с 10.01) 

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого без изменений

По моему наглядно: тренд продает на откате от предыдущей тенденции, контртренд торгует (и усредняется) против тенденции и без стопов.
★8
66 комментариев
Вы на луа торгуете?
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo,  нет C#+транс2квикдлл. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., какой ТФ, коллега ?
5 минутки?
avatar
Dio
+1
Dio,  на графиках из квика на картинках да, пятиминутки. А торговые другие: дневки и очень долгосрочные системы на минутках. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Итого за день в + или в — ? :) 
avatar
Виталий Б.
+1
Виталий Б.,  плюс меньше 1%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., уже хорошо что в плюс. 
avatar
Виталий Б.
Виталий Б.,  день на день и не приходится и даже месяц на месяц. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2


Вы что, реально курсы ведете?

avatar
Сергей Симонов
Сергей Симонов,  иногда. Последний раз был больше года назад. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., искренне желаю удачи в этом деле… и особый респект, если своми усилиями загоните не биржу хотя бы дюжину хомячков.
avatar
Сергей Симонов
+5
Сергей Симонов,  у меня курсы для «продвинутых», знающих, что такое биржа и теорвер на уровне экономвуза. Так что вряд ли через мои курсы много «загонишь», «планка» слишком высока. Мой контингент на 90%  либо студенты старших курсов, либо те, кто уже торговал. Те, кто приходит на мои курсы с желанием узнать как за пару лет из 100 тыс. сделать миллион, как правило, уходят расстроенными.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., понятно))

с ноября торгую роботами… для создания алгоритмов пришлось изучить теорвер… сделать это удалось только «по диагонали», ибо предмет оказался мутный)
avatar
Сергей Симонов
Сергей Симонов, как раз узкий круг необходимых понятий оттуда я дал в первой лекции, которую тоже  опубликовал на своем ютубканале. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

Сергей Симонов, «пришлось»...

А возможна алгоритмическая торговля без хотя бы поверхностного знания теории вероятности?

avatar
Foudroyant
скажите еще, что это просто на SMA…
avatar
К.О'Тяра
+2
К.О'Тяра,  тренды на простых МА и волатильности на рядах приращений логарифмов цен. Только окно расчёта переменное и зависит от рынка. Ещё есть несколько «фильтров»: цвет свечи, «пилы» и «плечей». Контртренд на авторском аналоге каги-ренко с «фильтром пилы». 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., что такое волатильность рядов приращений логарифмов цен. Это разве не атр за период К закрытию свечи, например( чтоб в процентах) зачем тут логарифмы использовать?
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo,  у меня нет. Я считаю совсем по другому. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., и что на ма реально что-то путное сделать?
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo,  я публиковал тут свои результаты. Что есть, то есть. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., логарифмов приращений цен? IV опционов?
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра,  нет, IV опционов тут не причём. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., волатильность рядов логарифмов цен — если убрать логарифмы, то это изменения приращений цен по некоторому ТФ?
avatar
Oleg Only Algo
+2
Oleg Only Algo, логнормальное распределение хорошо описывает случайные
колебания цены.
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, только непонятно зачем такие извраты))
avatar
Oleg Only Algo
К.О'Тяра, что оно мне даёт сигнал лучший, чем просто использовать обычную волу атр%. Чем лучше роботы на мат анализе то?:)) чем? Логнормальное оно или нет, не пофигу ли, если есть логика своя без всякого матанализа?
avatar
Oleg Only Algo
+1
Oleg Only Algo,  я на своём канале на ютубе выложил видео с факторным анализом систем. В нем изложен принцип моего расчёта волатильности. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., это там где простому обывателю хрен че поймёшь без пузыря?:))
avatar
Oleg Only Algo
На первой «картинке» — похоже на http://robot-scalper.ru/robot-sigma, остальное «ни на что не похоже», какой смысл их публикации?
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников,  похоже, но у меня «шаг» явно больше. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
так и публикуйте в другом тайм-фрейме с комментариями, не стесняйтесь ;)
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников,  да иногда нечего публиковать: при отключённом фильтре «пилы» бывает, что контртренд целый день не торгует. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
ОК, раз уж опубликовали, объясните логику входа в лонг по тренду GAZP в 18:3х?
Она совсем не очевидна, ни по графику, ни по здравому смыслу.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников,  наверное 18:39:50. По закрытию выше 160.53 данная система входила в лонг. Рост же на дневках. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
понятно, спасибо. Всегда считал, что по закрытию дня только ОЧЕНЬ большие деньги торгуют. Рад за вас!
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников,  я и внутри дня вхожу и выхожу, это видно на графиках, но куда идём для трендов действительно определяется по дневкам. А на небольшом числе счетов мою торговлю можно и на миллиарде рублей повторить. Одно время я и 800+ (2008-й) млн. и 500+ млн. (2009-2011) торговал.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а 800-500 млн. руб. — это какие управляющие компании были?
avatar
Foudroyant
Foudroyant,  названия Вы можете найти в моем «послужном списке», мало ли что, компании уже «свернулись» и может не хотят светиться в поисковиках. Деньги, правда, юридически не самих компаний были, а других компаний, принадлежавших собственникам. В первом случае 800 — это было только на моих системах, а у команды, которую я собрал и которой руководил, было в сумме 1,2 млрд.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

А. Г., а почему в последующие годы не удалось достигнуть прежних объёмов под управлением?

Биржевой рынок стал менее популярным у инвесторов? 

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, долго объяснять почему не пытался «взять на грудь» в 2012-2013 хотя бы пару сотен миллионов, ограничился десятками (и судя по моим результатам правильно сделал, облигации, которыми торговала компания на сотни миллионов, и то больше давали). А потом и политика собственников сменилась:  оставили компании сумму в несколько сотен миллионов «на прокорм» с задачей привлечь клиентов на миллиард. В последнем компания не преуспела. А на имеющиеся деньги у нас было 6, а потом 7 управляющих. Поэтому даже сотни «на рыло» не получалось. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а правильно понимаю, что собственники «Форума» непубличны и в деловых журналах редко мелькают?
avatar
Foudroyant
Foudroyant,  ну у нас любой собственник отражён в спаркс и в СМИ их имена встречались. Так что совсем непубличным у людей такого уровня быть не получится. Но интервью они действительно не давали. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
 сейчас лучше на заборе посидеть, имхо… по Si видится мощный пробой вниз по ТА, но без новостных факторов этого не случится
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра,  поживём-увидим, 03.01 я уже убыточный лонг стопил.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
четкие картинки!
avatar
AlexGood
идеально по волнам Эллиота на свечах.Идеально сделки в ЦЗ цену закрытия.Мораль? учим волновой анализ и жарим во 2й угол!!!
avatar
ezomm
ezomm,  вот чего тут нет, так это чисел Фибоначчи. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., числа нужны жизненные типа 3ка,7ка.туз (1) от старушки Герману.даю подсказку вам программистам алгоритмистам.Вход правильный в четный угол 2-4-8.а выход в прибыль в нечетные 1-3-5-7-9 и тд 
SSMaker.ru/1ead656e/
avatar
ezomm
Спасибо, теперь я точно понял, с кем буду соперничать целый год. 
С Вами, уважаемый А.Г.!
avatar
Каракольский
cowboy,  на первой картинке торгует только контртренд. 3 трендовых системы сидят в лонге и «не отсвечивают», 4-ая в ауте и тоже ничего не делала, так как уровни покупки выше. А на остальных картинках вроде не частит.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Gold Schmuck GMBH, в прошлом году было +22,8% с просадкой подневной 9,5%. Прошлые результаты я тут уже постил. Как из 100 тыс. за пару лет сделать миллион — это не ко мне. Зато могу повторить этот результат и на миллиарде рублей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., у меня в этом году средняя доходность по всем 53 процента с большой суммы больше 10 Лямов, без всякого матанализа и логарифмов:-)) вот и спрашиваю в чем ее сила то?:))
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo,  ну мои %% для миллиарда. Конечно «ускорившись» можно и больше получать. Но в таком случае дальше ХХ млн. я не «уйду».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Oleg Only Algo, 50% в год, на любом депозите делается с полпинка.
Без риска слить депо, потому что спекуляции ведутся без плеча. 

Для этого не нужно знать ничего, ни фундаментал, ни технику, ничего, кроме отношения дневного АТR  к годовому. 

И выбирать инструменты, которые не могут упасть до нуля.

Вернее стоить меньше нуля.
avatar
Gold Schmuck GMBH
Gold Schmuck GMBH, тогда почему большинство ещё не пользуется ТС, выстроенной на отношении дневного ATR к годовому?
avatar
Foudroyant
Foudroyant, потому что большинство тупые и жадные, и как следствие бедные.

P.S.
квадрат отношения дневного ATR к годовому  — пропорционален доходности инструмента при работе без плеча, то есть без риска слить депо.

avatar
Gold Schmuck GMBH
+1
А. Г., 23% за год это уровень погрешности. Профитный шум.
Тут один Чел на СЛ писал, что одномерные роботы ничего заработать не могут, потому что источником информации служит график цены инструмента.

Это как Мюнхаузену себя за волосы из болота вытащить.

Всю жизнь будете фильтры городить и всё равно рынок вас порвёт. Однажды.

Я это всё уже проходил...

Только не будучи дебилом, все на демках тестировал…
avatar
Gold Schmuck GMBH
+1
Gold Schmuck GMBH, 20 лет не «порвал» уже (из них 19 в плюсе). А почему? Потому что нет неадекватных «плечей».

Графики, кстати, я вообще не смотрю — только ряды цен.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., Ну так и Я про тоже,  20 лет иметь 30% в год скукатища!

А 1000% за неделю — вот где драйв.
avatar
Gold Schmuck GMBH
+2
Gold Schmuck GMBH, ну что есть. Действительно, средняя доходность около 35% годовых в рублях с 1999-го. При просадке не больше 25%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Gold Schmuck GMBH, если Вы так умеете делать, то почему не долларовый миллиардер ещё?
avatar
Foudroyant
Foudroyant, с чего вы так решили?
avatar
Gold Schmuck GMBH
Gold Schmuck GMBH, так Вы долларовый миллиардер?
avatar
Foudroyant

полезные записи за 24 часа

★14 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★8 7 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 51 Почему вы не можете заработать на рынке
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+201 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+109 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+107 95 Азия. Понедельник.
+103 15 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+83 41 Каждый третий пост на Смартлабе
+75 35 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

26к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
4к Здравствуйте, я неудачник
2к Дискуссия становится томной...
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн