Сегодня подвезло малёк:) Рынок мне не нравился в 1-й половине дня, — ничего не было красивого и изящного. В итоге с утра было -$65. Потом уговорил риск-менеджера расширить лимитик до 100 долл и вшортил 200 акций DLTR 96.07 за час до закрытия торгов. За 40 минут заработал $170 на ней. Ушел в плюсике:)



MLM кстати сквизанул нехило, поэтому потерял аж 45 баков разом:)

p.s. Размер счета мелкий изначально — всего $1500 (рассматриваю его как демо), поэтому не смейтесь над маленькими профитиками. 

особенности торговли на американском рынке акций я описываю в статье финсловаря:

торговля на NYSE 

Ещё вчера обещал выложить эти картинки, и сделаны они были ещё вчера, когда индекс ММВБ был ещё на отметке 1368 пунктов, но выкладываю только сейчас. Сразу скажу что это не 100% вариант, но всё же присматритесь к подобной закономерности.
Ниже на трёх рисунках приведены динамики индекса ММВБ и РТС.
рис.1. До 2008 г.  Индекс РТС, как вы видите всегда стоил дороже индекса ММВБ и мы наблюдали безоткатный рост до известных событий.



рис.2. Далее был обвал и дно рынок нащупал именно тогда, когда Индекс РТС стал дешевле идекса ММВБ, отклонение было просто феноминальным, РТС провалился ниже ММВБ более чем на 22%, но это за всю историю нашей биржи был единтвенный случай. Далее вы помните коррекцию вроде тоже в мае и на той же Греции и остановилась она, когда вновь индекс РТС стал дешевле ММВБ, но на этот раз всего на 4% — это второй случай за всю исторю наших площадок.

( Читать дальше )

посоветуйте пожалуйста какую книгу лучше выбрать: Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка» www.ozon.ru/context/detail/id/5993009/ или Швагера «Технический анализ.полный курс»  www.ozon.ru/context/detail/id/11623729/

есть тут кто нибудь кто читал обе?
что посоветуете

заранее спасибо

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )

Данный топик был написан после осознания следуюшей идеи Насима Талеба. «Средний Риск — Менеджер, зарабатывает больше среднего Трейдера». Сегодня я понял, что намного выгоднее и рациональнее посвятить себя работе в индустрии ( получая стабильный оклад и возможно бонусы), работая с клиентами, идя по лестнице шаг за шагом, чем вести образ романтика — комнатно, домашнего хомячка гомо трейдера. Это рациональнее и безопаснее в случае если я хочу ребенка, квартиру, тачку на себя и жену, если я осознаю ответственность за помощь родителям. Но для всего этого нужно пройти длинный карьерный путь, сначала еще добавить год-два опыта рыботы, потом сдавать GMAT и TOEFL, ехать в Штаты в Бизнес Школу, брать там кредит под 1.5 % годовых. Мечтать о том, чтобы попасть в лигу на стажировку http://markets.ft.com/investmentBanking/tablesAndTrends.asp. 
Кароче моя идея — что большниство самых активных писателей на смарте безответственны и непрофессиональны. Большинство лишь научилось показывать себя и мериться половыми органами 

( Читать дальше )

Перед тем как приступить собственно к посту, хочу сказать что я смотрел курс герчика и случайно даже попал на «семинар» за бесплатно). Так-что не по наслышке знаком.


И так, мне интересно что там есть такого в Герчике что столько ажиотажа создали вокруг него?.. Ок понимаю что у него есть 1 про: Он трейдер был успешным, и может на русском объяснить все. Но тут уже сразу видны отрицательные стороны:
1. Он БЫЛ успешным трейдером. В далекие 90, когда деньги делались относительно «легко». После этого он к дейтрейдингу не возвращался.
2. Он преподает настоящий материал, но уже давно устаревший (специалисты например, уже практически никто на рынке, за них основную работу арбитражеры, скальперы и ЕСН делают, та и не называются они специалистами давно а просто маркет-мейкерами)
Откуда я беру то что он к дейтрейдингу не возвращался?. 
1. Приктически ничего не говорит о последних нововведениях на рынке, о сильном изменении его структуры и стратегий работающих на нем.


( Читать дальше )

Скажу сразу- я намеренно не приписываю цифру к определению «скромный”. Каждый трейдер рассчитывает свои риски самостоятельно, и что для одного вполне приемлимо, другому- бессонные ночи. Рассматривать будем исключительно фьючерсы, на акциях своя законодательная песня, и внутридневные стратегии на малых депо возможны только через обходные маневры, которые здесь описывать цели нет.
 
Проблемы, с которыми сталиквается недостаточно капитализированный трейдер, достаточно известны. Это и неизбежно высокий риск на каждую сделку, и необходимость танцевать от размера депо при установке стопа, невозможность грамотно выстроить хеджирование, да и вообще, часто весь риск менеджмент заменяется размером депо по типу: положу на счет то, что могу “проиграть”, и дальше будь что будет.  Испытав вышеописанную, весьма, добавим, нервную, симптоматику, в большинстве случаев трейдер со скромным депо приходит ко мне с единственным вопросом: «Есть ли в вашем биржевом ассортименте товар размером поменьше?» Вариация этого вопроса от трейдеров, перешедших из дилингов: “Могу ли я торговать дробными лотами?”


( Читать дальше )

Бегом в Америку Quik.ли ММВБ+СМЕ==NewZealand

    при этом: без претензии на исключительную новизну, без фанатизма в чем либо,            без корыстных предпочтений. как есть.
  
     Какой трейдер не хотел бы торговать на СМЕ?  Если приспустить, что по прошествии n-лет мне ни трейдить, ни думать, ни говорить об этом  вне рабочего места не хочется, но все же это моя работа, то значит обязан стремится к высотам.  И постремился.    
    Речь пойдет о платформе для анализа и трейдинга.  Стремление оказаться на западном рынке неизбежно отмело уже осточертевший Квик.  Но такой надежный, такой родной. Дай бох ему здоровья /шоп он сдох/.    
    Ну и конечно, ну конечно, ну конечно… здравствуй Нинзя… около года пользовался вполне надежной,  но прилично тормознутой, с массой корявых и ненужных индюков,  ею и параллельно подглядывал чево обсуждают/делают наши заокеанские коллеги.    
   Полазив по сайту СМЕ, углядел некую бумажку про патент на MarketProfile и слышу вокруг СМЕ  народец шушукается HFT… profile… profile… HFT    
   Тк HFT-шничать не было желания, то поглядел поближе на предмет патента, и о чудо…  это речь о распределении Гаусса. Ну не сложно вроде — взял на вооружение,  попутно кое-что зацепив из ордер флоу анализа — наваял некие алгоритмы для торговых систем.  
   Такая синергия ТА, волн, вса и профиля с футпринтом вполне мне стали нормально работать.    Ну и кто вкурсе, тот поймет — встал вопрос как именно реализовывать эти алгоритмы,  а они получились разные: интра и экстра, с разными средними сроками жизни внутри дня ... 
   В качестве сигнальных воздействий кроме уже имевшихся для метастока индикаторов ТА и EW  понадобилось получать значаения цен пок/вал/вах n-минутных объемных профилей /распределений  и значения бидсайз/асксайз раздельно по одному уровню цены бара для определения s/r.


( Читать дальше )