Японские свечи популярны по одной простой причине. Модели достаточно просты. С ними может разобраться даже условная «кухарка». А это значит, что можно не тратить годы на изучение рынка, а выучить несколько моделей и вперед к миллионам.

По японским свечам достаточно литературы. В некоторых книгах дается много исторических справок о возникновении свечного анализа, уделяется внимание философии. К сожалению то, что было применимо к японской торговле рисом трехсотлетней давности, не очень-то работает в век hft.
Некоторые авторы авторы пытаются совместить свечные модели с классическим теханализом «по Доу», добавляя тренды, треугольники и так далее к свечным паттернам. В некоторых случаях получается убедительно. Ключевое здесь слово «в некоторых». Статистика говорит об обратном.

Однако, есть одна книга, в которой можно прочесть все, что вам надо знать о японских свечах. Автор Грегори Моррис. В этой книге он дает сухое описание наиболее известных свечных моделей (да и малоизвестных тоже). Но хороша книга не описанием и классификацией моделей. Самое главное содержится на последних страницах. Там собрана статистика по каждой, описанной модели. Статистика срабатываний и перевес, который она дает. Это очень отрезвляет.

В дополнение к этому очень рекомендую самостоятельно поупражняться с свечными моделями на тренажере chartgame.com Ушат холодной воды обеспечен.

П.С. формализовать свечные модели несложно. Формализуйте и тестируйте. 


 

Мир принадлежит терпеливым.
 
Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Играя осторожно, ты однозначно проиграешь.
 
Думай много, говори мало, пиши еще меньше.
 
Не можешь победить честно, победи грязно. Или заставь других воевать за себя.
 
Научись говорить «я не знаю».
 
Если хочешь сорвать свою злобу на ком-то, убедись, что не станешь собственной жертвой.
 
Можно спрятать огонь, дым нельзя.

 
Молодые считают стариков дураками. Старики знают, что ими были.

 
Наилучший способ выиграть дискуссию — сначала с помощью перевеса логики над угрозами и окончательно путем избивания (заключения соглашения? Дележки?) ублюдка. Если твой бюджет позволяет, ты можешь также купить аргументы оппонента. Но будь в таких случаях осторожен: ты создаешь прецедент.

 


( Читать дальше )

Создал страничку на своем сайте с афоризмами:

1. «Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую — ту, которая ведет через труд». Генри Форд
 
2. «Один старый трейдер как-то сказал мне: «Не думай о том, что собирается сделать рынок, ты на это никак повлиять не можешь. Думай о том, что ты будешь делать в тех или иных ситуациях». Уильям Экхардт, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».
 
3. «Любая торговля это риск. Дожидаясь абсолютно безопасной сделки, человек проведет в бездействии всю жизнь». Стив Уотсон, Джек Д. Швагер «Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций»
 
4. «Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов» Томас Р. Демарк
 
5. «Если о рынках и можно сказать что-то с определенностью, так это то, что многое на них меняется». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
 


( Читать дальше )

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

Одной из отличительных особенностей анализа Hurst циклов является то что циклы никогда не исчезают. Циклы, согласно теории Херста меняют свою длительность, реальную относительно номинальной, то растягиваясь то сокращаясь под воздействием старших циклов, но они никогда не исчезают совсем. Независимо от того, что вызывает циклы которые мы наблюдаем на рынке, они  продолжают влиять на цену снова и снова.
Однако мы знаем, что иногда кажется, будто цикл исчез, но на самом деле это результат сжатия или растягивания более мощным доминирующим циклом. Предметом доминирования цикла является вопрос довольно большой, и аналитики имеют различные мнения о том, что является доминирующим циклом и как его определить. Мой подход прост: доминирующий цикл это цикл, который является наиболее визуально видимым на графике, цикл, который создает наиболее очевидные формы цикла ( сам цикл выглядит как буква М, если приглядеться на графике он всегда есть)
Существуют различные способы определения того, какой цикл в настоящее время доминирующий, и  надежным показателем этого является момент когда пик тени образуются на графике. Пик Тени понятие, которое ввел David Hickson разработчик программы Sentient Trader. Пик Тени образуется, когда цена и FLD (будущая линия цены FLD  —  это та же цена но сдвинутая вперед на пол периода цикла), или две FLD линии, движутся вместе, когда формируется пик, в результате  который выглядит немного как тень которая была применена к ценовому движению (или в FLD).Вот диаграмма из (ES фьючерсного контракта) S & P 500, который показывает формирование недавно из двух четких пиков тени между ценой и 80-дневной FLD


( Читать дальше )

Получить прибыль на фондовом рынке могут почти все. Только многие потом проигрывают больше, чем зарабатывают. Нередко выигрыш становится мгновением триумфа, после чего идет черная полоса. Если бы люди знали когда остановиться, то все уносили бы прибыль, и рынок кстати вопреки  расхожему суждению вовсе не перестал бы существовать.

Кто зарабатывает больше всех в деньгах — ответ очевиден, тот, кто управляет чужими большими долгосрочными  дешевыми деньгами и может дождаться роста купленного актива после любой просадки, любого кризиса. Баффет — всего лишь самый наглядный пример.

Кто больше всех зарабатывает в  процентах? очевидно, что это тот, кто использует наибольшее маржинальное кредитование и плечо. Как правило это самые маленькие таймфреймы — скальперы и интрадейщики. Именно они зарабатывают больше всех в процентах. Но не в деньгах — именно поэтому на глупый вопрос, а почему ты интрадейщик и тебя нет в списке Форбс, обычно следует ответ, что  на свете есть море видов бизнесов, которые не сделают человека сверхбогатым — например, в форбсе не окажутся владельцы магазинов,  клиник, автомастерских и прочего. Это не значит, что  бесполезно быть бизнесменом в сфере услуг и всем надо обязательно пытаться  купить/построить завод, а иначе все это суета сует.

( Читать дальше )

Приветствую!

После прошлого поста мне пришло несколько писем с просьбой о том, чтобы я рассказал и про остальные оптимизаторы. И это понятно нет ни одного курса и методички, по созданию оптимизаторов — хотя и есть хорошие материалы по созданию ScoreCard индикаторов и т.д. которых достаточно для примерного понимания того, как с ними работать.
Но ближе к делу — сегодня буду рассказывать про мое второе секретное оружие, которое экономит мне часы и дни машинного времени!



( Читать дальше )

Очередной день по системе ДЕДУШКИ МОРОЗА (очень рад, что есть люди которые в теме).

Продолжаю эксперимент по остановке торгов, в том случае если есть приличная прибыль...

Второй день подряд пропускаю хорошее движение во второй половине дня, но

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В *ОПЕ !!!

Результат за сегодня:
                                                                                     
Собрал за первый час все от шорта. Не исключаю, что буду торговать вечерку, т.к. ФРС !!!

Ответы на вопросы:

1. Да я использую плечи
2. Нет я не обманываю
3. Как на ЛЧИ 2013 не будет, т.к. поставил запрет на опционы 
4. Сделки выкладывать не буду-нет задачи научить кого-либо
5. Будет лось обязательно выложу 
6. Депо действительно меньше миллиона (как перевалит за ЛЯМ сообщу)
7. Зачем я это делаю-чтобы стремно было слить все обратно, как я делал предыдущие 1,5 месяца

А вот, что бывает когда оставляешь мелкого с дедушкой на часик)))

( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )