Человеческий мозг представляет собой удивительный прибор по выявлению взаимосвязей. У нас есть множество механизмов, позволяющих обнаруживать скрытые отношения между объектами, событиями и людьми. Без них то море информации, которое доходит до наших органов чувств, казалось бы беспорядочным и хаотичным. Но когда наши системы выявления взаимосвязей дают осечку, они имеют склонность ошибаться и замечать взаимосвязи там, где их в действительности нет. Немецкий невропатолог Клаус Конрад предложил термин «апофения» для описания этого явления у пациентов, страдающих определенными психическими заболеваниями. Однако из множества данных, полученных исследователями человеческого поведения, становится все очевиднее, чтосклонность видеть взаимосвязи там, где их нет, невозможно объяснить только лишь заболеваниями или недостатком образования. Здоровые образованные люди совершают похожие ошибки регулярно: суеверный спортсмен видит связь между победой и парой носок, которую он надевает на соревнование; родитель отказывается делать вакцинацию ребенку из-за кажущейся причинной связи между прививкой и болезнью; ученый видит результаты, подтверждающие гипотезу, в беспорядочных шумах; тысячи людей верят, что функция воспроизведения треков в произвольном порядке на их плеере не работает, так как ошибочно принимают случайное совпадение за значимую связь. Выявление взаимосвязей, ответственное в значительной мере за процветание нашего вида, может столь же легко нас подвести.

Тенденция наблюдать то, чего нет, является, по всей вероятности, неизбежным побочным эффектом наших адаптивных механизмов обнаружения взаимосвязей. Но признать, отследить и предотвратить эту потенциально опасную склонность было бы легче, если бы простая идея «повседневной апофении» получила бы более широкое распространение.


Дэвид Писарро

В этой статье я хочу обратить внимание на значимость вероятности события на фондовом рынке. Как ни странно, мне не никогда не доводилось встречать такого подхода к рискам в учебниках по трейдингу.
 
Давайте рассмотрим наиболее распространенный подход к выбору сделки с точки зрения риска и потенциальной прибыли. Формула весьма проста и обычно читается так: «Если потенциальная прибыль в 2-4 раза превосходит риск по сделке, то вход в такую сделку оправдан».


Ключевым в этой формуле является соотношение риска и потенциальной прибыли, здесь оно от 2-х до 4-х, возможно, кто-то скажет что это 6 или более. Начинающие трейдеры подходят к этой величине слишком «однобоко», не понимая, что за ней стоит на самом деле. На самом же деле, это тот самый параметр, который напрямую зависит от вероятности события, вероятности движения цены биржевого инструмента в ту или иную сторону.


( Читать дальше )

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию полугода от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 31.01.2012  составила  29,6%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.

Доходность за январь составила 6,3%.





( Читать дальше )

       Дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором. Определяется дивергенция, как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
Наиболее распространенный вид дивергенции – правильная, которая по сути является моделью разворота.


       Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.




       Критерии правильной дивергенции:

• Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вниз (медвежья дивергенция);
• Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вверх (бычья дивергенция).

( Читать дальше )

Осенью прошлого года прочитал книгу В.Тарпа «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе». В этой книги много говорилось о том, какой должна быть торговая система, какие компоненты должна включать в себя. Тогда же, используя какие-то идеи из книги, а где-то свое понимание, я набросал схемку того, как должна выглядеть торговая система в общем виде. И вот сегодня, работая над торговой системой, вспомнил об этой схеме. Ниже схема и пояснения к ней.
  


1. Торговая система (центральная часть рисунка) получает входную информацию двух видов:

1. Рыночная информация (цена, объем, время, число открытых позиций, новости, цены инструментов, имеющих         корреляцию с торгуемым инструментом и т.д.). (Эта информация используется в следующих блоках: МОДЕЛЬ, Модель наращивания прибыльной позиции, Модели выхода)
2. Размер капитала (Информация используется в блоке «Модель определения размера позиции»)

2. На входе стоит блок Лимиты потерь за день. Он устанавливает лимит дневных потерь в %, при достижении которого торги останавливаются.

( Читать дальше )

«Какой самый живучий паразит? Идея.....»

«Главное правило реальности — не запутаться в своих иллюзиях.....» 
  
«Никогда не позволяйте своей памяти расслабляться. Всегда вспоминайте разные места.....»


цитаты из к/ф  «Inception»




       Идея  в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты. В ряде философских концепций — умопостигаемый и вечный прообраз реальности.

… это не про нас (!)



… а вот это уже ближе (!)

       Сверхценная идея; Идея-фикс — психологический термин, обозначающий явление, выделенное в 1892 году германским психиатром Карлом Вернике как отдельное психическое расстройство. Это суждение, которое возникает в результате реальных обстоятельств, но сопровождается чрезмерным эмоциональным напряжением и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями.

( Читать дальше )

Единственная женщина, подчинившая себе Уолл-стрит и сколотившая значительное состояние, — Генриетта Ховленд Робинсон Грин. Она была опытным дельцом, прекрасно разбиравшимся в тонкостях традиционно мужского биржевого мира.
Хотя ее состояние было не меньше, чем у Джона Моргана, она постоянно носила старое поношенное черное платье. Кроме того, ее отличал злобный нрав, за что ее и называли "ведьмой с Уолл-стрит". Она сделала свое состояние путем попрания законов, личной жестокости и обмана. Неудивительно, что Генриетта внушала глубокое отвращение многим своим современникам.
Маленькая Гетти появилась на свет в штате Массачусетс. Она была единственным ребенком в богатой семье квакеров. В детстве Генриетта часто отправлялась на работу вместе со своим отцом, который имел долю в китобойной компании, торговавшей с Китаем. Поэтому уже с детства она имела непосредственные контакты с миром торговли. В то время, как сверстницы

( Читать дальше )

Jesse Lauriston Livermore 1877—1940

 — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

       Jesse Livermore родился в небольшом американском городке Шрусбери, штат Массачусетс. Он начал свою карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.
       В течение жизни Livermore выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Но позже он потерял все эти деньги.


( Читать дальше )

вот уже несколько месяцев плотно подсела на статьи этого трейдера (выкладывает он их на своем сайте www.kamynin.ru и robostroy.ru/community/blog/Default.aspx?id=154051)

на смартлабе, что странно, о нем ничего :( хотя это один из опытнейших рос трейдеров, разработчик роботов, которого мне доводилось читать

ниже его последняя статья:

И снятся роботам микросекунды
Автор: Николай Камынин
В последнее время HFT ( высокачастотный трейдинг )  овладевает массами частных инвесторов.
Подобно саранче, опустошающей поля, мысли о быстром и сравнительно честном отъеме денег у других все сильнее овладевает массами.
Регулярно проводимый биржей конкурс ЛЧИ ненавязчиво подталкивает трейдеров к мысли, что высокочастотный алготрейдинг – это способ быстро заработать много денег.
На самом деле HFT-это много, очень много работы без гарантии результата.
Бесконечный поиск временно прибыльного алгоритма среди огромного числа убыточных.


( Читать дальше )

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.